Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1569
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Броуновское движение как немарковский случайный процесс
Хорошо разработанная за последнее столетие теория броуновского движения является приближенной. Хотя в большинстве практически важных случаев существующая теория даёт удовлетворительные результаты, в некоторых случаях она может потребовать уточнения. Так, экспериментальные работы, проведённые в начале XXI века в Политехническом университете Лозанны, Университете Техаса и Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Гейдельберге (под руководством С. Дженей) показали отличие поведения броуновской частицы от теоретически предсказываемого теорией Эйнштейна — Смолуховского, что было особенно заметным при увеличении размеров частиц. Исследования затрагивали также анализ движения окружающих частиц среды и показали существенное взаимное влияние движения броуновской частицы и вызываемое ею движение частиц среды друг на друга, то есть наличие «памяти» у броуновской частицы, или, другими словами, зависимость её статистических характеристик в будущем от всей предыстории её поведения в прошлом. Данный факт не учитывался в теории Эйнштейна — Смолуховского.
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - --
Дяди, может, хорошо учили уроки в институте, но они уже старенькие и с поехавшей крышей
Дяди пока ещё в себе, но с рынками на практике не имели дела, по крайней мере точно не торговали существенными для семейного бюджета суммами, а это ИМХО главное отличие трейдера-практика от теоретика. Я сам пока даже не теоретик, только на стадии знакомства, пытаюсь пока вообще разобраться ГДЕ БРАТЬ РЕЛЕВАНТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕМЕ. По спекуляциям ну оооочень много информационного шума и намеренной дезинформации со всех сторон, даже не ожидал. Совсем недавно хотел вложиться в сверхприбыльные ПАММЫ, остановил только прошлый опыт с "МММ", а потом те самые дяди растолковали как устроенны эти паммы и всё стало на места...
Дяди пока ещё в себе, но с рынками на практике не имели дела, по крайней мере точно не торговали существенными для семейного бюджета суммами, а это ИМХО главное отличие трейдера-практика от теоретика. Я сам пока даже не теоретик, только на стадии знакомства, пытаюсь пока вообще разобраться ГДЕ БРАТЬ РЕЛЕВАНТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕМЕ. По спекуляциям ну оооочень много информационного шума и намеренной дезинформации со всех сторон, даже не ожидал. Совсем недавно хотел вложиться в сверхприбыльные ПАММЫ, остановил только прошлый опыт с "МММ", а потом те самые дяди растолковали как устроенны эти паммы и всё стало на места...
ил личного опыта нигде :) то там то сям
есть неск. моделей рынка стохастических, среди которых рэндом волк. Но это ни о чем не говорит. Мне не сказало, например.
Извечная нерешённая тема - если монетка выпала 10 раз решка, какова вероятность орла. В идеальной мат.модели всё также = 50. В реале... если не ошибаюсь никто не может доказать или опровергнуть зависят ли выбросы друг от друга.
На рынке очевидно по определению движения ЗАВИСЯТ от предистории, и законы рынка больше лежат в области психологии масс, социологии, теории игр, и только краешком в статистике, не больше чем любые другие процессы.
Поэтому делаю для себя вывод, что если МО и использовать, то уж точно не пытаться найти закономерности в приращениях цены.
Интересно кто-то делал нейросеть где входы не цены или индикаторы формульные, а решения разных стратегий с логическим блоком и/или вероятностной моделью.
Maxim Dmitrievsky, понимаете о чём я?
Броуновское движение как немарковский случайный процесс
Хорошо разработанная за последнее столетие теория броуновского движения является приближенной. Хотя в большинстве практически важных случаев существующая теория даёт удовлетворительные результаты, в некоторых случаях она может потребовать уточнения. Так, экспериментальные работы, проведённые в начале XXI века в Политехническом университете Лозанны, Университете Техаса и Европейской молекулярно-биологической лаборатории в Гейдельберге (под руководством С. Дженей) показали отличие поведения броуновской частицы от теоретически предсказываемого теорией Эйнштейна — Смолуховского, что было особенно заметным при увеличении размеров частиц. Исследования затрагивали также анализ движения окружающих частиц среды и показали существенное взаимное влияние движения броуновской частицы и вызываемое ею движение частиц среды друг на друга, то есть наличие «памяти» у броуновской частицы, или, другими словами, зависимость её статистических характеристик в будущем от всей предыстории её поведения в прошлом. Данный факт не учитывался в теории Эйнштейна — Смолуховского.
