Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1644

 
Кеша Рутов:

По моему все мы хотим получать прибыль, хочется чтобы индикатор работал также как в ретроспективе, например ZZ, но как это сделать?

ЗЗ - с моей точки зрения - абсолютно бесполезный индикатор.

Сама история - лучший индикатор из возможных.

  1. Имея обучаемые нейросети ее не трудно разобрать по динамикам. 
  2. Потом, внутри лучших динамик, применить поиск по критериям качественных сделок, - найти оптимальные точки входа/выхода, 
  3. Далее, по точкам тестировать параметры индикаторов. 
  4. Найдя подходящие - собрать сигнал ТС.

Концепция то - проста.)

 
Rorschach:

Интересно

Облом ((
BitForex не разрешает "алготрейдинг и скальпинг". Теперь использую их как источник правильных котировок.
 
Evgeny Dyuka:
Облом ((
BitForex не разрешает "алготрейдинг и скальпинг". Теперь использую их как источник правильных котировок.

странное требование, как для реальной биржи, но разумное для всяких кухонных замуток, когда  цель - депо  клиента, видать тоже пойдут по пути BTC-e, или какого то подобного скама

 
mytarmailS:

А рынок стационарен или постоянно изменяется?

                     изменяется..

С этим никто не спорит. Я лишь считаю, что предлагаемые вами "радиолюбительские" методы не подходят для решения проблемы нестационарности цен. Основные причины, на мой взгляд, следующие:

1) Цены НЕ являются выходом некоей линейной системы - их поведение гораздо сложнее.

2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.

 
Aleksey Nikolayev:

С этим никто не спорит. Я лишь считаю, что предлагаемые вами "радиолюбительские" методы не подходят для решения проблемы нестационарности цен. Основные причины, на мой взгляд, следующие:

1) Цены НЕ являются выходом некоей линейной системы - их поведение гораздо сложнее.

2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.

К сожалению, здесь мало кто это понимает и с этим согласен.

 
Aleksey Nikolayev:


2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.

Вот так никому неизвестный Николаев взял и похоронил всю математическую статитику заодно с эконометрикой...

 
Дмитрий:

Вот так никому неизвестный Николаев взял и похоронил всю математическую статитику заодно с эконометрикой...

Ээээ... Он недавно Диалектику похоронил, вместе с комментирующей ее Академией Наук.)

 
sibirqk:

К сожалению, здесь мало кто это понимает и с этим согласен.

Справедливости ради, некий консенсус по поводу неприменимости разложения/преобразования Фурье для цен, здесь заметен. Отсюда недалеко до понимания неприложимости в целом "радиолюбительского" подхода к ценам.

 
Дмитрий:

Вот так никому неизвестный Николаев взял и похоронил всю математическую статитику заодно с эконометрикой...

Википедиалист негодует

 
Aleksey Nikolayev:

...

2) НЕТ никакого "правильного" способа разделения цены на полезный сигнал и шум - любое такое разделение является произволом.

Согласился бы, если бы вместо слова "произвол" был бы термин "субъективно" т.е. - "разделение движения цены на шум/не шум - субъективно". Динамика рынка может быть классифицирована, - т.е. разделена по признакам/критериям, отражающим общее состояние рынка, без понимания которого нельзя провести анализ ситуации. Поэтому, это необходимый "произвол".

Причина обращения: