Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1560
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А что если попробовать учить сетку давать вероятностный прогноз?... Но не так как это делается обычно - уровень сигнала соответствует вероятности прогноза, а вот как:
Разбиваем вероятности от 0 до 100% на, скажем, 10 участков, что будет соответсвовать 0, 10, 20 ... 90, 100%, далее обучаем сетку таким образом, что бы например при уровне сигнала 10% должно выходить 10 верных ответов из 100 в подобных случаях, и так для каждого из участка. Подсчитывать каждый участок, рассчитать среднеквадратичное отклонение для каждого учатка, и, соответсвенно, фф получается простая и понятная - снижение среднеквадратичного отклонения в среднем для всех вероятностных участков. Конечно, в таком случае требование статистической достоверности приводит к увеличению выборки для обучения, но зато можно будет непосредственно использовать именно вероятностную модель, например входим. когда прогноз вероятности превышает 70%. Мысль - обучение вероятностным прогнозам в чистом виде без бестолковой интерпритации уровня выходного нейрона в вероятность.
ЗЫ разбивка на участки делается для простоты, без необходимости интерполирования результатов при обучении и снижения требований в вычислительным мощностям, хотя может быть нужно именно интерполировать.
Вы вроде бы что-то писали про api экономического календаря. Хотелось бы узнать нормально ли он работает и развивается, а то эта тема как-то заглохла на форуме. Слегка сомневаюсь, стоит ли разбираться в этом (после огорчения от статистической библиотеки).
В тестере не работает. В онлайне еще есть баги.
В тестере недоступен, после этого сразу же пропал интерес, ибо в чем смысл тогда. Раньше в мт4 можно было через вебрееаесты хотя бы тянуть инфу в тестере. Нынче же ни вебреевесты ни вебсокнты в тестере не работают. Можно делать на питоне, юзать базу типа quandl.com
Недоступность в тестере печалит, но её ещё можно обойти посредством каких-нибудь костылей - можно попробовать читать новости из заранее заготовленного файла, например. Баги в онлайне - вещь гораздо более серъёзная и если МК не будут над ними работать, то смысла завязываться на это апи нет никакого. На примере статистической библиотеки видно, что отсутствие интереса у широких трейдерских масс приводит к потере интереса и у МК. Посему, отсутствие интереса на форуме к этой теме настораживает.
Хочется самому для себя оценить степень влияния новостей на цены посредством методов основанных на байесе.
PS. Почитал немного английский форум про МК календарь - оптимизма не прибавилось, скорее наоборот.А что если попробовать учить сетку давать вероятностный прогноз?... Но не так как это делается обычно - уровень сигнала соответствует вероятности прогноза, а вот как:
Разбиваем вероятности от 0 до 100% на, скажем, 10 участков, что будет соответсвовать 0, 10, 20 ... 90, 100%, далее обучаем сетку таким образом, что бы например при уровне сигнала 10% должно выходить 10 верных ответов из 100 в подобных случаях, и так для каждого из участка. Подсчитывать каждый участок, рассчитать среднеквадратичное отклонение для каждого учатка, и, соответсвенно, фф получается простая и понятная - снижение среднеквадратичного отклонения в среднем для всех вероятностных участков. Конечно, в таком случае требование статистической достоверности приводит к увеличению выборки для обучения, но зато можно будет непосредственно использовать именно вероятностную модель, например входим. когда прогноз вероятности превышает 70%. Мысль - обучение вероятностным прогнозам в чистом виде без бестолковой интерпритации уровня выходного нейрона в вероятность.
ЗЫ разбивка на участки делается для простоты, без необходимости интерполирования результатов при обучении и снижения требований в вычислительным мощностям, хотя может быть нужно именно интерполировать.
Впрочем надо кому-то еще попробовать, может я где-то ошибся.
Но пока мое мнение такое, что закономерностей в поведении цены нет и что цена это СБ.
Для эффективного применения аппарата МО нельзя использовать "голый" ценовой ряд.
Необходимо учитывать то, чего нет в СБ - временных закономерностей.
Лучше всего "работает" зависимость ценовой динамики от дня недели, хуже - суточные перепады активности
Недоступность в тестере печалит, но её ещё можно обойти посредством каких-нибудь костылей - можно попробовать читать новости из заранее заготовленного файла, например. Баги в онлайне - вещь гораздо более серъёзная и если МК не будут над ними работать, то смысла завязываться на это апи нет никакого. На примере статистической библиотеки видно, что отсутствие интереса у широких трейдерских масс приводит к потере интереса и у МК. Посему, отсутствие интереса на форуме к этой теме настораживает.
Хочется самому для себя оценить степень влияния новостей на цены посредством методов основанных на байесе.
PS. Почитал немного английский форум про МК календарь - оптимизма не прибавилось, скорее наоборот.Вся инфраструктура представляет собой непроходимое болото, если опираться на трейдинг, а не на маркет
Вся инфраструктура представляет собой непроходимое болото, если опираться на трейдинг, а не на маркет
Да уж, создаётся впечатление, что всё устроено так, чтобы трейдеры встраивались в мейнстрим (индикаторы, сетки, мартингалы, ...) или бросали бы это всё.
"Не выпендривайтесь, товарищ Иванов! Слушайте свою песню "Валенки"!"
Пробовал подобное с разметкой обучающего сигнала по ТП/СЛ. Даже 90% успешных примеров на обучающем участке, дают 50\50 на новых данных. Т.е. ничего не зарабатывает.
Впрочем надо кому-то еще попробовать, может я где-то ошибся.
Но пока мое мнение такое, что закономерностей в поведении цены нет и что цена это СБ.
https://smart-lab.ru/blog/321245.php
https://smart-lab.ru/blog/321245.php
Из заключения следует:
Торговать это конечно, из-за профитов съедаемых комиссией нельзя, но возможно кому-то будет интересно как пример работающего low-frequency подхода.
Я ТП/СЛ размечал с учетом комиссии и спреда бара. Поэтому таких красивых картинок баланса не получал.