Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3672

[Aleksei Kuznetsov]

mytarmailS #:

Только один вопрос, почему тогда цена растет если большынство продает

Это большинство - слишком мало по сравнению с китами, которые и двигают цену. Тут главное угадать, что в планах у них, может им еще не дорого и они двинут еще цену, чтобы мелких трейдеров  обуть по стопам.
Да и вообще форекс придумали, чтобы мелкие трейдеры добавляли ликвидность, чтобы было у кого покупать. Без них цена шарахалась бы еще сильнее (волатильнее). Но кому то из мелких удается пристроиться. Как Сан Саныч скидывал недавно статистику - менее чем 1% из краткосрочных трейдеров.

[mytarmailS]

Forester #:
Это большинство - слишком мало по сравнению с китами, которые и двигают цену

Но цена обратно коррелирует именно с позициями планктона а не с китами

Forester #:
Тут главное угадать, что в планах у них

поетому не нужно угадывать что делают киты

[mytarmailS]

Grigori.S.B #:

Чем больше продали, тем меньше остается. )))
Чем меньше остается, тем дороже остаток.

не думаю что на фючерсах работает понятие дефицита, сколько хочешь купить столько и продадут.

И если хош купить на 100 млн. то ты выкупаешь весь стакан вверх, те цена должна расти , а не падать..

[Aleksei Kuznetsov]

mytarmailS #:

Но цена обратно коррелирует именно с позициями планктона а не с китами

Скорее планктон коррелирует с ценой)

[mytarmailS]

Forester #:

Скорее планктон коррелирует с ценой)

принимаеться

[Grigori.S.B]

mytarmailS #:

не думаю что на фючерсах работает понятие дефицита, сколько хочешь купить столько и продадут.

И если хош купить на 100 млн. то ты выкупаешь весь стакан вверх, те цена должна расти , а не падать..

Это да.
Поэтому в комментах смайлики были, не единожды.

[[Удален]]

mytarmailS #:

Таким образом наблюдая торговлю большого ансамбля "прибыльных на истории" ТС можно симулировать действия какой то группы примитивных игроков которых большынство

код по создания погремухи генератора ТС и создания осцилятора + визуализация прилагаю...

Похоже на ошибку новичка, когда кластеризация на всех данных делалась. Не увидел в коде, что кластеризация только на трейн данных.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Похоже на ошибку новичка, когда кластеризация на всех данных делалась. Не увидел в коде, что кластеризация только на трейн данных.

Там нет кластеризации в торговле..

Кластезацию использовал по авторскому методу чтобы отделить виды технических индикаторов на осцыляторы и индикаторы.

Те то что не наадо нормализировать и то что надо.

[[Удален]]

mytarmailS #:
Там нет кластеризации в торговле..

Кластезацию использовал по авторскому методу чтобы отделить виды технических индикаторов на осцыляторы и индикаторы.

Те то что не наадо нормализировать и то что надо.

Тогда пока нет вариантов в чем подвох )

[[Удален]]

Недавно получил Грааль на всех парах и ТФ, используя фильтр Савицкого-Голея в качестве признака. Для разметки сделок он хорош, но как признак - нет, потому что использует будущие наблюдения для сглаживания. Замена на обычные полиномы сломало картину :)