Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1041
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не, ну я могу ошибаться, Дмитрий - сравнить все я просто не в состоянии. Я просто увидел периодичность АКФ по паре EURJPY в Эрланге 30-го порядка и обрадовался... Ранее такого не наблюдал...
По поводу АКФ - продолжаю придерживаться мнения, что ретурны нужно переворачивать зеркально после некоторой точки, и искать лучшую точку где есть явная периодичность по акф на обоих кусках. Затем уже что-то прогнозировать на основании прошлых инвертированных ретурнов. Но пока, естественно не делал сам :)
Ошибки, кстати, будут тоже весьма существенными, но прогнозирование будет уже не настолько случайным как всеми этими авторегрессиями и гарчами. + там надо модель мутить конкретно под разные ситуацииэкая глупость...
Совсем неудивительно, что ты не знаешь и не понимаешь, что такое автокорреляционная функция, что она даёт, что она может и чего не может, для чего она используется -- т.е. её область применения, и задачи на неё возлагаемые.
зы
ты уже разобрался, что такое аппроксимация?
экая глупость...
Совсем неудивительно, что ты не знаешь и не понимаешь, что такое автокорреляционная функция, что она даёт, что она может и чего не может, для чего она используется -- т.е. её область применения, и задачи на неё возлагаемые.
Олежек, иди пасись в свою темку с машками. Эта - для умных интеллектуально развитых личностей. На Асауленко тоже не смотри, он уже давно все...
Олежек, иди пасись в свою темку с машками. Эта - для умных интеллектуально развитых личностей. На Асауленко тоже не смотри, он уже давно все...
слышь ты, чучело, не хами. я в два раза тебя старше, и ты свою голубизну держи при себе.
слышь ты, чучело, не хами. я в два раза тебя старше, и ты свою голубизну держи при себе.
Ты старше меня, а пишешь так как будто тебе 3 годика, Олежа. Позднее взросление, стоит полагать
2. АКФ в скользящем окне должна быть:
вот статья хорошая, с примерами https://www.mql5.com/ru/articles/292
Здрасти!
А есть тут среди участников знатоки фрактальной теории, может кто то в доступной форме объяснить как ее можно использовать в прогнозировании рядов, ну вот посчитали мы того херста, посчитали фрактальную размерность ряда и чего дальше с этим делать?
Можно ли например с помощью фрактальной теории сделать не нужным смотреть много тайм фреймов?
Можно ли находить одни и те же паттерны на разных тф с помощью этой теории?
Как устанете биться об лед, подумайте на тему того, что обе шкалы цена/время - не линейны по сути. Это если подходить с точки зрения чистого алго-трейдинга (без понимания рынка).
Время - это то, чем мы измеряем периодические процессы. Время имеет мало смысла для измерения процессов имеющих случайный характер появления.
Шкала времени на малых (тиковых, "квантовых") интервалах нелинейна и случайна, похоже, что для событий имеющих размерность тиков, времени как значимого фактора вообще не существует.
На большИх интервалах ввиду наложения суточной, недельной, связанной с выходом новостей и прочей периодической неоднородности шкалу времени можно считать более приближенной к линейной и значимость времени возрастает.
Нельзя. Проверьте валюты на показатель Херста. Он ясно говорит о случайности рынка. А что можно придумать на случайном рынке? Только мартин. Но с другой стороны, на рынке возникают неэффективности разного времени существования. И на них зарабатывают. А это уже не случайность. Вот в направлении поиска неэффективностей и надо двигаться. Хотелось бы автоматизировать этот процесс. Но я не могу нащупать от чего тут отталкиваться. Нейронные сети для этого не пригодны. Им нужны готовые паттерны для обучения.
А почему не отталкиваться от того, что очевидно существует и работает, то что миллиардами лет спасает от падения нашу плану и то, что помогает алготрейдерам оптимизировать и подгонять их советников - инерция, память рынка?
Вот в соседней теме, ведь правильно, в первом посте указано, что никакие ухищрения не могут разрушить немарковость ценообразования, правда остальные тамошние рассуждения, вокруг тиковых распределений и интегро-диффур, ИМХО годятся разве что, в исследованиях фильтров для датафидов, но мы то, в теме МО:)
Да и нейросети, ИМХО для этой задачи - это самое то...