Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1645
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ээээ... Он недавно Диалектику похоронил, вместе с комментирующей ее Академией Наук.)
Аристотеля читаете? Если сложно, то попробуйте почитать Платона.
Аристотеля читаете? Если сложно, то попробуйте почитать Платона.
Предложение "почитать" Аристотеля, Платона или Гегеля нелепо. Их не "почитывают", а изучают. И если вы не в курсе, Аристотель жил за 2 тысячелетия до Гегеля. Сформированной диалектической концепции у него не было, и быть не могло.
Согласился бы, если бы вместо слова "произвол" был бы термин "субъективно" т.е. - "разделение движения цены на шум/не шум - субъективно". Динамика рынка может быть классифицирована, - т.е. разделена по признакам/критериям, отражающим общее состояние рынка, без понимания которого нельзя провести анализ ситуации. Поэтому, это необходимый "произвол".
Нет, под произвольностью здесь подразумевается то, что по Аристотелю это случайное свойство объекта, неприсущее ему. Некий предмет кажется кому-то большим или маленьким, в зависимости от расстояния, но это не является свойством предмета, а круглая форма предмета - уже присущее ему свойство.
Платон, особенно первые его тексты, отлично читается. Начните с "Апологии Сократа" - весьма полезно для понимания сути философии.
Предложение "почитать" Аристотеля, Платона или Гегеля нелепо. Их не "почитывают", а изучают. И если вы не в курсе, Аристотель жил за 2 тысячелетия до Гегеля. Сформированной диалектической концепции у него не было, и быть не могло.
Диалектика - красивая бесполезная игрушка. Что-то на вроде высказываний "мудрецов", которые захватывают мысль во время чтения и кажутся важными, но ничего не дают и со временем забываются бесследно.
Нет, под произвольностью здесь подразумевается то, что по Аристотелю это случайное свойство объекта, неприсущее ему. Некий предмет кажется кому-то большим или маленьким, в зависимости от расстояния, но это не является свойством предмета, а круглая форма предмета - уже присущее ему свойство.
...
...
Цена, по которой торгуется товар - ОТНОСИТЕЛЬНО описывает его стоимость. Именно за счет относительности (субъективности) оценки продукта/валюты/актива мы можем спекулировать и зарабатывать. То есть, - само движение цены - лучшее доказательство субъективности восприятия в торговле. Это - нормально.
Разделение шум/тренд/флет - субъективно, но в отличии от "произвола", это разделение укладывается в рамки и привязано к рыночным состояниям. А произвол не привязан ни к чему. Поэтому, ваш тезис верен частично.
зы. А про Аристотеля мы поговорим в другой ветке.
С этим никто не спорит. Я лишь считаю, что предлагаемые вами "радиолюбительские" методы не подходят для решения проблемы нестационарности цен. Основные причины, на мой взгляд, следующие:
1) Цены НЕ являются выходом некоей линейной системы - их поведение гораздо сложнее.
2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.
Всё верно. Танцы с бубном вроде фильтрации, "прореживания" и тп. это алхимия, колдовство.
С этим никто не спорит. Я лишь считаю, что предлагаемые вами "радиолюбительские" методы не подходят для решения проблемы нестационарности цен. Основные причины, на мой взгляд, следующие:
1) Цены НЕ являются выходом некоей линейной системы - их поведение гораздо сложнее.
2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.
ну как бы да
но ценам присущи некоторые закономерности - первое, что приходит на ум это возвраты цены после быстрого роста - это не просто шпилька которую там "массонское правительство" нарисовало - это новая информация или новый участник со своими намерениями , и рынок это не поддержал
ЗЫ: про Ренко еще думал, в принципе если не выдумывать некий правильный кирпичик Ренко, то имеют смысл 2 размера кирпичика - равный 1 пункту ибо это минимум и брать вместо баров тики и второй вариант 1 спред - величина минимального заработка, на которой можно обучать НС, остальные значения кирпичика трудно обосновать - мы не можем знать где шум, а где информация и наша фильтрация будет вносить искажения, да и временной лаг будет нарастать при больших значениях кирпичика
Всё верно. Танцы с бубном вроде фильтрации, "прореживания" и тп. это алхимия, колдовство.
Неверно. Если ВСЕ трейдеры будут делать фильтрацию и прореживание - они станут определяющими факторами движения цены - значит - это будет работать. Цену двигают идеи, что у трейдеров в головах (в идеале).
Последние годы показывают, что с использованием алготрейдинга и торговли через компьютеры в целом, каждый может стать трейдером (нет высокого входного порога как раньше) и торговать руководствуясь любой, самой бредовой идеей. Это увеличивает непредсказуемость цены.
С этим никто не спорит. Я лишь считаю, что предлагаемые вами "радиолюбительские" методы не подходят для решения проблемы нестационарности цен. Основные причины, на мой взгляд, следующие:
1) Цены НЕ являются выходом некоей линейной системы - их поведение гораздо сложнее.
2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.
К сожалению, здесь мало кто это понимает и с этим согласен.
Не позоритесь)) Если у вас нулевое понятие в области, это не значит что области не существует
1) Цены НЕ являются выходом некоей линейной системы - их поведение гораздо сложнее.
график это что?
функция цены от времени ??? ДА!
она дискретизирована по времени ?? ДА!
она квантована по цене ?? ДА!
она в цифровом виде ??? ДА!
из Вики..
Я не знаю каким надо быть невеждой чтобы спорить что цена это не цифровой сигнал )) я даже не знаю нах. я вам это все объясняю, вы же гордитесь своей невежественностью..
Итак запомните раз и навсегда : цена в торговых терминалах представлена в виде цифрового сигнала
Методы обработки циф. сигналов это ЦОС
То все что вы тут изобретаете годами, уже лет 100 как создано , формализовано и доведено до совершенства, не знать методов ЦОС это просто преступно по отношению к себе, к своему времени...
2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.
Это писец, фейс палм.
А как же спектральный анализ??? Фурье, вейвлеты, pca, ssa ? pca и Фурье уже больше ста лет )) И знаете что? Это же тоже ЦОС мать его дери!!
Вот так никому неизвестный Николаев взял и похоронил всю математическую статитику заодно с эконометрикой...
Спасибо.. я думал я тут один
Разделение шум/тренд/флет - субъективно, но в отличии от "произвола", это разделение укладывается в рамки и привязано к рыночным состояниям. А произвол не привязан ни к чему. Поэтому, ваш тезис верен частично.
Нет, именно произвольно, поскольку один и тот же субъект (трейдер) может в разные моменты времени делать это разделение по-разному для одного и того же участка цен.