Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1642
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В результате получаете адаптивную систему с адекватными параметрами зигзага с прогнозом на шаг вперед, это то что бедный Igor Makanu ищет уже с год и никак не может найти )) хоть об этом пишут ему перед самим носом. Также уважаемый Igor Makanu это решение вашей проблемы "когда же система перестает работать" , вы можете просто отслеживать ошибку АМО (по параметрам зз итп) в реал тайме , это и будет ваш критерий работоспособности системы
увы, это не работает, я поиском давно уже определил направление исследований, кажется Ю.Решетов и писал, что НС работают в реалтайме абы как, а вот комбинации простых систем полученных простыми способами (без МО) более эффективны, но стоит пробовать определять вероятностными НС их работу в дальнейшем
ладно, не суть, в который раз убеждаюсь, что МО это больше модный мейстрим, на тензорфлоу увидел офф.пакеты для C# - хотел их еще покрутить, но пока думаю не стоит
Ничего идеального не существует
Ммда.. я ждал более глубокой мысли , разочарован ..
увы, это не работает, я поиском давно уже определил направление исследований, кажется Ю.Решетов и писал, что НС работают в реалтайме абы как, а вот комбинации простых систем полученных простыми способами (без МО) более эффективны, но стоит пробовать определять вероятностными НС их работу в дальнейшем
ладно, не суть, в который раз убеждаюсь, что МО это больше модный мейстрим, на тензорфлоу увидел офф.пакеты для C# - хотел их еще покрутить, но пока думаю не стоит
люди вы что читать разучились ? )) Что с вами??
Я говорю ошибку отслеживать в реал тайме
тут в общем то и главная проблема оценки (исследования) временного ряда - что нет и не будет никогда какой методики гарантирующей в будущем достоверного прогноза ВР (или моей оценки портфеля ТС).... будущего же не существует? - есть только настоящее и история, все остальное из области популярных фильмов
Хорошей (простой) моделью всего этого мне кажется игровая модель, связанная с задачей бара Эль Фароль. Там тоже всё что есть для принятия решения идти в бар или нет - только история. Но при этом правильность нашего решения зависит совсем не от истории, а только от того какие решения в настоящем примет большинство других посетителей бара. Единственная связь с историей только в том, что другие посетители тоже могут опираться только на неё, принимая свои решения в настоящем и можно пытаться как-то предугадать решение их большинства.
люди вы что читать разучились ? )) Что с вами??
Я говорю ошибку отслеживать в реал тайме
не работает это!
ошибка будет всегда в такой торговой системе, и величину правильных прогнозов Вы будете определять не текущим отклонением обученной модели и текущей ценой (хотя Вы вообще о ЗигЗаге) , а количеством серий непрерывного убытка и профита
Вы понимаете, что важно добиться прогноза серий сделок? - в любой момент можно открыть ордер на продажу и на покупку - и это будет правильным прогнозом! но закрыть с профитом можно не каждый ордер - тут причина
UPD: на ценовом ряде ПОЧТИ всегда можно построить альтернативный ЗигЗаг вершины которого будут не совпадать с Вашим ЗЗ - и этот ЗЗ будет тоже правильным Вы это понимаете?
Хорошей (простой) моделью всего этого мне кажется игровая модель, связанная с задачей бара Эль Фароль. Там тоже всё что есть для принятия решения идти в бар или нет - только история. Но при этом правильность нашего решения зависит совсем не от истории, а только от того какие решения в настоящем примет большинство других посетителей бара. Единственная связь с историей только в том, что другие посетители тоже могут опираться только на неё, принимая свои решения в настоящем и можно пытаться как-то предугадать решение их большинства.
теорию игр много смотрел и читал, наука действительно сильная, но ...но нужна теория принятия решения, хотя опять придем к тому же - что наш прогноз он всегда останется прогнозом
не работает это!
ошибка будет всегда в такой торговой системе, и величину правильных прогнозов Вы будете определять не текущим отклонением обученной модели и текущей ценой (хотя Вы вообще о ЗигЗаге) , а количеством серий непрерывного убытка и профита
объясняю в последний раз.
Есть индикатор (это может быть что угодно) (человек хотел ЗЗ)
У индикатора есть параметры которые не постоянны , а все торгуют именно постоянные параметры
1) Мы берем и узнаем какие параметры на истории в каждый момент времени адекватны, получаем ряд значений
2) учимся прогнозировать этот ряд
3) в текущий момент подставляем спрогнозированый параметр в индикатор и становимся адекватными рынку
4) отслеживаем ошибку между спрогнозированым параметром и реальным , если ошибка разъехалась то ваше "момент когда система перестала работать"
про цену здесь ни слова!!!!!
Вы понимаете, что важно добиться или прогноза серий сделок? - в любой момент можно открыть ордер на продажу и на покупку - и это будет правильным прогнозом! но закрыть с профитом можно не каждый ордер - тут причина
Вы что бухаете? )) Те по вашему утверждению в любой момент рынок и растет и падает , одновременно ?? мля, я куею ))
Вы что бухаете? )) Те по вашему утверждению в любой момент рынок и растет и падает , одновременно ?? мля, я куею ))
игнорируйте мои сообщения, до тех пор пока не научитесь пользоваться тестером стратегий, обсуждать со школотой как он свои 5 баксов трехкратно приумножил, мне не интересно
игнорируйте мои сообщения, до тех пор пока не научитесь пользоваться тестером стратегий, обсуждать со школотой как он свои 5 баксов трехкратно приумножил, мне не интересно
а земля то хоть круглая ? ))
объясняю в последний раз.
Есть индикатор (это может быть что угодно) (человек хотел ЗЗ)
У индикатора есть параметры которые не постоянны , а все торгуют именно постоянные параметры
1) Мы берем и узнаем какие параметры на истории в каждый момент времени адекватны, получаем ряд значений
2) учимся прогнозировать этот ряд
))), сначала показалось, что оно того стоит, но по факту это автоматизация тестера стратегии, где-то на форуме лет эдак 7-9 назад, была статья на эту тему. Такая система будет жутко энерго-затратной.
А результат все равно будет вероятностный :)))), сначала показалось, что оно того стоит, но по факту это автоматизация тестера стратегии, где-то на форуме лет эдак 7-9 назад, была статья на эту тему. Такая система будет жутко энерго-затратной.
А результат все равно будет вероятностный :)вы не поняли... как в прочем и остальные... наверное это даже хорошо
вы не поняли... как в прочем и остальные... наверное это даже хорошо
Наверное, вы описываете одно, а подразумеваете другое, в этом случае действительно сложно будет понять.