Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1009
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По поводу дискретизации.
Можно весь временной рад разбивать например мелким зигзагом. Тогда участки от "ямы" до "пика", и наоборот, - будут "элементарными единицами" паттерна (движение вверх, движение вниз, малое движение вверх, и т.д.). Аналогия - буквы.
Соответственно далее, мы анализируем их по парам-тройкам. Например, "здесь подобие левого плеча", "здесь подобие головы смотрящей вниз". Аналогия - слоги.
Далее дело за малым, смотрим последовательности "слогов", проверяем их принадлежность "словам".
Как можно догадаться, размер выборки уже не будет иметь значения, только семантика.
Надеюсь, я выразился доходчиво.
все уже изобретено до нас... нагуглите "Конкретная математика" Дональд Эрвин Кнут и Орен Паташник" и на стр. 394 можете почитать про производящие ф-ции которые можно записать в виде элементарного множества {+1;+1;-1;+1;+1} и т.п. таким образом Вы сможете элементы изломов зигзага закодировать в виде конечных множеств {+1;-1}
потом проанализируете на истории повторяемость по каждому множеству... потом можно проанализировать в численном отношении найденное количество элементарных паттернов, потом... потом попробуете искать зависимость между паттернами... потом... ну а потом как и все убедитесь, что если и найдете связь между несколькими паттернами на истории - то вот это и будет то как раз случайность!
ну а закономерность - закономерность рынка не иметь в дальнейшем повторяемости на истории
кактотак ;)
все уже изобретено до нас...
не только изобретено, но и формализовано и закодировано - Волны Эллиотта...
все уже изобретено до нас... нагуглите "Конкретная математика" Дональд Эрвин Кнут и Орен Паташник" и на стр. 394 можете почитать про производящие ф-ции которые можно записать в виде элементарного множества {+1;+1;-1;+1;+1} и т.п. таким образом Вы сможете элементы изломов зигзага закодировать в виде конечных множеств {+1;-1}
потом проанализируете на истории повторяемость по каждому множеству... потом можно проанализировать в численном отношении найденное количество элементарных паттернов, потом... потом попробуете искать зависимость между паттернами... потом... ну а потом как и все убедитесь, что если и найдете связь между несколькими паттернами на истории - то вот это и будет то как раз случайность!
ну а закономерность - закономерность рынка не иметь в дальнейшем повторяемости на истории
кактотак ;)
На основе ZZ получается просто шикарный учитель для трендовой торговли, а вот предикторы к такому учителю/учителям никому найти не удалось, вроде как.
На основе ZZ получается просто шикарный учитель для трендовой торговли, а вот предикторы к такому учителю/учителям никому найти не удалось, вроде как.
хорошая идея, про ZZ я совсем забыл, я уже писал в этом топике, что учить машину нужно сначала на том, что ты можешь понять, а вот затем уже на рыночных котировках и скрипт для моделирования синтетического инструмента дал, думал может кто подхватит идею, но нет... проще на евре до посинения тестер стратегии дрючить...
переворотная ТС по одному индикатору фиксированным лотомНа основе ZZ получается просто шикарный учитель для трендовой торговли, а вот предикторы к такому учителю/учителям никому найти не удалось, вроде как.
Как раз я и работаю над этим.
У Вас есть методика настройки ZZ под конкретный инструмент? Какой ZZ Вы используете (пункты/бары/иное)?
переворотная ТС по одному индикатору фиксированным лотомПросто грааль - готов инвестировать.
Как раз я и работаю над этим.
У Вас есть методика настройки ZZ под конкретный инструмент? Какой ZZ Вы используете (пункты/бары/иное)?
Убил кучу времени, но предикторов найти не сумел. Может кто-нибудь будет удачливее меня.
Убил кучу времени, но предикторов найти не сумел. Может кто-нибудь будет удачливее меня.
Так значит Вы не ставили вопрос о том, какие настройки должны быть у ЗЗ?
Так значит Вы не ставили вопрос о том, какие настройки должны быть у ЗЗ?
Они очевидны, определяются размером прибыли, которую планируете получить. Например, развороты не менее 100 пипсов в надежде, что половину удастся откатить. Эта величина особой роли не играет.
Играет: что считать трендом.
Определяющим является набор предикторов, который будет иметь отношение к целевой. Пишу об этом уже третий раз, но вроде не читаете моих постов.
Убил кучу времени, но предикторов(для ZZ) найти не сумел. Может кто-нибудь будет удачливее меня.
ZZ как таргет ИМХО - плохая идея, точки разворота(колени) его в местах которые хрен предскажешь, там флуктуации, а посередине что угодно и тренд и не тренд, ни лохи ни куклы наверно не подозревали что там ZZ констатировал тренд апостериори.
На мой взгляд нужно играться с первой производной(конечной разницей) от разных сглаживающих индюков типа джурика и тп