Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1644
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По моему все мы хотим получать прибыль, хочется чтобы индикатор работал также как в ретроспективе, например ZZ, но как это сделать?
ЗЗ - с моей точки зрения - абсолютно бесполезный индикатор.
Сама история - лучший индикатор из возможных.
Концепция то - проста.)
Интересно
BitForex не разрешает "алготрейдинг и скальпинг". Теперь использую их как источник правильных котировок.
Облом ((
BitForex не разрешает "алготрейдинг и скальпинг". Теперь использую их как источник правильных котировок.
странное требование, как для реальной биржи, но разумное для всяких кухонных замуток, когда цель - депо клиента, видать тоже пойдут по пути BTC-e, или какого то подобного скама
А рынок стационарен или постоянно изменяется?
изменяется..
С этим никто не спорит. Я лишь считаю, что предлагаемые вами "радиолюбительские" методы не подходят для решения проблемы нестационарности цен. Основные причины, на мой взгляд, следующие:
1) Цены НЕ являются выходом некоей линейной системы - их поведение гораздо сложнее.
2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.
С этим никто не спорит. Я лишь считаю, что предлагаемые вами "радиолюбительские" методы не подходят для решения проблемы нестационарности цен. Основные причины, на мой взгляд, следующие:
1) Цены НЕ являются выходом некоей линейной системы - их поведение гораздо сложнее.
2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.
К сожалению, здесь мало кто это понимает и с этим согласен.
2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.
Вот так никому неизвестный Николаев взял и похоронил всю математическую статитику заодно с эконометрикой...
Вот так никому неизвестный Николаев взял и похоронил всю математическую статитику заодно с эконометрикой...
Ээээ... Он недавно Диалектику похоронил, вместе с комментирующей ее Академией Наук.)
К сожалению, здесь мало кто это понимает и с этим согласен.
Справедливости ради, некий консенсус по поводу неприменимости разложения/преобразования Фурье для цен, здесь заметен. Отсюда недалеко до понимания неприложимости в целом "радиолюбительского" подхода к ценам.
Вот так никому неизвестный Николаев взял и похоронил всю математическую статитику заодно с эконометрикой...
Википедиалист негодует
...
2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.
Согласился бы, если бы вместо слова "произвол" был бы термин "субъективно" т.е. - "разделение движения цены на шум/не шум - субъективно". Динамика рынка может быть классифицирована, - т.е. разделена по признакам/критериям, отражающим общее состояние рынка, без понимания которого нельзя провести анализ ситуации. Поэтому, это необходимый "произвол".