Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3676
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не думал, что могут обучать на пересекающихся по времени сделках.
Можно каждый бар размечать и при длинных ТП/СЛ будут жить одновременно десятки или даже сотни сделок.
Начинал с этого https://www.mql5.com/ru/code/903
Сейчас с модификацией работаю, но суть та же - много сделок, потом фильтруем.
ПС. Результата пока нет в виде зарабатывающего робота. Но есть перспектива.
Переворотную на ЗигЗаге потестировал. Что-то зарабатывает только на сильных движениях, но их мало. Сделок получается 1-2 в месяц. Не интересно стало. Ищу более интенсивную торговлю.
Да, но у меня вся выборка разделена на состояния и обучение на каждом состоянии отдельно. Например 10 состояний - 10 моделей. Потом лучшая выбирается.
Что там конкретно попадет в каждое из состояний - вопрос риторический.
Примеров приращений будет больше, а путаницы в прогнозах тоже больше из-за неопределенности. Поэтому и признаков нужно больше. В итоге больше признаков = увеличение кол-ва уникальных примеров, которые больше не повторяются, так же как просто с необработанными ценами.
Как-нибудь попробую на чистых ценах обучить для сравнения.
Как-нибудь попробую на чистых ценах обучить для сравнения.
+ флэтовая пара, чтобы ощутить.
они реже выходят за рэндж обучения, если ТС не приспособлена к обучению на ценах
на трендовых можно построить линию регрессии на всю историю и продолжать ее на новых данных. Взять разницу с ценами. Медленно будет ломаться, зато цены (признаки) будут в каком-никаком рэндже.
+ флэтовая пара, чтобы ощутить.
они реже выходят за рэндж обучения, если ТС не приспособлена к обучению на ценах
на трендовых можно построить линию регрессии на всю историю и продолжать ее на новых данных. Взять разницу с ценами. Медленно будет ломаться, зато цены (признаки) будут в каком-никаком рэндже.
Это для нейросетей надо масштабировать. Деревянным моделям это не нужно. Не будет, это одна из причин, почему нейросети перестал использовать.
Мой пост не о том, где надо или не надо масштабировать
Мой пост как пример заглядывания вперед. На этом примере явно видно, а на практике довольно сложно определить предикторы с заглядыванием вперед. Основной признак - это когда пошаговый прогон как в тестере дает ошибку классификации близкую к 0.5, хотя при обучении, тестировании, кросс-валидации ошибка в разы меньше.
Или просто использовать регрессию для обучения, ей не нужна нормализация для признаков с абсолютными значениями
Боюсь, что при таком подходе экстраполяция все равно будет сильно загибать значения на новых данных. Но попрактиковаться можно :)
Боюсь, что при таком подходе экстраполяция все равно будет сильно загибать значения на новых данных. Но попрактиковаться можно :)
Там нет екстраполяции, обычный предикт на одину точку вперед.(Хотя это тоже екстраполяция но ты наверноое другое имел в виду)
Ниже график баланса часовика = 6000 часов. Существуют самые разнообразные настройки параметров, но падение баланса всегда в одном месте и не зависит от настроек! Ошибка классификации ООВ, ООС примерно одинакова в пределах 20%. А вот график баланса при пошаговом прогоне выглядит как показано.
Как определить причины падения?
PS. Переобучение каждый понедельник в 00:00 часов.
Ниже график баланса часовика = 6000 часов. Существуют самые разнообразные настройки параметров, но падение баланса всегда в одном месте и не зависит от настроек! Ошибка классификации ООВ, ООС примерно одинакова в пределах 20%. А вот график баланса при пошаговом прогоне выглядит как показано.
Как определить причины падения?
PS. Переобучение каждый понедельник в 00:00 часов.
Еще можно не на каждом часе торговать, а пропускать, если есть активные сделки на примерно том же уровне цены. Ночью иногда может набрать несколько сделок примерно на одной цене, а потом днем их вынесет все в убыток или прибыль. Т.е. падение может быть не таким резким, но и подъемы в других местах могут стать слабее. Т.е. график станет менее волатильным.
Примерно год на графике, проверьте лет за 5, возможно таких провалов станет больше.