Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 782
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Плюнь на мкл - не хватает огромного количества самого разного инструмента,будешь все время упираться в разную ерунду типа акф и полно всего еще. мкл потом, когда будет работающая модель, а этого может быть вообще не удастся получить. Просто в R будешь знать, что не получается, а в мкл не будешь, так как не хватает инструмента.
В MQL нужно, чтобы на истории прогнать, в R это будет трудно сделать. Опять же визуально видно сделки. А связка R и MQL наверное очень медленно будет работать в оптимизаторе?
В MQL нужно, чтобы на истории прогнать, в R это будет трудно сделать. Опять же визуально видно сделки. А связка R и MQL наверное очень медленно будет работать в оптимизаторе?
До прогона очень далеко. Для начала надо выбрать вариант, а их чрезвычайно много и здесь главное скорость реализации идеи. Аккуратность, наличие инструмента под рукой...
Есть еще один нюанс: в R можно испытать модель так, как это невозможно в мкл. Эти испытания дадут теоретические обоснования будущего поведения ТС. мкл в конце.
ПС.
Графика в R гораздо богаче, можно использовать вместо мкл, просто это не к чему, не тот этап. А вот по быстрому увидеть как выглядит любой вектор или их наложенная друг на друга совокупность - это раз чихнуть и очень полезно.
Каждому свое и не надо их путать.
До прогона очень далеко. Для начала надо выбрать вариант, а их чрезвычайно много и здесь главное скорость реализации идеи. Аккуратность, наличие инструмента под рукой...
Есть еще один нюанс: в R можно испытать модель так, как это невозможно в мкл. Эти испытания дадут теоретические обоснования будущего поведения ТС. мкл в конце.
ПС.
Графика в R гораздо богаче, можно использовать вместо мкл, просто это не к чему, не тот этап. А вот по быстрому увидеть как выглядит любой вектор или их наложенная друг на друга совокупность - это раз чихнуть и очень полезно.
Каждому свое и не надо их путать.
Учитывая выше сказанное. Меня давно интересует вопрос, а можно ли в R, увидеть на всей истории, как сбывался прогноз той же ARIMA, перебрать лучшие периоды для нее,
то есть подобрать лучшие настройки, как MQL? Или хотя бы сбросить эти данные в файл.
Ребят очень хочу быть исследователем в области МО, но программист из меня как курица лапой, я никого не прошу мне чеголибо писать, но как мне кажется что я отличный алгоритмолок. Помнится из преподов кто то говорил что в компаниях по созданию софтов алгоритмологи оцениваются больше, потому что они придумывают, а програмисты только реализуют. Как правило, если человек занимается этим, то он совмещает в себе два этих качества. Я принципиально не могу и не хочу. Но я хороший алгоритмолок в плане могу накидать идей по проекту из которых 99% потом отсеятся. Но нужна ведь всего одна идея. :-)
Сейчас главное определится с утилитой. Она должна быть простой, но максимально гибкой. Большое количество возможностей и функций.
Не поверите, всю жизнь работал исключительно с классификацией и как то резко стало скучно. Мне за ночь пришлось 3 раза всё переделывать, потому как ошибка в расчёте отклонения (htcgtrn elibrarius) потянула там за собой ещё и ещё, но уже сейчас видно что бессонная ночь прошла не зря. И вот сейчас стало как то скучно, а попробовать что то новенькое было бы интересно.
Регрессия. Отличия конечно же есть как и в самом подходе, так и в возможностях полученной информации, НО принципы одного метода можно интерпретировать на другой. Не допустить грубых и скрытых ошибок.
Поэтому я жду когда вы определитесь, потому как только и вижу всё новые и новые пакеты, кто то лучше кто то хуже. Повторюсь нужен максимально гибкий.
Док, Саныч, Фокусника тоже давайте позовём. Этакий боевой отряд. Я двигаю методу Вы её реализовываете. НО нужны АССЫ. Тут я преклоняю перед такими людьми голову. Изащество решений порой удивляет. Впервые я подобным столкнулся в коде Решетова, когда ещё в начале разбирался с моделями и как это устроено. Был участок кода который я не мог понять на взгляд, когда прокрутил его в голове по шагово, аж приколося как он это сделал. Я бы написал его в три раза больше и он бы глючил, а он так просто и в точку. Был такой трейдер в свое время klot. Он как то сказал что может "Черта лысого завпрограммировать" и действительно был хорош. Сильным програмистом. Но это было давно.
Вообщем дайте знать если готовы поработать в команде и начнём. Будет интересна. Классифик решает задачу регрессии. :-) КЛАССИФИК ХА ХА ХА. Вот умора. как я себя назвал.... Чуть пузо не надорвал!!!!!
