Плывующие параметры рынка - страница 8

[Rorschach]

Интересно

[Valeriy Yastremskiy]

Rorschach:

Интересно

Простенько так объясняет, хорошо)))

[Rorschach]

Valeriy Yastremskiy:

Простенько так объясняет, хорошо)))

Всем бы таких учителей.

Что расстроило: нс на уровне других методов((( А как же компьютерный сверхразум?

Что удивило: не убрал тренд, не привел в диапазон +-1, не убрал сезонность.

Интересное: подгонять только последний кусок, максимальный прогноз не более 4 месяцев, для избежания накопления ошибки предсказывать сразу на 2 шага вперед, а не 2 черет 1 (опять же, будь он хоть капельку эконометристом, то сделал бы вместо этого прореживание)

[Реter Konow]

Rorschach:

Всем бы таких учителей.

Что расстроило: нс на уровне других методов((( А как же компьютерный сверхразум?

...

Он никогда не появится из нейросети. Он возникнет от локального самосознания одного человека, который перенесет свое понимание себя в компьютер. )) Наверное, это будет Илон Маск.)))

[Rorschach]

Реter Konow:
Он никогда не появится из нейросети. Он возникнет от локального самосознания одного человека, который перенесет свое понимание себя в компьютер. )) Наверное, это будет Илон Маск.)))

Этим реально занимаются во деньги девать некуда.

Я что то пропустил?

[Реter Konow]

Rorschach:

Этим реально занимаются во деньги девать некуда.

Я что то пропустил?

Скажу честно: если Господь существует, то задача создания настоящего ИИ не решится тупой копиркой, а только через полноценное самосознание, путь к которому долог и труден. Поскольку самосознание, как качество, присуще единицам и уникумам, изобретение ИИ, скорее всего, осуществится одиночкой. Имхо.

Я бы хотел изобрести его, но нифига не понимаю, как мыслю, а без этого ничего не выйдет. Наверное, должен быть кто то поумнее.))))

[Valeriy Yastremskiy]

Rorschach:

Всем бы таких учителей.

Что удивило: не убрал тренд, не привел в диапазон +-1, не убрал сезонность.

Интересное: подгонять только последний кусок, максимальный прогноз не более 4 месяцев, для избежания накопления ошибки предсказывать сразу на 2 шага вперед, а не 2 черет 1 (опять же, будь он хоть капельку эконометристом, то сделал бы вместо этого прореживание)

Он делал на максимально возможном уровне достаточного прогноза. Это равномерный стационарный ряд на какой то линейной скользящей средней. Расширяющийся ряд он привел к равномерному через логарифм. Но как он сказал все определяется моделью распознавания и прогноза. Возможно последние обошлись бы без логарифмирование. Любое преобразование ряда вносит ошибку при обратном преобразовании если есть СБ.

К тому же он рассказал о разделении тренда и сезонной составляющей на 2 ряда. Там сезонный ряд горизонтальный будет, а трендовый МАшный. Это если МАшка не линейная, то тогда точно убирать ее нужно.

Изучать ряд нужно на большем периоде чем диапазон прогноза, вот только во сколько большем, пока нигде не прочитал, только на глазок.

По вопросу предсказания через шаг, там ошибка тоже будет больше, но другая, не накапливаемая, а временная. Узнать какая больше только через попробовать, логика иногда не работает, хотя логично что временная ошибка меньше чем накапливаемая на паре шагов.

Про прореживание не понял, у него всего ряд из 108 значений и один алгоритм обучения и прогноза. Он даже не побаловался сравнить разные алгоритмы, а было бы не плохо.

Целевую надо менять видимо, или их должно быть больше и во входных данных нужно что то добавлять из ряда. 

[Valeriy Yastremskiy]

Rorschach:

Этим реально занимаются во деньги девать некуда.

Я что то пропустил?

Прогноз понравился))) В планах есть покорение Броуна)))) Хотя уже 20 год, а импульсные НС только изучаются))))

[Rorschach]

Valeriy Yastremskiy:

Изучать ряд нужно на большем периоде чем диапазон прогноза, вот только во сколько большем, пока нигде не прочитал, только на глазок.

Про прореживание не понял, у него всего ряд из 108 значений и один алгоритм обучения и прогноза.

придерживаются отношения 1 к 4.

имхо нс очень тупые и ресурсоемкие, поэтому данные нужно зарание очищать/готовить, чтобы упростить задачу и уменьшить размер сети. Поэтому все явные/линейные закономерности обрабатывать вручную: тренд убирать, сезонность убирать, приводить к диапазону +-1. При прогнозировании каждого 2 бара сети дополнительно придется делать фильтрацию промежуточных колебаний, поэтому тоже обрабатывать вручную. А раз все вручную, нафик нс нужна, ну только там, где непонятно как традиционными способами сделать.