Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1582
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В библиотеке можно разобраться дней за 5. Просто сядьте и читайте код, пишите к нему комментарии, описывая что в каждой строке делается.
После этого можно править лес, как вам заблагорассудится.
Листья я тоже фильтровал. Но не вручную, а просто по проценту успешных попаданий на обучающем участке. Например брал все листья с 90% успеха. Но и они на форварде давали 50/50.
В общем забил. Да и некогда..
Сейчас другим делом занимаюсь, которое реально кормит, а не только обещаниями, как форекс с лесами.
Леса работают там где есть закономерности. Физические процессы например. Читал как-то статью про применение МО по контролю и управлению процессами очистки и сжижения природного газа. Там МО работает лучше любой автоматики...
Если те же самые леса не работают на форексе, то значит закономерностей нет. По крайне мере я их не нашел в ретурнах цен и в реальных объемах СМЕ тоже. Другой информации простым трейдерам не получить.
У меня так же напряг сейчас со свободным временем - пришлось идти работать за зарплату, а за последние 3,5 года многое изменилось в моей профессиональной сфере.
Руками я не предлагал что либо отбирать - в теме есть код.
Согласен, что методы МО работают на стационарных процессах, но не согласен, что их нет на рынке, они есть, но смешаны с хаусом.
Согласен, что методы МО работают на стационарных процессах, но не согласен, что их нет на рынке, они есть, но смешаны с хаусом.
ну помнишь последнюю ненавистную тебе статью )
статья норм, пример к статье за уши притянут, если кратко - то хрень
вот про что пишу, вот тест сетки ордеров с каким то сопровождением ордеров - сам даже не знаю что там и как, ГА подбирает - не суть, вот оптил по реальным тикам, время работы ТС 18- 1 часов, оптил за 6 месяцев 2019
в принципе не плохая динамика тем более ТС сам ГА подобрал, казалось бы можно и дальше с ней поработать.... а вот тест за 12 месяцев 2019 этой ТС - заметь по реальным тикам!
и вот форвард:
и ожидалось , что просадка то будет не более чем на тесте? а просадка начинает плыть со временем, чем дольше форвард, тем чаще просадки
статья норм, пример к статье за уши притянут, если кратко - то хрень
вот про что пишу, вот тест сетки ордеров с каким то сопровождением ордеров - сам даже не знаю что там и как, ГА подбирает - не суть, вот оптил по реальным тикам, время работы ТС 18- 1 часов, оптил за 6 месяцев 2019
в принципе не плохая динамика тем более ТС сам ГА подобрал, казалось бы можно и дальше с ней поработать.... а вот тест за 12 месяцев 2019 этой ТС - заметь по реальным тикам!
и вот форвард:
и ожидалось , что просадка то будет не более чем на тесте? а просадка начинает плыть со временем, чем дольше форвард, тем чаще просадки
Пример не притянут за уши. Если тебя смущала МАшка, то я ее убрал в след. статье, суть не изменилась.
Ну это нормально для сетки, накопленный убыток становится больше на форварде, т.к. закономерность уже не та, но продолжает вывозить за счет сетки.
Приведу другой пример:
Фикс стоп, фикс профит. Никаких сеток, никаких усреднений, никаких оптимизаций. У ТС всего 2 инпута. Закономерность - смещение среднего приращений на всем периоде. Неважно как закроется конкретная сделка, в среднем они в +. ТС простая как табуретка.
Реальность и нереальность тиков практически не влияет на результаты у меня, +- одни и те же, т.к. все сигналы по ценам закрытия.
Ну и обратим внимание, что тест за 10 лет, 15 мин. ТФ.
Пример не притянут за уши. Если тебя смущала МАшка, то я ее убрал в след. статье, суть не изменилась.
хрень, как ни называй ее
Ну и обратим внимание, что тест за 10 лет, 15 мин. ТФ.
вообще не проблема, вот в 2 минуты нашел тест с помощью ГА 2-мя ордерами который с 2010 по сей год проходит, пишу же сопровождение ордеров важнее чем некая закономерность найденная путем умозаключений ;)
Думаю что закономерности в поведении цены есть после принятия политических решений, после выхода важных новостей. Вот минут за 10 все это знать бы )))
Как раз, думаю, что цена правится к "закономерности" импульсами, которые могут быть во время новостей и иных событий, а между ними хаотичное накопление/распределение.
вообще не проблема, вот в 2 минуты нашел тест 2-мя ордерами который с 2010 по сей год проходит, пишу же сопровождение ордеров важнее чем некая закономерность найденная путем умозаключений ;)
не понял причем здесь сопровождение, когда торгуются закономерности. Видимо, не дано.
не понял причем здесь сопровождение, когда торгуются закономерности. Видимо, не дано.
при том... при том, что если рассматривать торговлю с позиции теории игр, то очень важно подобрать параметры ТС которые будут соответствовать оптимальной игре
а если рассматривать торговлю с позиции некой найденной закономерности на истории, то это торговля по прогнозу - как там осуществляется прогнозирование... да хоть в шаманский бубен стучи, ну как вариант можно выборочно тики прореживать под тот же шаманский бубен )))
при том... при том, что если рассматривать торговлю с позиции теории игр, то очень важно подобрать параметры ТС которые будут соответствовать оптимальной игре
а если рассматривать торговлю с позиции некой найденной закономерности на истории, то это торговля по прогнозу - как там осуществляется прогнозирование... да хоть в шаманский бубен стучи, ну как вариант можно выборочно тики прореживать под тот же шаманский бубен )))
все та же подгонка параметров получается, только результаты хуже интерпретируются
Как раз, думаю, что цена правится к "закономерности" импульсами, которые могут быть во время новостей и иных событий, а между ними хаотичное накопление/распределение.