Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3673

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
Для разметки сделок он хорош,

В реальности вы же не будете знать будущего, чтобы построить этот фильтр. Так что и для сделок - он не то что не хорош - он не возможен.

[Удален]  
Forester #:

В реальности вы же не будете знать будущего, чтобы построить этот фильтр. Так что и для сделок - он не то что не хорош - он не возможен.

Берет значения будущих наблюдений для сглаживания текущих. Для разметки сделок на истории нет проблем, например для стратегий возврата к среднему (хорошо отсекает шум, делает его стационарным), это позволяет размечать сделки по отклонениям от среднего. За среднее берутся значения фильтра.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Берет значения будущих наблюдений для сглаживания текущих. Для разметки сделок на истории нет проблем, например для стратегий возврата к среднему (хорошо отсекает шум, делает его стационарным), это позволяет размечать сделки по отклонениям от среднего. За среднее берутся значения фильтра.

Понял идею. Согласен. Разметка любая на будущих данных делается.

 

Интересное

Теория эффективных рынков. Роберт Шиллер. Лекция Йельского университета

https://www.youtube.com/watch?v=x7cF3Mby3V8

[Удален]  
mytarmailS #:

Интересное

Теория эффективных рынков. Роберт Шиллер. Лекция Йельского университета

https://www.youtube.com/watch?v=x7cF3Mby3V8

Ну в принципе как бы да, но если нет паттернов, то и торговать по сути нечего кроме арбитража, который тоже не всегда возможен :)
[Удален]  
Бикластеринг ещё никто не пробовал? Попробую, когда раздуплюсь после праздников.
Там можно сделать табличку со всеми паттернами по всем комбинациям признаков сразу.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Ну в принципе как бы да, но если нет паттернов, то и торговать по сути нечего кроме арбитража, который тоже не всегда возможен :)

ещё мейкинг..тот где удержание и трал лимиток с обоих сторон и много возни со стаканом

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

ещё мейкинг..тот где удержание и трал лимиток с обоих сторон и много возни со стаканом

Да ч этим мейкингом наверное не пролезешь никуда уже
 
Maxim Dmitrievsky #:
Бикластеринг ещё никто не пробовал? Попробую, когда раздуплюсь после праздников.
Там можно сделать табличку со всеми паттернами по всем комбинациям признаков сразу.

Там вроде подбор фичей просто. С кастеризацией.

Подбирал лесом. Би-лес назовем)))

 

Интересный канал

https://www.youtube.com/watch?v=WxerKohm2pI

1...366636673668366936703671367236733674367536763677367836793680...3745
Новый комментарий