Как измерить скорость цены
Всем привет, тут такая тема
Хочу использовать "ускорение" цены на тиковых интревалах, но не пойму как вообще посчитать скорость цены.
Есть какие то научные методы определения скорости/ускорения цены (котировок), кроме тикового графика?
из школы: научный способ определения скорости v = dx/dt; ускорение a=dv/dt=dx/d^2t. Как-бы другого не дано :-)
offtop: Но из-за того что котировки (измерения x) носят хаотичный характер, шум надо удалять. Каким образом избавляться от шума, что считать шумом и какое измерение считать значимым - собственно суть стратегий на ускорение/замедление/импульсы. Можно считать короткую MA, можно апроксимировать, можно считать допустимые диапазоны (x+-erf), можно "подглядывать" в стакан и его историю, 100500 вариантов, у каждого свой и никто об этом не расскажет, потому как если метод работает то он даёт деньги (и автору некогда покуда он их считает)
Если отбросить всё чему учили в школе и сосредоточиться на единицах которые имеются на рынке форекс, то я-бы отметил две разновидности скорости и ускорения.
1. За единицу времени пройдено xx пунктов в одном (любом) направлении. Соответственно если в следующую единицу времени эта скорость изменилась, можно говорить о замедлении или ускорении.
2. За единицу времени поступает какое-то количество тиков. Отсюда и получается скорость, но не направленная. Это говорит об активности на рынке. Соответственно, так-же можно говорить о замедлении и ускорении.
Но проблема появляется чуть позже. Если имеем какую-то скорость, видим начавшееся ускорение, принимаем решение и вдруг происходит замедление, принимаем решение и ...
из школы: научный способ определения скорости v = dx/dt; ускорение a=dv/dt=dx/d^2t. Как-бы другого не дано :-)
offtop: Но из-за того что котировки (измерения x) носят хаотичный характер, шум надо удалять. Каким образом избавляться от шума, что считать шумом и какое измерение считать значимым - собственно суть стратегий на ускорение/замедление/импульсы. Можно считать короткую MA, можно апроксимировать, можно считать допустимые диапазоны (x+-erf), можно "подглядывать" в стакан и его историю, 100500 вариантов, у каждого свой и никто об этом не расскажет, потому как если метод работает то он даёт деньги (и автору некогда покуда он их считает)
Да, тоже видел вычисление в трейдинге скорости и ускорения. Но, особенно на форексе ускорение, вообще не работает.
Скорость это моментум, ускорение это моментум вычисленного моментума цены.
Хотя, если на тиках замерять.... То там еще не пробовал.
Всем привет, тут такая тема
Хочу использовать "ускорение" цены на тиковых интервалах, но не пойму как вообще посчитать скорость цены.
Есть какие то научные методы определения скорости/ускорения цены (котировок), кроме тикового графика?
Учитывая шум, фильтры дц и всё такое, затея представляется малоперспективной.
На моей памяти, Prival смог из тиков что то выжать, но это не моё направление, поищите сами.
Всем привет, тут такая тема
Хочу использовать "ускорение" цены на тиковых интервалах, но не пойму как вообще посчитать скорость цены.
Есть какие то научные методы определения скорости/ускорения цены (котировок), кроме тикового графика?
Если чисто для ожидания движения, то можно смотреть на колебания цены - сколько тиков проходит в заданный интервал времени, а их разброс (можно измерять в тиках и пипсах) по одному вектору движения будет придельной скоростью.
Всем привет, тут такая тема
Хочу использовать "ускорение" цены на тиковых интервалах, но не пойму как вообще посчитать скорость цены.
Есть какие то научные методы определения скорости/ускорения цены (котировок), кроме тикового графика?
Игорь, Сергей Ковалёв написал один из первых учебников по mql4. Здесь в качестве примера он как раз пишет индикатор скорости изменения цены:
https://book.mql4.com/ru/samples/iroc
- book.mql4.com
Игорь, Сергей Ковалёв написал один из первых учебников по mql4. Здесь в качестве примера он как раз пишет индикатор скорости изменения цены:
https://book.mql4.com/ru/samples/iroc
да, только он (индикатор) у него не работает на тиках
Да, тоже видел вычисление в трейдинге скорости и ускорения. Но, особенно на форексе ускорение, вообще не работает.
Скорость это моментум, ускорение это моментум вычисленного моментума цены.
Хотя, если на тиках замерять.... То там еще не пробовал.
Почему ускорение не работает? По крайне мере по ускорению можно определить что произошла смена направления движения. Если было положительное ускорение, а потом оно стало отрицательное, то это говорит о том, что цена сменила направления движения.
Почему ускорение не работает? По крайне мере по ускорению можно определить что произошла смена направления движения. Если было положительное ускорение, а потом оно стало отрицательное, то это говорит о том, что цена сменила направления движения.
Виталий, не совсем так. Смену направления движения можно определить именно по первой производной. Как известно, она равна тангенсу угла наклона касательной. Если угол наклона положительный, то и tg этого угла, а значит, и производная > 0. И наоборот. А вот вторая производная пропорциональна всего лишь кривизне:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет, тут такая тема
Хочу использовать "ускорение" цены на тиковых интервалах, но не пойму как вообще посчитать скорость цены.
Есть какие то научные методы определения скорости/ускорения цены (котировок), кроме тикового графика?