Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3670

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Еще одна статья на тему. От тех же авторов, но более компактная.

Один из авторов тот же, остальные другие.

Короче кластеринг умер, да здравствует бикластеринг )

Трикластеринг)))

[[Удален]]

Valeriy Yastremskiy #:
Трикластеринг)))

lol

[[Удален]]

Уже от нескольких людей в личке слышал, что научились делать стабильные ТС на МО, но сделок получается мало. Примерно с этим же сталкиваюсь. Наверное нужно строить подмодели на меньших ТФ, которые торгуют в ту же сторону, но уже чаще. Просто это получается реальная не выдуманная тема, которую нужно придумать как решать. То есть должна быть иерархия от более общих к частным неэффективностям. Одна модель на одном ТФ не справляется.

[Alexander Sevastyanov]

Maxim Dmitrievsky #:
Уже от нескольких людей в личке слышал, что научились делать стабильные ТС на МО, но сделок получается мало. 

Мало - это примерно сколько? Одна-две в месяц?

[[Удален]]

Alexander Sevastyanov #:

Мало - это примерно сколько? Одна-две в месяц?

100 в год по сигналам 

[Alexander Sevastyanov]

Maxim Dmitrievsky #:
100 в год по сигналам 

Вполне нормально имхо, около 8 сделок в месяц. Для HFT конечно мало.

[mytarmailS]

решыл попрограммировть (первый раз за три четыре месяца).

Идея : собрать ансамбль из множества ТС у которых на выходе 1 покупка -1 продажа. Сигналы ТС сумируються в некий осцилятор и таким образом можно видеть перекупленость/перепроданость

(Много ТС купили - перекуплено, много продали - перепродано) 

Запустил PSO для генерации меток класса которые дают прибыль и RF в качестве МО-шки в качестве генератора сигналов (ТС)

Инструмент евра м1, период тестирования OOS  20к свечей.

Запустил погремуху, процесс поиска и создания ТС пошел

нагенерил около 35 шт. ТС

Создаем осцилятор из сигналов ТС и визулизируем на OOS

[mytarmailS]

Также добавил кумулятивную сумму от осцилятора для лучшего понимания

Обратная корреляция цены с торговлей ансамбля ТС очевидна

[Maxim Kuznetsov]

mytarmailS #:

Также добавил кумулятивную сумму от осцилятора для лучшего понимания

Обратная корреляция цены с торговлей ансамбля ТС очевидна

это не обратная корреляция, а "запаздывание" ;-)

[mytarmailS]

mytarmailS #:

Также добавил кумулятивную сумму от осцилятора для лучшего понимания

Обратная корреляция цены с торговлей ансамбля ТС очевидна

смотрим сумму открытых позиций в динамике из сайта агрегатора и видим тоже самое