Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2585

[[Удален]]

mytarmailS #:

учусь, всю жызнь студент 

Логлосс показывает кол-во взаимной информации между признаками и целевой, насколько я понимаю. Это наиболее объективная ф-я, без описания формы зависимости. Модель обучается на минимизацию потерь такой информации, особенно бустинг так работает. Что ты туда поверх кастомного добавишь - так и остановится при обучении

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Логлосс показывает кол-во взаимной информации между признаками и целевой, насколько я понимаю. Это наиболее объективная ф-я, без описания вида зависимости. Модель обучается на минимизацию потерь такой информации, особенно бустинг так работает.

пример..

Есть датафрейм  признаков  "Х"

Есть модель "М"

Есть 5 временных рядов "тс5"

Задача - 

модель "М" принимает на вход "Х"  (все как обычно)

а на выходе "М" выдает два вектора которые должны быть

1) максимально стацонарны

2) максимально не коррелировать с всеми "тс5"

Те таргета в обычном виде нету, есть требования к выходам модели.. 

Мы не прогнозируем цену, зз, ретурны ипр, это вообще другая песня

Как такое вы будете решать своим бустом из коробки ?

[[Удален]]

mytarmailS #:

пример..

Есть датафрейм  признаков  "Х"

Есть модель "М"

Есть 5 временных рядов "тс5"

Задача - 

модель "М" принимает на вход "Х"  (все как обычно)

а на выходе "М" выдает два вектора которые должны быть

1) максимально стацонарны

2) максимально не коррелировать с всеми "тс5"

Те таргета в обычном виде нету, есть требования к выходам модели.. 

Мы не прогнозируем цену, зз, ретурны ипр, это вообще другая песня

Как такое вы будете решать своим бустом из коробки ?

Перебором целевых, задача же обратная 

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Перебором целевых, задача же обратная 

1) те обучать миллионы раз модель и смотреть что будет?

2) а откуда целевые брать  для перебора?

3) а как два( или 22) выхода из модели получить если из коробки у буста один выход?

[[Удален]]

mytarmailS #:
1) те обучать миллионы раз модель и смотреть что будет?

2) а откуда целевые брать  для перебора?

3) а как два( или 22) выхода из модели получить если из коробки у буста один выход?

Да, ну целевые брать с потолка, либо ф-ю. Ты же делаешь обучение задом наперёд, насколько понял из описания. В чем его преимущество перед классическим, на этот вопрос бы найти ответ 

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Да, ну целевые брать с потолка, либо ф-ю. Ты же делаешь обучение задом наперёд, насколько понял из описания. В чем его преимущество перед классическим, на этот вопрос бы найти ответ 

))))

все я сливаюсь)

[[Удален]]

mytarmailS #:

))))

все я сливаюсь)

Я подскажу: с точки зрения генерализации ничего не меняется 

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Логлосс показывает кол-во взаимной информации между признаками и целевой, насколько я понимаю. Это наиболее объективная ф-я, без описания формы зависимости. Модель обучается на минимизацию потерь такой информации, особенно бустинг так работает. Что ты туда поверх кастомного добавишь - так и остановится при обучении

Вроде логлосс выводится на основе принципа максимума правдоподобия для биномиального распределения. В матстате принцип максимума правдоподобия расширяется и обобщается в виде М-оценок, что может быть некоторым теоретическим обоснованием для экспериментов (но не гарантией их успеха, конечно).

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:

Вроде логлосс выводится на основе принципа максимума правдоподобия для биномиального распределения. В матстате принцип максимума правдоподобия расширяется и обобщается в виде М-оценок, что может быть некоторым теоретическим обоснованием для экспериментов (но не гарантией их успеха, конечно).

Перепутал с кросс-энтропией наверное, но она чаще для мультикласса используется. В любом случае, не вижу проблемы сделать дополнительную оценку через свою любую ф-ю, но уже чисто от графика баланса

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky #:
Перепутал с кросс-энтропией наверное, но она чаще для мультикласса используется.

Там вроде что-то такое, что теоретическое значение минимума логлосса совпадает с энтропией.

Maxim Dmitrievsky #:
В любом случае, не вижу проблемы сделать дополнительную оценку через свою любую ф-ю, но уже чисто от графика баланса

Наверное так. Смущает только отсутствие большого числа статей по теме) Наверное, боятся раскрыть рыбные места)