Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3676
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Или просто использовать регрессию для обучения, ей не нужна нормализация для признаков с абсолютными значениями
Боюсь, что при таком подходе экстраполяция все равно будет сильно загибать значения на новых данных. Но попрактиковаться можно :)
Боюсь, что при таком подходе экстраполяция все равно будет сильно загибать значения на новых данных. Но попрактиковаться можно :)
Там нет екстраполяции, обычный предикт на одину точку вперед.(Хотя это тоже екстраполяция но ты наверноое другое имел в виду)
Ниже график баланса часовика = 6000 часов. Существуют самые разнообразные настройки параметров, но падение баланса всегда в одном месте и не зависит от настроек! Ошибка классификации ООВ, ООС примерно одинакова в пределах 20%. А вот график баланса при пошаговом прогоне выглядит как показано.
Как определить причины падения?
PS. Переобучение каждый понедельник в 00:00 часов.
Ниже график баланса часовика = 6000 часов. Существуют самые разнообразные настройки параметров, но падение баланса всегда в одном месте и не зависит от настроек! Ошибка классификации ООВ, ООС примерно одинакова в пределах 20%. А вот график баланса при пошаговом прогоне выглядит как показано.
Как определить причины падения?
PS. Переобучение каждый понедельник в 00:00 часов.
Еще можно не на каждом часе торговать, а пропускать, если есть активные сделки на примерно том же уровне цены. Ночью иногда может набрать несколько сделок примерно на одной цене, а потом днем их вынесет все в убыток или прибыль. Т.е. падение может быть не таким резким, но и подъемы в других местах могут стать слабее. Т.е. график станет менее волатильным.
Примерно год на графике, проверьте лет за 5, возможно таких провалов станет больше.
Может черный лебедь? Проверьте что за день - было ли сверх-сильное движение цены.
Еще можно не на каждом часе торговать, а пропускать, если есть активные сделки на примерно том же уровне цены. Ночью иногда может набрать несколько сделок примерно на одной цене, а потом днем их вынесет все в убыток или прибыль. Т.е. падение может быть не таким резким, но и подъемы в других местах могут стать слабее. Т.е. график станет менее волатильным.
Примерно год на графике, проверьте лет за 5, возможно таких провалов станет больше.
Не до падений в несколько часов.
Приведенное падение длится свыше 1000 (тысячи) часов - примерно 2 месяца.
Не до падений в несколько часов.
Приведенное падение длится свыше 1000 (тысячи) часов - примерно 2 месяца.
Тогда видимо смена закономерности на время. Попробуйте обучаться на меньшем числе строк (с менее глубоким обучением) или наоборот большем (с более глубоким обучением).
Ниже график баланса часовика = 6000 часов. Существуют самые разнообразные настройки параметров, но падение баланса всегда в одном месте и не зависит от настроек! Ошибка классификации ООВ, ООС примерно одинакова в пределах 20%. А вот график баланса при пошаговом прогоне выглядит как показано.
Как определить причины падения?
PS. Переобучение каждый понедельник в 00:00 часов.
ошибка в интерпретации исходных данных. И/или их недостаточность.
PS/ кстати "всегда в одном месте и не зависит от настроек" заодно намекает про ошибку метода.
ошибка в интерпретации исходных данных. И/или их недостаточность.
PS/ кстати "всегда в одном месте и не зависит от настроек" заодно намекает про ошибку метода.
Что такое "метод"?
Формирование учителя?
Набор предикторов?
Отбор предикторов под учителя?
Формирование обучающей выборки?
Алгоритм подгоняемой модели?
Алгоритм вычисления порога?
Еще что-то?
Тогда видимо смена закономерности на время. Попробуйте обучаться на меньшем числе строк (с менее глубоким обучением) или наоборот большем (с более глубоким обучением).
Попробую, во всяком случае это самое простое.