Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1040
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Устав бороться с форексом и от попыток войти в топ Форбс, мы тут весело решили что отупение - не самый плохой стиль существования :))
Устав бороться с форексом и от попыток войти в топ Форбс, мы тут весело решили что отупение - не самый плохой стиль существования :))
:)) Согласен, Макс. Но, истины ради, я все-таки, иногда, ворошу счастливое прошлое... Мечты о Граале неистребимы... Стихи впору писать :)))
:)) Согласен, Макс. Но, истины ради, я все-таки, иногда, ворошу счастливое прошлое... Мечты о Граале неистребимы... Стихи впору писать :)))
По поводу АКФ - продолжаю придерживаться мнения, что ретурны нужно переворачивать зеркально после некоторой точки, и искать лучшую точку где есть явная периодичность по акф на обоих кусках. Затем уже что-то прогнозировать на основании прошлых инвертированных ретурнов. Но пока, естественно не делал сам :)
Ошибки, кстати, будут тоже весьма существенными, но прогнозирование будет уже не настолько случайным как всеми этими авторегрессиями и гарчами. + там надо модель мутить конкретно под разные ситуацииПо поводу АКФ - продолжаю придерживаться мнения, что ретурны нужно переворачивать зеркально после некоторой точки, и искать лучшую точку где есть явная периодичность по акф на обоих кусках. Затем уже что-то прогнозировать на основании прошлых инвертированных ретурнов. Но пока, естественно не делал сам :)
Немного обнадежу - АКФ в потоках Эрланга при увеличении порядка потока приобретает периодический вид.
Только(!) в потоках Эрланга и никак иначе. Работа с OHLC на барах М1, М5 и т.п такого эффекта не дает.
Но, ввиду нижайшего уровня участников данного форума, полнейшего олубенения в глазах - эта задача еще долго будет решаться... ИМХО.
Ждем, как обычно, Колдуна и Алешеньку. Они придут в нужный момент. Верую в это.
Немного обнадежу - АКФ в потоках Эрланга при увеличении порядка потока приобретает периодический вид.
Это и ежу понятно. Но, несмотря на это, результатом будет зеро на депозите.
Только(!) в потоках Эрланга и никак иначе. Работа с OHLC на барах М1, М5 и т.п такого эффекта не дает.
Вы меня простите, Александр, но Вы такую дичайшую дичь несете, что даже я не выдержал)
Это как раз тот описанный в литературе случай - горе от ума) ИМХО.
Это и ежу понятно. Но, несмотря на это, результатом будет зеро на депозите.
Вы меня простите, Александр, но Вы такую дичайшую дичь несете, что даже я не выдержал)
Это как раз тот описанный в литературе случай - горе от ума) ИМХО.
Не, ну я могу ошибаться, Дмитрий - сравнить все я просто не в состоянии. Я просто увидел периодичность АКФ по паре EURJPY в Эрланге 30-го порядка и обрадовался... Ранее такого не наблюдал...
По поводу АКФ - продолжаю придерживаться мнения, что ретурны нужно переворачивать зеркально после некоторой точки, и искать лучшую точку где есть явная периодичность по акф на обоих кусках. Затем уже что-то прогнозировать на основании прошлых инвертированных ретурнов. Но пока, естественно не делал сам :)
Ошибки, кстати, будут тоже весьма существенными, но прогнозирование будет уже не настолько случайным как всеми этими авторегрессиями и гарчами. + там надо модель мутить конкретно под разные ситуацииЯркая мысль, которая говорит только о том, что о АКФ вы не имеете ни малейшего представления.
Яркая мысль, которая говорит только о том, что о АКФ вы не имеете ни малейшего представления.
продолжайте...
продолжайте...
Продолжение в учебниках.))
Продолжение в учебниках.))
попробуйте понять что я написал и представить, для начала. Я не говорю о классической акф