Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1005
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так он уже признался что сливал сколько-то лет, потом отыграл слитое и теперь ниче у него не работает
если бы была реальная закономерность при трансформации ВР то работала бы и поныне
собственно здесь больше некого разоблачать уже, как бы они не сопротивлялись исход один :)
Согласен. Алеша умело напустил туману и смылся.
Но, вот что-то в его речах запало мне в душу. Что-то вроде: "100% на случайном блуждании, экспонента, бабло..." Не могу успокоиться :)))
Согласен. Алеша умело напустил туману и смылся.
Но, вот что-то в его речах запало мне в душу. Что-то вроде: "100% на случайном блуждании, экспонента, бабло..." Не могу успокоиться :)))
А фракталы как были на рынке так и есть :) только черт знает как это автоматизировать
на след. неделе постараюсь доделать предикторы на инвертированной авторегрессии и позырить.. в вашей теме писал об этом
А фракталы как были на рынке так и есть :)
на след. неделе постараюсь доделать предикторы на инвертированной авторегрессии и позырить..
И еще раз согласен.
Ждем, Макс. Как воздух нужен результат - иначе все к чертям и проще подписаться на сигнал какого-нибудь Макара Ивановича, к примеру.
Так он уже признался что сливал сколько-то лет, потом отыграл слитое и теперь ниче у него не работает
Это он ещё хорошо отделался :)
Ну а че вы хотите... особенно на форуме софта для ДЦ???
На самом деле МО и статистика - очень опасное для индустрии ДЦ инструментарий в руках "мяса", очень быстро многие докажут в цифрах что торговать тут нечего, что все эти индюки и стратегии - как казино, которое в долгосроке не обыграть.
Скажем, пропускать нестационарные куски ВР,
На мой взгляд, в этом и есть основной смысл - разбивать ряд на стационарные куски. Один из возможных методов - решение задачи о разладке. Небольшой доклад Ширяева на эту тему (кстати, он ученик Колмогорова и автор известного 2-томника)
Наверняка, кто-нибудь использовал МО для решения этой задачи.
.......
По сути, величина CLOSE[i]-OPEN[i] это не что иное, как сумма приращений.
это типа свертки
то есть производная от движения
то есть ускорение цены, импульс
однако он уже был, а не будет...
поскольку я забросил изучение, вот еще интересная фича:
CLOSE[i-1]-OPEN[i] == 0 ??? (для МТ4)
понаблюдайте, что это дает ?
Тааак не понял, это что там за Gramazeka1 моим именем прикрывается. Что за дела на......????
Шучу, я это все... Я!!!!
Уверен многие знакомы с трудом Решетова, но толком так никто и не понял его концепции до конца. Одним из пунктом его работы является придерживание аксиомы Шепли. Честно признаюсь сам плаваю в ней, но говоря простым языком сумма весовых коэфицентов полинома сети равна единице, ну или минус единици. Тем самым, задача оптимизатора сводится к поиску таких коэффицентов сети, которые распредлены в пределах от 0 до 1. И не важно какой длинны полином, Важно что сумма кэфов равна единице и включив в обучение каколибо НЕинформативный признак мы выделаем для него ресурс коэфицентов (ресурс ограничен от 0 до 1) за счёт кэфов информативного предиктора делаа его при этом менее значимым. Именно поэтому этот алгоритм требователен к предобработке данных. Чем лучше мы их вычистим тем лучше будет результат обучения и работа модели на оос в целом. Насколько мне известно ни один из пакетов и наборов сетей в R не использует аксиоматику Шепли. Отсюда и результат....
"Вы научитесь книги сначала читать, а не сжигать их" Это я к тому что никто из представителей данное ветки не удосужился вникнуть в суть работы. Посмотрели поверхностно и удачно забросили в ящик стола...... ИМХО!!!!!
Потому я диплернингом и занимаюсь, потому как, что разные инструменты подавай, что фракталы, сеть все съест. Главное архитектура сети в тензорах.
угу, за счет правильно подобранной архитектуры можно вывозить
например сделал bagging разных моделей получил улучшения на всех советниках минимум 2 в раза, причем данные какие не подавал среднее улучшение сохранялось. В итоге до смешного дошло что достаточно кормить просто ценами, а преобразования ВР никакой роли не играют почти
А фракталы как были на рынке так и есть :) только черт знает как это автоматизировать
на след. неделе постараюсь доделать предикторы на инвертированной авторегрессии и позырить.. в вашей теме писал об этом
Для начала необходимо определиться, что подразумеваете под фракталами индикатор, как на картинке или какая-то математическая модель?
Если индикатор, то на мкл4 сделал хоть 100 баров слева и справа поставь, посчитает.