Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 998
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Странное мнение.) С чего-бы это?
Вот такие графики получаются после экспоненциального прореживания тикового ВР. Как видим, дисперсия практически константа и днем и ночью.
Вот такие графики получаются после экспоненциального прореживания тикового ВР. Как видим, дисперсия практически константа и днем и ночью.
Ну, не знаю. Имхо, незачем так мудрить. f(t)-R(f(t)) уже вполне стационарный ряд.
что это за функции?
Есть мнение, что при помощи некоего "прореживания" исходного ВР удастся получить процесс максимально приближенный к стационарному.
Мне кажется, что простым контрпримером будет резкая смена тренда трендом в другом направлении (вершина или впадина). Как здесь поможет прореживание?
что это за функции?
Я так понимаю - сам ВР минус его Фурье-образ
Мне кажется, что простым контрпримером будет резкая смена тренда трендом в другом направлении (вершина или впадина). Как здесь поможет прореживание?
Над этим работаю. Задача не из простых, но просто так работать с исходным ВР считаю неправильным решением.
Я так понимаю - сам ВР минус его Фурье-образ
что то не может у меня такое уложиться в уме...
типа летели два верблюда...
пойду на перекур...
Тоже не навредит.)) Если исключить трендовую составляющую, рынок вполне себе стационарен. Легко проверить это хотя-бы в Екселе.
А куда делись ARCH-эффекты? Которых более сотни? И которых конца и края не видно?
Я так понимаю - сам ВР минус его Фурье-образ
Над этим работаю. Задача не из простых, но просто так работать с исходным ВР считаю неправильным решением.
Не замечать нестационарность тоже нельзя. Возможный стандартный вариант - представление исходного ряда в виде суперпозиции быстрого стационарного и медленного нестационарного процессов.