Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3496

Новый комментарий
 

Может кто пробовал классифицировать два ценовых ряда в одной выборке, "0" - строки с предикторами из выборки EURUSD и "1" - AUDCAD?

Думаю, что если разделение идёт на имеющихся предикторах после обучения, то это может говорить о подгонке к конкретной структуре данных - выявляем такие предикторы и в топку их. Потом строим модель на выборке одной из двух и оцениваем изменение результата.

Такие чистки, думается, должны позволить улучшить обобщение поведения цены на разных рыночных инструментах.

 

просто так



или так



Понимает ли кто то что от амплиды, фазы, частоты главных гармоник напрямую зависят оптимальные настройки торгового робота

 
mytarmailS #:

просто так



или так

 


Понимает ли кто то что от амплиды, фазы, частоты главных гармоник напрямую зависят оптимальные настройки торгового робота

О! Индикатор Хейкен Аши

 
Ivan Butko #:

О! Индикатор Хейкен Аши

там  Хейкен Аши даже не пахнет

 
Aleksey Vyazmikin #:

Ну, как какие, между ценой закрытия и открытия. Будто неликвид какой то...

у меня нету ответа на этот вопрос.


Думаю что искажать нужно тики а потом конвертировать в свечи, тогда этой проблемы не будет, а как напрямую искажать свечи это вопрос

 
mytarmailS #:

Думаю что искажать нужно тики а потом конвертировать в свечи, тогда этой проблемы не будет, а как напрямую искажать свечи это вопрос

Да, так и есть, если менять тренд на тиках то все гуд

оригинальный ряд


измененный тренд



Но с тиками работать муторно, нужно подумать как работать с свечами напрямую.


Еще влияет плотность тиков в свече, если плотность большая в тиках то и картинка лучше


 
mytarmailS #:

оригинальный ряд

измененный тренд

Блин, это реально может быть неплохой инструмент от оверфита 

[Удален]  
mytarmailS #:

Блин, это реально может быть неплохой инструмент от оверфита 

еще переворачивание, для балансировки классов

интерполяция сглаживает скачки при сильных движениях, добавляет больше точек

экстраполяция добавляет точек в будущее, вариантов развития

GAN, VAE добавляют больше вариаций паттернов

 
Maxim Dmitrievsky #:

еще переворачивание, для балансировки классов

интерполяция сглаживает скачки при сильных движениях, добавляет больше точек

экстраполяция добавляет точек в будущее, вариантов развития

GAN, VAE добавляют больше вариаций паттернов

Я больше смотрю в сторону декомпозиций, там все понятно и контролируемо. Сам декомпозировал что захотел и как захотел, выделил ту компоненту что захотел , удалил/заменил/изменил как захотел





Аж не вериться что весь анализ это 7 строчек кода (генерация данных, декомпозиция, визуализация)

какой нафиг питон , R это лучший инструмент для анализа..

library(quantmod)
library(Rssa)
n <- 5000
p <- rnorm(n, mean = 0.02) |> cumsum() |> xts(Sys.time()+1:n) |> to.minutes(name = NULL)
r <- reconstruct(ssa(p))

par(mfrow=c(3,3))
chart_Series(p, name = "ORIGINAL")

for(i in 1:8) r[[i]] |> chart_Series(name = paste0("Comp",i)) |> print()
[Удален]  
К сожалению, всем по.. на ваш питон и Р, как бы мы ни старались, этим до сих пор занимается 3 калеки и активность на растет.

Сложная тема для большинства. Если посмотришь статьи на других ресурсах по МО и трейдингу - они делают какую-то фигню начального уровня. Начинают вникать, потом бросают. Профессиональных статей нет. Поэтому на краудсорсинг не надейся.

Максимум на что их хватает - на цитирование статей Прадо.
1...348934903491349234933494349534963497349834993500350135023503...3745
Новый комментарий