Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2673
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть один (не)большой завтык в твоей безупречной логике: рынок это не волна и под фильтрацией там понимается совсем другое
Рассчитать можно волны и в неоднородной, зная топологию среды)))
Природа процесса конечно разная, но на вид похожая) Поэтому видимо некоторые методы физик работают, плохо, но работают)Но то что нужна фильтрация осознания это факт..
К сожалению это очень редко повторяющиеся или почти не повторяющиеся спектры, к тому же с разным поведением потом. Все разложения в физике используются для поиска ранее найденных спектров в средах, в понимании что спектр гарантирует некое состояние среды. Здесь этой гарантии нет. Повторюсь, вижу разложение на простейшие функции только в динамике, для понимания поведения именно этих синусоид, как затухают, каких больше нет, какие появились, какие являются следствием сильных факторов, какие следствием слабых и соответственно шумами.
замкнутая система с 0 суммой, где там БЛДЖАТ неоднородность ? когда в одном месте убыло, то в другом прибыло и ничто никуда не пропало. При внешних (от других рынков) вливаниях/выливаниях/инфляции номиналы нормируются, это тоже часть торга.
при этом физически вся система и её отдельные части регулярна как часы,потому что по ним работает, так же как и вы.
Другое дело что оно донельзя дискретно, там участников крайне мало, что вообще говоря внезапно и неожиданно.
извините был не сдержан :-)
Рассчитать можно волны и в неоднородной, зная топологию среды)))
Природа процесса конечно разная, но на вид похожая) Поэтому видимо некоторые методы физик работают, плохо, но работают)К сожалению это очень редко повторяющиеся или почти не повторяющиеся спектры, к тому же с разным поведением потом. Все разложения в физике используются для поиска ранее найденных спектров в средах, в понимании что спектр гарантирует некое состояние среды. Здесь этой гарантии нет. Повторюсь, вижу разложение на простейшие функции только в динамике, для понимания поведения именно этих синусоид, как затухают, каких больше нет, какие появились, какие являются следствием сильных факторов, какие следствием слабых и соответственно шумами.
Вся теория фильтрации, что линейной (Калман), что нелинейное обобщение (Стратонович) делается для динамической системы. Это означает простую вещь - знание математического закона описывающего эволюцию системы со временем. Если бы для рынка был определён такой закон, то это бы сразу означало создание грааля (ну или доказательство его невозможности)
Любые математические формулы всегда выводятся из неких предположений, которые вовсе не обязаны всегда и везде выполняться.
Вся теория фильтрации, что линейной (Калман), что нелинейное обобщение (Стратонович) делается для динамической системы. Это означает простую вещь - знание математического закона описывающего эволюцию системы со временем. Если бы для рынка был определён такой закон, то это бы сразу означало создание грааля (ну или доказательство его невозможности)
Любые математические формулы всегда выводятся из неких предположений, которые вовсе не обязаны всегда и везде выполняться.
Чтобы фильтровать не нужно знать закон фильтруемого объекта....
Ну, само существование такого закона совершенно точно необходимо. Вот без знания его точного вида иногда можно обойтись.
Ну вот, к примеру, предположения лежащие в основе фильтра Калмана. Возможность разделения на сигнал и шум предполагается изначально, а не доказывается. Для какого-нибудь физического объекта это вполне очевидные предположения, но не для цен.
Конечно, ничто не мешает нам разлагать цену на составляющие, но ни одна компонента не будет шумом (стационарным независимым процессом). Ну и, на мой взгляд, в подобных разложениях нужно опираться не на разделение по частотом, а на отделение малоамплитудной составляющей. Из-за наличия импульсов это разные вещи.
замкнутая система с 0 суммой, где там БЛДЖАТ неоднородность ?
Неоднородность у спроса и предложения (аналогично понятию плотности). Рынок в этом смысле как болото, когда несколько шагов встают на твердую поверхность, при этом на некоторых других шагах нога проваливается. Т.о. задача сводится к определению параметров волны в пироге из материалов разной плотности, типа бетона, песка и воды. Эти параметры не фиксированы, а постоянно меняются, но вычисляем мы эти изменения естественно с некоторым лагом в размере части окна. Более того, в отличие от болота, которое может провалить идущего только вниз под силой тяжести, на рынке под ногой периодически окажется активный батут, который подбросит бедолагу вверх. Ну и какая же это однородная среда?
при этом физически вся система и её отдельные части регулярна как часы,потому что по ним работает, так же как и вы.
Да, но ведь это касается только активности в целом, а не направления, а именно оно всех интересует.