Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2578

[mytarmailS]

mytarmailS #:

Что такое идеальный спред между парами? как эго выразить цыфрой? Вот главные вопросы

вопрос открыт

[Roman]

mytarmailS #:

вопрос открыт

Коинтегрированный.
Тест на коинтеграцию.

[mytarmailS]

Roman #:

Коинтегрированный.
Тест на коинтеграцию.

Да понял, понял)) 

Я не то имел ввиду, я плохо сформулировал свой вопрос, сейчас ч телефона не удобно переписывать вопрос

[Maxim Dmitrievsky]

Конечно же, ряды не обязаны быть коинтегрированными в классическом понимании коррекции ошибки, т.е со стационарными остатками. Тест на коинтеграцию покажет только это

[Maxim Dmitrievsky]

Fast235 #:

помню как ты попросил спинер крутануть)

напомнить как ты был еще не давно на фото и сейсчас?

Напомни 🤣

[Maxim Dmitrievsky]

Можно же любой такой ряд приблизить к стационарному посредством ресемплинга, через генеративные модели, и обучиться на нем, посмотреть что будет. Это чтобы не подгонять конкретную модель, типа скользящей регрессии. И для более равномерной выборки, без выбросов. Ну и сделать это на приращениях. Для нелинейной модели машинного обучения будет нормально. Ещё поработать над таймингами.

Здесь уже поднимался вскользь вопрос о третьем классе «не торговать», в который должны попадать слабопредсказуемые случаи. Уверен, есть красивые способы их фильтрации, на уровне метрик самих обучаемых моделей.

[Aleksey Nikolayev]

Из-за дискретности объёма, малости депозита (и при желании иметь портфель спредов) будет не такой уж большой набор для возможных спредов. Можно их проверить простым перебором в тестере.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Nikolayev #:
Из-за дискретности объёма, малости депозита (и при желании иметь портфель спредов) будет не такой уж большой набор для возможных спредов. Можно их проверить простым перебором в тестере.

Индексы, фьючерсы+спот в основном так торгуют, с низкими доходностями, на бирже. На Форексе не видел удачных попыток. Брал что-то вроде SnP vs Dax, точно не помню, методом перебора. Работает, но без золотых гор

[Roman]

Maxim Dmitrievsky #:
Можно же любой такой ряд приблизить к стационарному

Типа этого?
Четыре года искал. Быстрее калмана.

[Maxim Dmitrievsky]

Roman #:

Типа этого?
Четыре года искал. Быстрее калмана.

Нет, имелся в виду нестационарный спред (что будет частым явлением). Стационарность нужна только при обучении модели, а торговля будет на любой реализации нестационарной. Главное, чтобы примеров было достаточно.