Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2271

[Rorschach]

mytarmailS:

Это тоже миф, это не работает!

К сожалению это стандарт индустрии((

Так что назавод Гг

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS:

Ну например банально заставить нейронку чертить линии тренда

Это тоже миф, это не работает!

начертить то легко, как значимые данные к ним найти. 

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:

начертить то легко...

ну попрбуй))

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS:

ну попрбуй))

тока логикой. вычисляю скорости между минимальными экстремумами и отдельно между максимальными. Если они равны приблизительно, значит тренд, посередине будет линия. Правда сложный алгоритм получается.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:

тока логикой. вычисляю скорости между минимальными экстремумами и отдельно между максимальными. Если они равны приблизительно, значит тренд, посередине будет линия. Правда сложный алгоритм получается.

А при чем тут ты и твои вычисления? ))

Тут надо алгоритм заставить чертить линию, такую линию от которой цена отобьется. Линия чертиться без всяких ограничений, (без привязки к чему либо на прямую) Те АМО чертит как хочет, от чего хочет..

Ну вот вопрос..

как ты будешь представлять эту линию алгоритму?

как ты будешь это обучать?

как ты будешь нормализировать данные?

.....

...

..

А ты говоришь просто )))

Это не статьи с готовым кодом читать, и не ирисы фишера по примерам делать, тут каждый шаг самому придумывать надо, и никаких готовых примеров не найти

[Valeriy Yastremskiy]

mytarmailS:

А при чем тут ты и твои вычисления? ))

Тут надо алгоритм заставить чертить линию, такую линию от которой цена отобьется. Линия чертиться без всяких ограничений, (без привязки к чему либо на прямую) Те АМО чертит как хочет, от чего хочет..

Ну вот вопрос..

как ты будешь представлять эту линию алгоритму?

как ты будешь это обучать?

как ты будешь нормализировать данные?

.....

...

..

А ты говоришь просто )))

Это не статьи с готовым кодом читать, и не ирисы фишера по примерам делать, тут каждый шаг самому придумывать надо, и никаких готовых примеров не найти

О том же. Как подготовить данные для обучения.

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy:

О том же. Как подготовить данные для обучения.

ну вперед! будут проблемы обращайся ...  

добавлю ))

[[Удален]]

Rorschach:

В идеале нужно сделать ряд стационарным, по спектру найти циклы, построить фильтр под эти циклы.

Как остационаривать? эквитиковые бары? Коррекция на среднюю волатильность по времени суток? Логарифмирование и фильтрация?

Как спектр строить? Чем больше глубина истории тем из более сильного шума можно вытащить слабый сигнал. Но на рынке все меняется со временем. Если брать короткий участок где гарантия что это цикл а не случайное совпадение.

Свою статистику по спектру я показывал

Весь многомиллиардный маркет забит ночниками и скальперами, а ты говоришь... через фильтры какие-то стационарятся, я не силен. Нам не нужен вечный двигатель, пусть меняется, но не сразу

https://github.com/balzer82/FFT-Python

есть еще такое, но я не понял что он сделал

https://github.com/snazrul1/PyRevolution/blob/master/Puzzles/DSP_For_Stock_Prices.ipynb

[[Удален]]

mytarmailS:

ну вперед! будут проблемы обращайся ...  

добавлю ))

Не, не так. Будут проблемы - решай :D

[[Удален]]

По поводу Фурье вижу это так. Сначала делается какая-нибудь декомпозиция, например stl

затем ищутся циклы через бпф

потом циклы обертываются торговой логикой. (в т.ч. МО) Выглядит несложно.