Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3669
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Некоторые в классике (не МО) закладывают в критерий оптимизации такие условия, что долгие позиции считаются либо всегда убыточными, либо на их профит накладывается штраф, как функция от длительности.
Также для вариантов с малым количество сделок OnTester = 0. Ну и другие логичные ухищрения, чтобы лебеди не залетали и т.д. У меня в критерии оптимизации много input-параметров. За счет их настроек могу поискать разные виды закономерностей. Включать их в Оптимизацию - плохое решение, т.к. найдется "лучшая" закономерность.
какой средний срок жизни у таких тс?
какой средний срок жизни у таких тс?
Речь же шла про общие принципы отбора, а не про конкретные ТС.
По ТС такая частая ситуация.
Стояла ТС на реале - стала лить. Думал - сломалась. Отключил. Через два года случайно посмотрел, что она показывала за прошедшие два года - граалила. Поставил на реал - вроде, не граалит. Думаешь, отключать или нет.
Поэтому с определением срока жизни как-то слабо получается.
Речь же шла про общие принципы отбора, а не про конкретные ТС.
По ТС такая частая ситуация.
Стояла ТС на реале - стала лить. Думал - сломалась. Отключил. Через два года случайно посмотрел, что она показывала за прошедшие два года - граалила. Поставил на реал - вроде, не граалит. Думаешь, отключать или нет.
Поэтому с определением срока жизни как-то слабо получается.
Интересный способ кластеризации для поиска паттернов.
Лучше сохраните пдф-ку сразу. Они любят делать доступ платным, если много просмотров :)
То есть уже практически охватить тему кластеризации со всех сторон, как это было до этого с классификацией. Для полного понимания.
Интересный способ кластеризации для поиска паттернов.
Лучше сохраните пдф-ку сразу. Они любят делать доступ платным, если много просмотров :)
То есть уже практически охватить тему кластеризации со всех сторон, как это было до этого с классификацией. Для полного понимания.
Интересный способ кластеризации для поиска паттернов.
Лучше сохраните пдф-ку сразу. Они любят делать доступ платным, если много просмотров :)
То есть уже практически охватить тему кластеризации со всех сторон, как это было до этого с классификацией. Для полного понимания.
А нам какая польза с учетом ниже следующих цитат??
(2) обеспечить руководство торговлей акциями с помощью комбинации сгенерированных торговых правил и байесовского метода принятия решений с минимальной частотой ошибок в предположении многомерной модели нормальной вероятности;
Технический анализ основан на предположении, что существуют устойчивые модели поведения, которые не зависят от времени, связаны с ценой акций и будут повторяться в будущем; таким образом, эти модели можно использовать для прогнозирования.
Из технического анализа ничего, кроме откровенной глупости вырасти не может.
А нам какая польза с учетом ниже следующих цитат??
(2) обеспечить руководство торговлей акциями с помощью комбинации сгенерированных торговых правил и байесовского метода принятия решений с минимальной частотой ошибок в предположении многомерной модели нормальной вероятности;
Технический анализ основан на предположении, что существуют устойчивые модели поведения, которые не зависят от времени, связаны с ценой акций и будут повторяться в будущем; таким образом, эти модели можно использовать для прогнозирования.
Из технического анализа ничего, кроме откровенной глупости вырасти не может.
Одновременная кластеризация по строкам и столбцам.
А нам какая польза с учетом ниже следующих цитат??
(2) обеспечить руководство торговлей акциями с помощью комбинации сгенерированных торговых правил и байесовского метода принятия решений с минимальной частотой ошибок в предположении многомерной модели нормальной вероятности;
Технический анализ основан на предположении, что существуют устойчивые модели поведения, которые не зависят от времени, связаны с ценой акций и будут повторяться в будущем; таким образом, эти модели можно использовать для прогнозирования.
Из технического анализа ничего, кроме откровенной глупости вырасти не может.
Еще одна статья на тему. От тех же авторов, но более компактная.
Один из авторов тот же, остальные другие.
Короче кластеринг умер, да здравствует бикластеринг )