Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3669

Новый комментарий
 
fxsaber #:

Мне видится, что TP/SL-закономерности такими являются в слабом смысле. Например, если у символа нет затяжных трендов, то легко получаются пересиживатели, у которых TP заметно меньшне SL.

А вот переворотные ТС (не обязательно круглосуточные) - сильные закономерности.

Скрин с лебедями уже не помню на чем был получен (ТП/СЛ наверное).
Сейчас переворотную на ЗЗ исследую. Просто фильтрую сделки. Постабильнее. Примерно как у Максима.
Но что-то интересное находится на очень сильных движениях от 1000пт и одна сделка может 2 недели существовать. Из минусов: можно долго ждать появления первой сделки, долго ждешь закрытия. Сделок мало из 800 сделок в разметке, остается 200-400 на 8 лет. Что не очень репрезентативно. Вряд ли такое торговать буду.
На движениях 200пт и ниже пока ничего интересного не нашлось.
Хотел как и вы в тиках поискать на ЗЗ с порогом 10-20-50 пт - слив во скоростью маркапа.
 
Forester #:

Свои результаты я смотрю во временной шкале, а с вашими я ничего не могу сделать, чтобы увидеть их так же. К сожалению.

Вам самому разве не интересно, как оно во времени выглядит?

У меня постоянные когнитивные диссонансы от этого форума почему-то. Когда пишут одно, в ответ перевод на другие темы. Постоянно :))

Мне много чего интересно, всего и не описать..
 
Forester #:
Просто фильтрую сделки. Постабильнее. Примерно как у Максима.
Но что-то интересное находится на очень сильных движениях от 1000пт и одна сделка может 2 недели существовать. Из минусов: можно долго ждать появления первой сделки, долго ждешь закрытия. Сделок мало из 800 сделок в разметке, остается 200-400 на 8 лет. Что не очень репрезентативно.

Некоторые в классике (не МО) закладывают в критерий оптимизации такие условия, что долгие позиции считаются либо всегда убыточными, либо на их профит накладывается штраф, как функция от длительности.


Также для вариантов с малым количество сделок OnTester = 0. Ну и другие логичные ухищрения, чтобы лебеди не залетали и т.д. У меня в критерии оптимизации много input-параметров. За счет их настроек могу поискать разные виды закономерностей. Включать их в Оптимизацию - плохое решение, т.к. найдется "лучшая" закономерность.

 
Forester #:

Думаю, что разные закономерности существуют и могут быть найдены. В моем примере выше 3 белых и 1 черный лебедь. А хотелось бы чего-то постабильнее.

Есть одни и те же закономерности, которые интерпретируются и торгуются по-разному. Временной ряд один и тот же, закономерности тоже. 

Сравнил два разных подхода, свой и другой.

Но можно докопаться до ТП/СЛ, которые не отражают их, конечно. Или до провалов во времени. Это не относится к их поиску. 

 

Из трендовых золото/серебро лучше поддаются обучению. Индексы/крипто еще не тестировал.

Только похоже, что золото может быть на пике перед долгой коррекцией и тс все равно поломается :)

 
fxsaber #:

Некоторые в классике (не МО) закладывают в критерий оптимизации такие условия, что долгие позиции считаются либо всегда убыточными, либо на их профит накладывается штраф, как функция от длительности.


Также для вариантов с малым количество сделок OnTester = 0. Ну и другие логичные ухищрения, чтобы лебеди не залетали и т.д. У меня в критерии оптимизации много input-параметров. За счет их настроек могу поискать разные виды закономерностей. Включать их в Оптимизацию - плохое решение, т.к. найдется "лучшая" закономерность.

какой средний срок жизни у таких тс?

 
Maxim Dmitrievsky #:

какой средний срок жизни у таких тс?

Речь же шла про общие принципы отбора, а не про конкретные ТС.


По ТС такая частая ситуация.


Стояла ТС на реале - стала лить. Думал - сломалась. Отключил. Через два года случайно посмотрел, что она показывала за прошедшие два года - граалила. Поставил на реал - вроде, не граалит. Думаешь, отключать или нет.


Поэтому с определением срока жизни как-то слабо получается.

 
fxsaber #:

Речь же шла про общие принципы отбора, а не про конкретные ТС.


По ТС такая частая ситуация.


Стояла ТС на реале - стала лить. Думал - сломалась. Отключил. Через два года случайно посмотрел, что она показывала за прошедшие два года - граалила. Поставил на реал - вроде, не граалит. Думаешь, отключать или нет.


Поэтому с определением срока жизни как-то слабо получается.

Получается, что на заводе стабильней )
 

Интересный способ кластеризации для поиска паттернов.

Лучше сохраните пдф-ку сразу. Они любят делать доступ платным, если много просмотров :)

То есть уже практически охватить тему кластеризации со всех сторон, как это было до этого с классификацией. Для полного понимания.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Интересный способ кластеризации для поиска паттернов.

Лучше сохраните пдф-ку сразу. Они любят делать доступ платным, если много просмотров :)

То есть уже практически охватить тему кластеризации со всех сторон, как это было до этого с классификацией. Для полного понимания.

Хорошая статья. Мощи растут и это дает результат. Уже не одна модель а несколько и диапазон/кластер их действия и подборы правил и границ кластеров тоже не в лоб. И достаточно подробно))) но правила-индикаторы здесь не произвольны, они заданы изначально, пусть даже с диапазоном параметров. А расширить как количество индикаторов или сделать его произвольным или индикаторы-правила генетически ваять вопрос времени.
1...366236633664366536663667366836693670367136723673367436753676...3701
Новый комментарий