Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет, Мишаня!
Да, настало время переосмыслить потуги всех нейросетевиков и их хилые надежды только лишь на сам инструмент. Ни фига ничего не поможет - ни леса, ни степи - если не подготовлены входные данные.
И да - нет никакого соревнования, есть проблема и есть всеобщее одубение.
Если ты знаешь метОды подготовки данных - выкладывай. Человечество отблагодарит.
Со своей стороны, предлагаю посмотреть на графики по EURUSD за 1.5 дня:
На нижних графиках:
слева - количество реальных тиков в скользящем временном окне = 4 часа
справа - сумма приращений и дисперсия этого процесса.
Как видим, фактически дисперсия напрямую зависит от кол-ва тиковых котировок в sliding window.
Есть основания предполагать, что при увеличении размерности скользящего окна (к примеру, до 1 дня), дисперсия процесса справа будет практически const.
Условно такой процесс можно будет считать стационарным и применять к нему инструментарий нейросетей.
Александр, твоя проблема в том что ты смотришь на котир как на нестационарный ВР и не более. Я тебе уже говорил об этом. Попробуй здать тест на сертификак сфр 1.0 для трейдеров работающих в банках (с названием мог и напутать) . Ты будешь удивлен насколько разнообразен рынок в целом. Одно статистикой исторических данных тут не обходится....
Миша, я не спорю - могу в чем-то ошибаться. Но, я вижу реальный кризис жанра в этой ветке.
Имею в руках классную штуку - пакет NeuralNet для VisSim - и боюсь к нему даже прикасаться, ибо вижу, что у весьма неглупых людей тут ничего не получается.
Если в своей ветке, в диффузионных процессах, я шарю, то тут я вынужден еще читать и учиться. А чему учиться-то? Тому, что "все пропало, нейросети не работают..."? Нужен хотя бы 1 человек с положительным сигналом, пусть даже +1% в месяц. Это реально вдохновило бы многих и меня в том числе.
.
Если в своей ветке, в диффузионных процессах, я шарю, то тут я вынужден еще читать и учиться. А чему учиться-то? Тому, что "все пропало, нейросети не работают..."? Нужен хотя бы 1 человек с положительным сигналом, пусть даже +1% в месяц. Это реально вдохновило бы многих и меня в том числе.
Пожалуйста
Формула подсчета ошибки показана в заголовке таблицы. Поясню на последнем примере nnet: 204/(204+458) = 30,8%, т.е. всего модель дала 662 единицы, из них 204 были ложными.
Результаты примерно одинаковы на 12 валютных парах, т.е. работоспособность модели практически не за висит от модели и валютной пары.
Такой результат получен за счет тщательной работы с предикторами, предсказательная способность которых крайне мало меняется при прогоне окна 500 свечей по файлу 5000 свечей. Изменения ско в пределах 5%.
ПС.
Тестер пока не могу показать - заело в применении тестера для файлов свыше 1000 бар.
Приобрел неросеть у одних людей. Строится сеть по типу sigmoid. Тестирую на м15 за 3 года. Последние пол года не ставлю вообще в тестирования, что бы посмотреть как будет работать. Настраиваю, в тестере все красиво. Ставлю в работу на реальные котировки и сразу же сливается. Идет тупо в минус. Пробовал на разных брокерах. Почитав ветку, как я понимаю, нейронная сеть не работает на рынках?
Как же Вы купили кота в мешке? Сочувствую.
Как же Вы купили кота в мешке? Сочувствую.
раньше брал другой продукт у них, проблем не было. А тут началось.
Как же Вы купили кота в мешке? Сочувствую.
Все закономерно: любители поделух обязательно наказываются. ВСЕГДА.