Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1576
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
зерно видео о применении ЦОС к рынку...
ЦОС отвечает на 99% вопросов которые тут обсуждаются, причем формализировано, научно..
ага, моментум + std. Очень познавательно
форвард не сделок, а качества синтетика или его вероятностных характеристик
Тогда что является критерием качества?
И на каком периоде можно говорить о подтверждении этого качества?
Если это — все та же сделка (и ее прибыльность), то да, 10 месяцев форварда не достаточно.
Тогда что является критерием качества?
И на каком периоде можно говорить о подтверждении этого качества?
Если это — все та же сделка (и ее прибыльность), то да, 10 месяцев форварда не достаточно.
Критериев качества может быть много. Для синтетика это может быть постоянное МО или дисперсия.
Если средняя сделка длится 4-6 месяцев, НАПРИМЕР, то форвард 6 месяцев. После этого систему можно переоптимизировать.
Дурачков, считающих, что модель может без переоптимизации "работать" год и более без потери качества рынок сам накажет. Это только дауны проверяют советники на выборке 10 лет... Ну, ещё максимка....
Критериев качества может быть много. Для синтетика это может быть постоянное МО или дисперсия.
Если средняя сделка длится 4-6 месяцев, НАПРИМЕР, то форвард 6 месяцев. После этого систему можно переоптимизировать.
Дурачков, считающих, что модель может без переоптимизации "работать" год и более без потери качества рынок сам накажет. Это только дауны проверяют советники на выборке 10 лет... Ну, ещё максимка....
правильно он делает
пока не получится модель, дающая на протяжении даже не 10 лет, а всей истории, которая вываливает 200-300% в месяц, можно смело в группу, о которой Вы упомянули
Критериев качества может быть много. Для синтетика это может быть постоянное МО или дисперсия.
Если средняя сделка длится 4-6 месяцев, НАПРИМЕР, то форвард 6 месяцев. После этого систему можно переоптимизировать.
Дурачков, считающих, что модель может без переоптимизации "работать" год и более без потери качества рынок сам накажет. Это только дауны проверяют советники на выборке 10 лет... Ну, ещё максимка....
даже в нашей деревне любой крестьянин, да что там крестьянин... любой д@ун в нашем уезде знает, что постоянное МО и/или дисперсия не гарантирует того, что финансовый инструмент (или комбинация оных) будет на следующем баре тоже иметь постоянное МО и/или дисперсию... ну или не на следующем, а, скажем, через 2 бара... или хотя бы через 1 месяц
а уж Вам то, в столицах, этого тем паче стыдобно не знать
а сторонникам "переоптимизации раз в период" хочется задать такой же простой крестьянский вопрос: "А что будет являться критерием переоптимизации и как этот критерий можно проверить на непереобученность?"
даже в нашей деревне любой крестьянин, да что там крестьянин... любой д@ун в нашем уезде знает, что постоянное МО и/или дисперсия не гарантирует того, что финансовый инструмент (или комбинация оных) будет на следующем баре тоже иметь постоянное МО и/или дисперсию... ну или не на следующем, а, скажем, через 2 бара... или хотя бы через 1 месяц
а уж Вам то, в столицах, этого тем паче стыдобно не знать
В этой жизни никто и ничего не гарантирует. Но жить как то надо
В этой жизни никто и ничего не гарантирует. Но жить как то надо
Вы предлагаете играть в русскую рулетку?
А Вы, простите, Булгакова читали?
Критериев качества может быть много. Для синтетика это может быть постоянное МО или дисперсия.
Если средняя сделка длится 4-6 месяцев, НАПРИМЕР, то форвард 6 месяцев. После этого систему можно переоптимизировать.
Дурачков, считающих, что модель может без переоптимизации "работать" год и более без потери качества рынок сам накажет. Это только дауны проверяют советники на выборке 10 лет... Ну, ещё максимка....
Критериев качества может быть много. Для синтетика это может быть постоянное МО или дисперсия.
Если средняя сделка длится 4-6 месяцев, НАПРИМЕР, то форвард 6 месяцев. После этого систему можно переоптимизировать.
Дурачков, считающих, что модель может без переоптимизации "работать" год и более без потери качества рынок сам накажет. Это только дауны проверяют советники на выборке 10 лет... Ну, ещё максимка....
проблема в том, что ордер-то мы открываем сегодня, а закрываемся почти через год (10-12 мес)
и тогда о том, закончился ли "фундаментальный тренд" мы рискуем узнать не сразу (((
но это не принципиально
на других ТФ могут быть другие настройки, и мы все равно не знаем, как к ним относится, если настройки не являются какими-то случайными, а работают в довольно большом диапазоне параметров
К слову, вот тут я решаю подобную задачку https://www.mql5.com/ru/forum/329200#comment_14374536
Если сделок меньше, то просто погрешность будет больше. При допущениях конечно же что она использует закономерности которые за это время не изменились.
Если знать ваши показатели ТС (% полож.сделок, МО), можно посчитать для вашей.