Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1008
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как вариант можно через дискретизацию. Разбиваем ряд условиями, анализируем разбитые части на принадлежность паттерну. То есть разбиваем задачу на части: Сначала элементарные единицы, потом их совокупность.
Что в принципе автоматом делается в свертках, как и предложил Максим. Свертки можно делать по ряду чисел, так и по скриншотам или сгенерированным изображениям из временного ряда.
Но для этого стоит немного понимать в теме. Паттерны находятся послойно. Также от примитивов к более сложным абстракциям. Если действительно будет интересно, есть база для исследований, также могу дать направление или помочь кодом.
Вы имеете ввиду разложить изображение на пиксели, по типу распознавания букв в машинном обучении? У меня поиск ведется просто по ценовому ряду двух массивов.
Если можно как-то сделать, чтобы искомый патерн находился и с меньшим количеством баров, к примеру патерн эталлон 150 баров, а в истории найден похожий, но размером в 70 баров,
то интересно.
То что на картинке это патерны найденные алгоритмом(скриптом).
Не очень понял ваше определение марковости, но по-моему оно не вполне совпадает с обычным. Например, тренд (как на вашей картинке) и марковость вполне совместимы.
Вероятность такой серии в такой последовательности (даже в случае симметричного блуждания) выше (задача из области элементарной комбинаторики).
При случайном блуждании математическое ожидание равно начальному значению; но на форексе есть ещё и спред который будет уменьшать средства на каждой новой сделке.
Проведите такой эксперимент - подбрасывайте монетку и рисуйте график случайного блуждания, если выпал орёл то график ещё вверх, если решка то ещё вниз. Получится случайное блуждание как обычно.
А теперь проведите эксперимент ещё раз, но теперь при каждом броске монетки ещё дополнительно график дорисовывайте немного вниз. При большом числе подбрасываний - движений вверх будет примерно столько же сколько и вниз, но ещё дополнительно будет много небольших движений вниз. И эти небольшие движения вниз будут медленно но верно направлять весь график вниз. Математическое ожидание уже никак не сможет быть равно начальному значению.
Поэтому если график должен стремится вниз со скорость примерно -4 цента за каждую сделку, но он почему-то не стремится - значит что-то не совпадает со случайным блужданием и марковостью процесса.
Есть проблема что 5 недель это недостаточный срок для оценки сигнала, удачливый человек тоже мог бы получить такой сигнал торгуя монеткой, надо подождать ещё пару месяцев для убедительности.
Док, ну не пример же для подражания
Покажи 2-х недельную работу
Самому стыдно. Это просто демка того что некоторые и не попробовали, но всё равно упорно называют невозможным.
Лучшего сигнала у меня не будет, я с форексом завязал. Когда-нибудь появятся крипто-биржи с крипто-паммами, там покажу чего-нибудь.
Еще раз - молодец, Док.
Фактически, это первый устойчивый нейросигнал, который я вижу. Пусть и на демке.
Вот так-то стариканы несчастные, сидящие тут на форуме, вместо того, чтобы в домино во дворе играть! Учитесь работать!
Лучшего сигнала у меня не будет, я с форексом завязал. Когда-нибудь появятся крипто-биржи с крипто-паммами, там покажу чего-нибудь.
Криптовалюты могут рухнуть, как индекс Насдак в 2000-х и потом, уже многие акции дот комов входившие в этот индекс никогда до этих высот не поднимались. Та же аналогия.
Но, пока в криптовалютах тренд, а на тренде легче зарабатывать, это аксиома. Все состояния в трейдинге в основном на трендах зарабатывались.
Может лучше акциями попробовать торговать, там тоже есть тренды и не так опасно. Когда в криптовалютах начнется обвал, там многие просто обесценятся.
Сейчас посмотрел, а биткойн уже в два раза меньше, чем абсолютный максимум и гигантская волатильность.
А вообще интересно будет посмотреть на Ваш сигнал, чем же все это мероприятие закончится)
При случайном блуждании математическое ожидание равно начальному значению; но на форексе есть ещё и спред который будет уменьшать средства на каждой новой сделке.
Проведите такой эксперимент - подбрасывайте монетку и рисуйте график случайного блуждания, если выпал орёл то график ещё вверх, если решка то ещё вниз. Получится случайное блуждание как обычно.
А теперь проведите эксперимент ещё раз, но теперь при каждом броске монетки ещё дополнительно график дорисовывайте немного вниз. При большом числе подбрасываний - движений вверх будет примерно столько же сколько и вниз, но ещё дополнительно будет много небольших движений вниз. И эти небольшие движения вниз будут медленно но верно направлять весь график вниз. Математическое ожидание уже никак не сможет быть равно начальному значению.
Поэтому если график должен стремится вниз со скорость примерно -4 цента за каждую сделку, но он почему-то не стремится - значит что-то не совпадает со случайным блужданием и марковостью процесса.
Наличие тренда (небольшого вниз из-за спреда) не делает случайное блуждание немарковским. По-моему, вы путаете марковость со свойством быть мартингалом - при наличии у случайного блуждания тренда вниз оно вместо мартингала будет уже супермартингалом.
Вот ведь, самое простое, показать сигнал с демы.
Ничего сложного, взял и сделал.
Спасибо!
Давно хотел спросить. Допустим у меня есть патерн голова плечи длиной 150 баров. По истории мне нужно найти похожие патерны, но они будут находиться, если количество баров будет почти одинаковым в самом патерне и найденном патерне. Как уйти от точного количества баров искать какой-то часто встречающийся и выводить среднее по нему или что-то другое?
Попробуйте метод DTW - возможно, это то, что Вам нужно.
По поводу дискретизации.
Можно весь временной рад разбивать например мелким зигзагом. Тогда участки от "ямы" до "пика", и наоборот, - будут "элементарными единицами" паттерна (движение вверх, движение вниз, малое движение вверх, и т.д.). Аналогия - буквы.
Соответственно далее, мы анализируем их по парам-тройкам. Например, "здесь подобие левого плеча", "здесь подобие головы смотрящей вниз". Аналогия - слоги.
Далее дело за малым, смотрим последовательности "слогов", проверяем их принадлежность "словам".
Как можно догадаться, размер выборки уже не будет иметь значения, только семантика.
Надеюсь, я выразился доходчиво.
По поводу свертки.
Сверточные слои можно применять к различным данным, не только изображениям. Сейчас они успешно применяются для текста и звука. Так что потенциал их на рынке еще не раскрыт (по крайней мере отрыто).
Вполне понятно. Где-то даже читал про это.
Еще раз - молодец, Док.
Фактически, это первый устойчивый нейросигнал, который я вижу. Пусть и на демке.
Вот так-то стариканы несчастные, сидящие тут на форуме, вместо того, чтобы в домино во дворе играть! Учитесь работать!
не гадить ты не можешь. а грязь разносится...
не гадить ты не можешь. а грязь разносится...
Мне некогда препираться - ибо я и сам не молод. Тем более, что я только что Грааля поймал.
Друзья!
Деньги скоро буквально польются полноводной рекой в наши карманы!
Дядя Саша усё, как и обещал, сделал.