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - --
Дяди, может, хорошо учили уроки в институте, но они уже старенькие и с поехавшей крышей
Признатся с теорией Энштейна-Смолуховского не знаком, но можно предположить наличие тонкой памяти, практически не уловимой в условиях начала большого взрыва. Если есть точка отсчёта движения этой частицы, тогда возможна и память, если точки начала нет, памяти быть в принципе не может. Ну это исключительно в моей теории. Каково ААА????
Извечная нерешённая тема - если монетка выпала 10 раз решка, какова вероятность орла. В идеальной мат.модели всё также = 50. В реале... если не ошибаюсь никто не может доказать или опровергнуть зависят ли выбросы друг от друга.
На рынке очевидно по определению движения ЗАВИСЯТ от предистории, и законы рынка больше лежат в области психологии масс, социологии, теории игр, и только краешком в статистике, не больше чем любые другие процессы.
Поэтому делаю для себя вывод, что если МО и использовать, то уж точно не пытаться найти закономерности в приращениях цены.
Интересно кто-то делал нейросеть где входы не цены или индикаторы формульные, а решения разных стратегий с логическим блоком и/или вероятностной моделью.
Maxim Dmitrievsky, понимаете о чём я?
раньше делал просто на приращениях, результат нулевой. Записал даже несколько видосов по этой теме
добавил к приращениям временные циклы (часы, дни, мес и проч.) начало получаться (пока без МО). Т.е. зависимости лежат во временных интервалах, которые взаимодействуют др. с другом и каждый сам с собой но с лагом.
часы, дни и пр. это категориальные фичи, которые нельзя сравнивать друг с другом, но есть модели в которые они хорошо заходят, например CatBoost. В планах попробовать.
По сути, это и есть логич. блок - взаимодействие разных временных интервалов между собой (см. мою последнюю статью). Вроде, МО должно тоже справиться. Больше нет никаких мыслей относительно а какие еще закономерности могут быть, кроме как лаговые зависимости.
Признатся с теорией Энштейна-Смолуховского не знаком, но можно предположить наличие тонкой памяти, практически не уловимой в условиях начала большого взрыва. Если есть точка отсчёта движения этой частицы, тогда возможна и память, если точки начала нет, памяти быть в принципе не может. Ну это исключительно в моей теории. Каково ААА????
Признаться, я с ней тоже не знаком, но тоже могу предположить, что СБ никогда не будет чистым СБ, всегда на генерацию будет что-то влиять в периодическом смысле, да хоть реликтовое излучение :) но это слишком тонкие вещи
раньше делал просто на приращениях, результат нулевой. Записал даже несколько видосов по этой теме
добавил к приращениям временные циклы (часы, дни, мес и проч.) начало получаться (пока без МО). Т.е. зависимости лежат во временных интервалах, которые взаимодействуют др. с другом и каждый сам с собой но с лагом.
часы, дни и пр. это категориальные фичи, которые нельзя сравнивать друг с другом, но есть модели в которые они хорошо заходят, например CatBoost. В планах попробовать.
По сути, это и есть логич. блок - взаимодействие разных временных интервалов между собой (см. мою последнюю статью). Вроде, МО должно тоже справиться. Больше нет никаких мыслей относительно а какие еще закономерности могут быть, кроме как лаговые зависимости.
Спасибо, почитаю статьи, а насчёт мыслей - есть же гипотеза о т.н. самосбывающемся тех.анализе, т.е. Тех.анализ работает потому что большинство трейдеров считают что он работает. Это и про РА и прочие относительно новые фишки.
И если вот их все вариации собрать, и на основе всех их сигналов учить нейросеть прогнозу.
добавил к приращениям временные циклы (часы, дни, мес и проч.) начало получаться (пока без МО). Т.е. зависимости лежат во временных интервалах, которые взаимодействуют др. с другом и каждый сам с собой но с лагом.
Данные за какой период использовали?
Помнится обучал на 3 или 4 месяцах М1. И лес нашел чисто на времени в качестве входных данных, что по вторникам с 9:10 до 9:30 надо покупать и почти всегда получался ТП, а не СЛ.
Но после смещения интервала обучения эта закономерность исчезла.
Все-таки интервал должен быть не менее 1-2 года.