Учитывая выше сказанное. Меня давно интересует вопрос, а можно ли в R, увидеть на всей истории, как сбывался прогноз той же ARIMA, перебрать лучшие периоды для нее,
то есть подобрать лучшие настройки, как MQL? Или хотя бы сбросить эти данные в файл.
Тестировать в MQL регрессионные модели страндартными средствами очень неудобно, а ARIMA как раз регрессионная.
Классификационые модели дают ответ в виде нескольких классов - например
"-1" и "1", или
"0" и "1",
"купить" и "продать",
"лонг" и "шорт",
итд.
Всё это можно легко добавить в торговую логику, посмотреть график прибыли, и оценить его с помощью шарп ратио например.
Регрессионые модели - дают не направление сделки, а проноз самой цены. И чем прогноз ближе к настоящей цене, тем лучше. В MQL советнике конечно можно торговать по принципу "если прогноз выше текущей цены - значит покупаю. Если прогноз ниже - значит продаю". Но при этом полностью упустится ещё более важная метрика - насколько прогноз близок к реальной цене? Могут быть две модели дающий одинаковое направление сделки, но вторая будет давать ответы ближе к реальным. В R вы это сразу увидите, через оценку R2 например, и возьмёте правильную модель. А в тестере mql они для вас будут идентичны, это плохо.
> а можно ли в R, увидеть на всей истории, как сбывался прогноз той же ARIMA, перебрать лучшие периоды для нее
Да, например сохранить историю баров из mt5 в csv файл, импортировать его в R, и там скользящих окном обучаться на каком-то учатске и тестировать на следюущем, и так делать циклично сдвигая это окно тренировки.
Я двигаю методу Вы её реализовываете.
Спасибо за предложение, но я откажусь. У самого тоже список идей на десятки лет вперёд.
Тестировать в MQL регрессионные модели страндартными средствами очень неудобно, а ARIMA как раз регрессионная.
Классификационые модели дают ответ в виде нескольких классов - например
"-1" и "1", или
"0" и "1",
"купить" и "продать",
"лонг" и "шорт",
итд.
Всё это можно легко добавить в торговую логику, посмотреть график прибыли, и оценить его с помощью шарп ратио например.
Регрессионые модели - дают не направление сделки, а проноз самой цены. И чем прогноз ближе к настоящей цене, тем лучше. В MQL советнике конечно можно торговать по принципу "если прогноз выше текущей цены - значит покупаю. Если прогноз ниже - значит продаю". Но при этом полностью упустится ещё более важная метрика - насколько прогноз близок к реальной цене? Могут быть две модели дающий одинаковое направление сделки, но вторая будет давать ответы ближе к реальным. В R вы это сразу увидите, через оценку R2 например, и возьмёте правильную модель. А в тестере mql они для вас будут идентичны, это плохо.
> а можно ли в R, увидеть на всей истории, как сбывался прогноз той же ARIMA, перебрать лучшие периоды для нее
Да, например сохранить историю баров из mt5 в csv файл, импортировать его в R, и там скользящих окном обучаться на каком-то учатске и тестировать на следюущем, и так делать циклично сдвигая это окно тренировки.
Все верно Док. Регрессия помимо направления движения даёт ещё и степень этого движения в отличии от классификации, которая даёт только направление. Не слишком ли нагло со стороны регрессии знать будущее которое не определенно???? Классификация себе такого не позволяет.....
Ну что скажете на счёт моего предложения выше?
Публично, прям в этой ветке. Поэтапно. Причём я выступлю неким имприсарио и буду релить этим балетом и по Вашим рекомендациям тоже. Так сказать нарежем задачь другу и себе :-)
Спасибо за предложение, но я откажусь. У самого тоже список идей на десятки лет вперёд.
Ты не понял прикол опыт инженера по классификации в направлении регрессии......
От меня идеи на уровне алгоритмов которые будете применять для своих моделей. Своих ТС и направлений. Но с одним условием!!!!! Публикация результатов на каждом этапе.....
Приглашаются абсалютно все, но только Опытные программисты без глупых вопросов что такое спрэд!!!! :-) Оп.... опять улыбнуло :-)
Регрессия. Отличия конечно же есть как и в самом подходе, так и в возможностях полученной информации, НО принципы одного метода можно интерпретировать на другой. Не допустить грубых и скрытых ошибок.
Поэтому я жду когда вы определитесь, потому как только и вижу всё новые и новые пакеты, кто то лучше кто то хуже. Повторюсь нужен максимально гибкий.
из тех, кто ушел в "пакеты", обратно еще никто не возвращался (как-то двусмысленно получилось)
пока у тебя не будет конкретной робастной идеи то не будет ничего.. все что ты делал все эти годы - ничего
т.к. гонял прогу со своими якобы хорошими фичами, а на деле просто прога хороша а не твои фичи
закономерности существуют в реальном мире а не в мире пакетиков, поэтому ищи их, и если найдешь то сможешь закодить даже сам
а лучше забей