Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2576
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ЗЫ это я не к тому, что подходы плохие, а что не панацея
на коинтегрированных рядах можно придумать 1001 способ торговли, те же нейронки будут не хуже
на Форексе это индексы некоторые, там выхлоп небольшой, как-то делалТоже думаю об этом, как их научить строить спред правильный?
И что такое правильный спред в принцепе?
1) спред должен быть стацыонарен (это легко посчитать)
2) Он должен быть адекватным , те ноль спреда должен означать прибыль по торгуемой паре ( тут уже не очень "клирли")
3) он не должен "разйежжаться" со временем
Тоже думаю об этом, как их научить строить спред правильный?
И что такое правильный спред в принцепе?
1) спред должен быть стацыонарен (это легко посчитать)
2) Он должен быть адекватным , те ноль спреда должен означать прибыль по торгуемой паре ( тут уже не очень "клирли")
3) он не должен "разйежжаться" со временем
Так же как и через регрессию линейную/полиномиальную, но взять ретурны произвольных порядков и разметить сделки произвольно, подогнать. Перебором, безо всяких академических выкладок что там стационарно, а что нет, чтобы не утонуть в формальностях. Он все равно разъездется со временем, если это не фундаментально связанные инструменты
Так же как и через регрессию линейную/полиномиальную, но взять ретурны произвольных порядков и разметить сделки произвольно, подогнать. Перебором, безо всяких академических выкладок что там стационарно, а что нет, чтобы не утонуть в формальностях. Он все равно разъездется со временем, если это не фундаментально связанные инструменты
У калмана не разйежжаеттся в том то и смысл его, если делать на сетке то не хуже
Завтра наступало долго, не было желания ничего делать, хоть и делов то на 15 мин..
Кароч, сделал спред на скользящей регресии в окне 100 точек (100 от балды)
пары EURUSD GBPUSD (от балды)
провекру на коинтеграцию НЕ ПРОШЛИ
но все же спред сделал, проверил торговлю на отклонениях от нуля спреда (как в книжке)
сливает..
Самый нормальный вариант построить болинжер по спреду и торговать от границ болинжера к SMA которая тоже построеная по спреду, или к противоположной границе болинжера (там еще больше заработок)
Все настройки абсолютно стандартны , вообще ничего не оптимизировал принципиально
Комисия 1п. по каждой паре
за месяц заработало 200п.
К сожалению кривая баланса не выдерживает критики. Плавный рост под углом 45 градусов я имел ввиду.
В остальном похоже на случайность....
если увеличить окно модели с 100 до 500 или 1000 то результаты по стабильнее и заработок в 2 раза больше
Вывод: есть смысл этим интерисоваться в принцепе
если увеличить окно модели с 100 до 500 или 1000 то результаты по стабильнее и заработок в 2 раза больше
Вывод: есть смысл этим интерисоваться в принцепе
А если не 1 месяц торговать, а год - два?
Метатрейдер дает дырявые котировки, только посл 8к свечей фунта и евры синхронизированы по дате/ времени , дальше бардак какой то идет.. есть нормальные котировки?
Я делаю так.
По основному символу (на котором эксперт запущен) копируем не котировки, а время баров. Просто для того, чтобы был массив дат. Лучше всего на EURUSD, где меньше всего пропусков баров. Или можно не с котировок даты копировать, а просто перебор всех дат сделать.
datetime time[]; CopyTime(_Symbol,_Period,first_Bar,rows,time);// считать время баров
потом вызываю функции для заполнения 1 строки для обучения по времени этой строки. В итоге по любым символам получим синхронизацию.
for(int bar=0; bar<rows; bar++){
loadInputs (time[bar], ina);//входы
loadOutputs(time[bar], outa);//выходы
...
}
В функциях loadInputs - считываю либо бары, либо индикаторы или свои функции какие-нибудь. Все валюты синронизированы по времени: запросил 1 марта 10:10, получишь данные именно за это время.Если бара не было в этот момент, то получишь предыдущий известный. Из справки " При запросе данных по начальной дате и количеству требуемых элементов возвращаются только данные, дата которых меньше (раньше) или равна указанной. "
В loadOutputs - учитель (или с индикатора что нагляднее, но надежнее дублировать/делать расчет индикатора в эксперте).
Сейчас глянул свой loadInputs - если мне с него нужно например 100 бар/фичей, то я беру просто штуками от стартового времени. Для полной точности может и надо и эти 100 бар брать по времени. Ведь по какому-то символу может попасться разрыв времени (не было бара или была закрыта торговля.) Хотя все индикаторы строятся по штукам, например МА 100, построится просто по 100 барам, а например если 10 баров пропущены в котировках, то будут использованы 10 более старых баров. В общем думаю внутри строки не надо синхронизировать по времени.