Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2573
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Интересное наблюдение..
Если проверять ряд на стацыонарность (ДикиФуллер тест) в скользящем окне то очень часто рынок отскакиевает когда тест показывает пиковую нестационарность ряда
Также можно использовать этот тест для идентификации флетов на рынке
А статистику за значимый период с одними и теми же настройками можно как то увидеть?
А так результат интересный.
А статистику за значимый период с одними и теми же настройками можно как то увидеть?
А так результат интересный.
это просто интересное наблюдение, не более
Да что тут понимать в финансовой матиматике и МО , нужно знать механику рынка и ее игроков
Толпа обязана проиграть в большынстве случаев, потому что ее контр агент - "крупный игрок"
1) Нужно видеть дисбаланс покупателей и продавцов ритейлов, если например много продавцов , значит на другом конце сделки "крупный игрок" (покупатель)
Как например сейчас на евре, очень много продавцов
2) Также есть торговля в моменте против толпы, это уже торгует маркет мейкер
Видно что цена двидеться всегда против динамики позицый толпы (обратная корреляция)
Те пока толпа покупает и верит в рост, цена будет падать и наоборот..
Вот и весь рынок..
p.s. А видео посмотрю обязательно
+
там видео-рассказ человека, который в начале пути
который заинтересован в изучении, но пока еще не вник
ибо то, куда он окунулся интересно конечно, но не более чем заблуждение новичка и подарит кучу разочарований в силу несостоятельности финматематических происков с целью применения на практикеэто просто интересное наблюдение, не более
На картинке окно для расчета стационарности кажется слишком маленьким - сколько баров?
На картинке окно для расчета стационарности кажется слишком маленьким - сколько баров?
50
Понял.
+
там видео-рассказ человека, который в начале пути
который заинтересован в изучении, но пока еще не вник
ибо то, куда он окунулся интересно конечно, но не более чем заблуждение новичка и подарит кучу разочарований в силу несостоятельности финматематических происков с целью применения на практикеочень качественная статья про стат. арбитраж
egcm - удобный пакет, хотя что-то в нём не нашёл (точно уже не помню что именно, возможно связано с построением и изучением авторегрессии для спреда)
На форексе коинтеграции не видел, нужен нормальный брокер с нормальными инструментами и нормальными комиссиями.
+
там видео-рассказ человека, который в начале пути
который заинтересован в изучении, но пока еще не вник
ибо то, куда он окунулся интересно конечно, но не более чем заблуждение новичка и подарит кучу разочарований в силу несостоятельности финматематических происков с целью применения на практикеДа что вы несёте-то) Человек руководил HFT трейдингом в Альфа-банке.