Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1565
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прогнозирование финансовых временных рядов с MLP в Keras
у меня больше подпищиков чем у специалиста по стохастику
Солянка какая-то
вот есть норм. справочник по эконометрике
https://otexts.com/fpp2/
Солянка какая-то
вот есть норм. справочник по эконометрике
https://otexts.com/fpp2/
Ещё одна неплохая книга по эконометрике. Тоже с применением R и тоже сделана посредством пакета R bookdown
Ещё одна неплохая книга по эконометрике. Тоже с применением R и тоже сделана посредством пакета R bookdown
Да, хорошая. А для питона есть спец. либа https://www.statsmodels.org/devel/index.html
Подскажите если кто помнить, где то в этой ветке мелькал код на Р , который делал распределение нестац. ВР нормальным
Был где то на питончике у меня, такой расчёт, конечно речь не про совсем прямо "нормальный", но близкий к нему, там просто лог-ретурны были нормированы на относительный коэффициент исторической сезонной волатильности в пределах недели.
Подскажите если кто помнить, где то в этой ветке мелькал код на Р , который делал распределение нестац. ВР нормальным
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249