Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2578

[mytarmailS]

Roman #:

Коинтегрированный.
Тест на коинтеграцию.

Да понял, понял)) 

Я не то имел ввиду, я плохо сформулировал свой вопрос, сейчас ч телефона не удобно переписывать вопрос

[[Удален]]

Конечно же, ряды не обязаны быть коинтегрированными в классическом понимании коррекции ошибки, т.е со стационарными остатками. Тест на коинтеграцию покажет только это

[[Удален]]

Fast235 #:

помню как ты попросил спинер крутануть)

напомнить как ты был еще не давно на фото и сейсчас?

Напомни 🤣

[[Удален]]

Можно же любой такой ряд приблизить к стационарному посредством ресемплинга, через генеративные модели, и обучиться на нем, посмотреть что будет. Это чтобы не подгонять конкретную модель, типа скользящей регрессии. И для более равномерной выборки, без выбросов. Ну и сделать это на приращениях. Для нелинейной модели машинного обучения будет нормально. Ещё поработать над таймингами.

Здесь уже поднимался вскользь вопрос о третьем классе «не торговать», в который должны попадать слабопредсказуемые случаи. Уверен, есть красивые способы их фильтрации, на уровне метрик самих обучаемых моделей.

[Aleksey Nikolayev]

Из-за дискретности объёма, малости депозита (и при желании иметь портфель спредов) будет не такой уж большой набор для возможных спредов. Можно их проверить простым перебором в тестере.

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:
Из-за дискретности объёма, малости депозита (и при желании иметь портфель спредов) будет не такой уж большой набор для возможных спредов. Можно их проверить простым перебором в тестере.

Индексы, фьючерсы+спот в основном так торгуют, с низкими доходностями, на бирже. На Форексе не видел удачных попыток. Брал что-то вроде SnP vs Dax, точно не помню, методом перебора. Работает, но без золотых гор

[Roman]

Maxim Dmitrievsky #:
Можно же любой такой ряд приблизить к стационарному

Типа этого?
Четыре года искал. Быстрее калмана.

[[Удален]]

Roman #:

Типа этого?
Четыре года искал. Быстрее калмана.

Нет, имелся в виду нестационарный спред (что будет частым явлением). Стационарность нужна только при обучении модели, а торговля будет на любой реализации нестационарной. Главное, чтобы примеров было достаточно.

[Renat Akhtyamov]

Основная суть арбитража, как и любого постфактума в наблюдении того, что на рынке существует баланс между взаимным движением валютных пар

то есть я бы сказал взаимосвязанным движением оных

а это не что иное как спред

по сути борьба со спредом, который расширяется не в пользу трейдера и способен бесконечно качать из его кармана бабосы при этом, пока они у него есть ;)

это и есть игра в шахматы с гроссмейстером, который правит движением котира

игра эта - еще та штучка.....

Не советую врезаться в портфели, либо посмотреть мой пост про два треугольника, которые колбасятся относительно друг друга как маятники.

Интересная и прибыльная стратегия, потому что оба они по отдельности находятся в балансе и практически нейтральны к трейдеру.

Пары накладываются так:

1.0 - Bid/Bid0

Эквити на примере EUR/USD/GBP

EURGBP + GBPUSD - EURUSD = 0.000 на протяжении всей истории !!!

Удачи!

[Roman]

Maxim Dmitrievsky #:
Нет, имелся в виду нестационарный спред (что будет частым явлением). Стационарность нужна только при обучении модели, а торговля будет на любой реализации нестационарной. Главное, чтобы примеров было достаточно.

Я думал что ты поймёшь. Это как раз, для не стационарных, автокоррелированных рядов, с переходами.
Вот сравнение ско ошибок, двух фильтров.
Зелёным калман.