Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1029
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как вы учитывали плотность? как вы вообще ее считали? мне тоже такое надо
Плотное скопление значений я назвал облаком, и пытался понять, что лучше - закрываться по началу, середине или окончанию облака, в любом случае такое явление говорило о высоких рисках отскока. Велосипед про плотность изобретал тут .
Мне кажется что случайное блуждание можно было бы применить как альтернативную историю для оптимизации примитивных трендовых систем, которые не обладают прогнозирующими свойствами а просто являются тренд следящими.
Например нагенерировать 3000 лет альтернативной истории и оптимизировать на этих данных трендового робота, мне кажется что с полученными параметрами на новых данных робот покажет себя лучше в реальной торговле чем если бы он был оптимизирован под последние несколько лет реальной истории, но меня такое уже мало интересует потому не експериментировал
Теоретически, баланс будет мартингалом (поскольку его можно представить в виде стохастического интеграла Ито). То есть он не будет полностью похож на случайное блуждание, но свойство иметь нулевое матожидание останется. Поэтому, вряд ли что получится кроме переподгонки.
Возможно, имеет смысл примешивать небольшой тренд к блужданию и сравнивать разные системы по чувствительности к нему. Фактически, это будет вариант моделирования методом Монте-Карло, который здесь как-то обругали)
Плотное скопление значений я назвал облаком, и пытался понять, что лучше - закрываться по началу, середине или окончанию облака, в любом случае такое явление говорило о высоких рисках отскока. Велосипед про плотность изобретал тут .
Метод ядерного приближения плотности вам не подходит?
Метод ядерного приближения плотности вам не подходит?
Глянул статью одним глазом. Этот метод не выявляет отдельные группы скоплений, а мой выявляет.
Глянул статью одним глазом. Этот метод не выявляет отдельные группы скоплений, а мой выявляет.
Если речь о кластеризации, тогда плотность обычно приближают смесью унимодальных плотностей (чаще всего гауссовских). Например так.
была тема от юзера, кажется demi, где пытались отличить реальный рынок от псевдо-рандома, у Dmitriy Skub, вроде получалось, использовался показатель Хёрста
https://www.mql5.com/ru/forum/143224
Дружище))) ты извини но если ты рисуешь кривульки на рандомно сгенерированом ряде и смотришь какие то цели на нем то ты деревянный как минимум по пояс :)
Перед тем как отвечать на пост, неплохо было бы его прочитать
А как вы учитывали плотность? как вы вообще ее считали? мне тоже такое надоТо что он рандомный я это понял. Я хотел показать что даже на рандомном ряде можно применить тех анализ и увидеть предполагаемые цели или ты считаешь что ни одна из моих целей не достигнется при продолжении ряда????
А следовательно тех анализ может быть применён к ЛЮБОМУ раду. Главное чтоб этот ряд изменялся во времени!!!!
НАсчёт формирования уровней. Самые годные уровни это профиль объёма и дельты по конкретной цене. И только эти две составляющие их формируют, а не пресловутый Ваши индюки или патерны, как в моим случае со свечами.
Свечной индикатора вполне пригодный, но если он фильтруется профилем рынка. То есть когда свечная модель подтверждена большим объёмом профиля в области её формирования.
Если профиль объёма это прошлый уровень, то вот будущие уровни формируются в стакане в виде отложенных ордеров, который в последствии считается как "Открытый интерес". Вот и все при мудрости рынка. Взгляните на котир как на рынок, а не временной нестационарный ряд для статистики. И всё начнёт получатся...
Еслиб у меня не было бы годной ТС, я бы уровни раскрутил бы получше. А так... сложно себя заставить за что то взяться, если вопрос уже решён и робот торгует самостоятельно!!!
Допустим, по еве я говорил вчера про уровень 1.1685. Это будущий уровень цены.
Если у Вас в загашнике есть такой же level, соответственно моя и Ваша стратегии одинаковы.
и недавно, в одной из веток, 12 июля говорил так:
"Пример - ева будет на 1.1712, 1.1744, 100%"
Просто ресурсоемкий вариант стратегии работает, хочется по проще как то...
....
да да я помню ваши прогнозы, первый раз тильтанул, но второй раз забрал свое
хоть немного но лучше синица в руке...