Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2572

Новый комментарий
 
elibrarius #:

Посмотрел все. EurUsd у большинсва сейчас в шорте, а у двоих в лонге. Сренее конечно в шорте. Но как  я понял - это по количеству трейдеров.

Например

  • 37% 146 Traders - шорты
  • 251 Traders 63% - лонги

Лучше бы эта инфа была в лотах. Ведь 1 терйдер с 100 лотами может уравновесить 100 хомячков по 1 лоту.

Парсить конечно можно, но нет исторических данных.

Михаил вроде использовал в своей статье ОИ с СМЕ. И вроде бы этот ОИ можно за много лет найти посуточно. Это пожалуй перспективнее, т.к. сразу за много лет можно собрать информацию. И кажется там в лотах. Надо идти читать снова.

А самостоятельно собирать - надо несколько месяцев хотя бы, чтобы было на чём обучаться.

Правильно, так и делай, ведь надо делать что легко , а не то что надо..

 

vladavd #:

elibrarius #:

WallStreetTrader на миллионе посмотрите, ссылку не даю потрут коммент
 
Rorschach #:
 ссылку не даю потрут коммент

))))

посмотри мой пост на пред. странице

 
elibrarius #:


Михаил вроде использовал в своей статье ОИ с СМЕ. И вроде бы этот ОИ можно за много лет найти посуточно. Это пожалуй перспективнее, т.к. сразу за много лет можно собрать информацию. И кажется там в лотах. Надо идти читать снова.

А самостоятельно собирать - надо несколько месяцев хотя бы, чтобы было на чём обучаться.

OI  штука интересная, но проблема в том что  опционы штука очень навороченная - чтобы там реально понять net long vs net short -  это ещё надо те ещё горы свернуть. Так же  есть dark pools  - внебиржевые клиринги на которых совершаются бывает и 30-50% от объёма ( а может быть и больше - кто знает)

Вообще открою главный секрет - практически все рынки для ритейла движутся по принципу обратному позиционирования большинства. Поэтому эту статистику retail никогда не  увидит. Order Flow продаётся в том числе и по этой причине

 
Max B #:

 Поэтому эту статистику retail никогда не  увидит

А я вот вижу. хоть и ритейл

 
Rorschach #:
WallStreetTrader на миллионе посмотрите, ссылку не даю потрут коммент

А что они дают? Не просто ли копируют инфу с СМЕ в свои индикаторы?
Как я понял основная их фишка - выявление больших объемов, которые предположительно сделали фонды и др. крупные игроки. Любопытно, как они их выделяют из массы др. сделок?

Вот нашел видео, где объясняют, как им пользоваться. Сплошные: может быть, скорее всего, тут продали, потому-что потом цена пошла вниз. и т.п.  На мой взгляд - фигня и увидим те же 50/50%. Поиск говорит, что был одноименный сигнал тут, но он уже закрыт, видимо слился.

А вот в основном видео от поставщика индикатора красивее объяснено, но видимо подобрали удачные моменты на графике.

 
mytarmailS #:

А я вот вижу. хоть и ритейл

Ты видишь то что тебе дают видеть. А не реальное положение вещей. Для CFD/Forex/crypto - это вообще, что хотят то тебе и нарисуют. Но даже такие вещи как NYSE/NASDAQ/CME  где в теориии они должны не врать об объёмах сделок  всё это на самом деле туманная вещь. Потом что есть darkpools, есть деривативы ( и деривативы на деривативы!) Ни хрена ты реально не увидишь никогда

 
elibrarius #:

А что они дают? Не просто ли копируют инфу с СМЕ в свои индикаторы?
Как я понял основная их фишка - выявление больших объемов, которые предположительно сделали фонды и др. крупные игроки. Любопытно, как они их выделяют из массы др. сделок?

Вот нашел видео, где объясняют, как им пользоваться. Сплошные: может быть, скорее всего, тут продали, потому-что потом цена пошла вниз. и т.п.  На мой взгляд - фигня и увидим те же 50/50%. Поиск говорит, что был одноименный сигнал тут, но он уже закрыт, видимо слился.

А вот в основном видео от поставщика индикатора красивее объяснено, но видимо подобрали удачные моменты на графике.

Осталось в памяти что данные собираются с разных источников в том числе даркпулов. Сейчас поискал пишут про сложные вычисления.

Я тоже не нашел ничего в этом индикаторе. Самое забавное смотрел как им пользуются другие, на каком часе пик значит там уровень, хотя индикатор показывает данные за целый день.

Если б не общался с человеком, который по нему торгует, не обратил бы внимание.

 
Max B #:

Ты видишь то что тебе дают видеть. А не реальное положение вещей. Для CFD/Forex/crypto - это вообще, что хотят то тебе и нарисуют. Но даже такие вещи как NYSE/NASDAQ/CME  где в теориии они должны не врать об объёмах сделок  всё это на самом деле туманная вещь. Потом что есть darkpools, есть деривативы ( и деривативы на деривативы!) Ни хрена ты реально не увидишь никогда

Не надо судить кого то по себе , если ты в рынке ничего не понял то это не значит что никто не понимает
 

Интересное наблюдение..

Если проверять ряд на стацыонарность (ДикиФуллер тест) в скользящем окне то очень часто рынок отскакиевает когда тест показывает пиковую нестационарность ряда

Также можно использовать этот тест для идентификации флетов на рынке

set.seed(123)
x <- cumsum(rnorm(500))  ##  цена
par(mar=c(2,2,0,0))

library(tseries)
adf <- rep(NA,length(x))
for(i in 50:length(x)) adf[i] <- adf.test(x[(i-49):i])$p.value

id <- which(adf>0.96)

layout(1:2)
plot(x,t="l")
points(id,x[id],col=2,lwd=2)
plot(adf,t="l") ; abline(h=c(0.05,0.96),col=c(2,4))
points(id,adf[id],col=2,lwd=2)
1...256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579...3745
Новый комментарий