Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2537
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не хотел огорчать, но "средней", (high+low)/2, строго говоря вообще называть нельзя, существуют более академичные имена для подобного. Моменты наступлений событий неизвестны и неравномерны и нерегулярны.
Моменты наступлений событий неизвестны и неравномерны и нерегулярны.
действительно, по привычке упускаю из виду " события", пока рассматриваю "признаки"... - всё время забываю... спасибо, что напомнили слово!.. - вот тут и вступает теорема Байеса, судя по логике, так полагаю
Может быть это глупо, но мне не нравится использовать что то кроме close. Когда у меня серия наблюдений(простите) из close, я всегда знаю что между наблюдениями фиксированный период времени(он всегда один, стабильный, и мне известный). А при использовании low / high и разных вычислений с ними между наблюдениями оказывается..... случайный промежуток времени? который всегда разный, от одного наблюдения к другому.
про случайность и всегда разный это конечно махануто...это на самом деле вся цель изучения всей этой халабуды - более-менее точно во времени и цене определять high/low :-)
Может быть это глупо, но мне не нравится использовать что то кроме close. Когда у меня серия наблюдений(простите) из close, я всегда знаю что между наблюдениями фиксированный период времени(он всегда один, стабильный, и мне известный). А при использовании low / high и разных вычислений с ними между наблюдениями оказывается..... случайный промежуток времени? который всегда разный, от одного наблюдения к другому.
Если подходить строго математически, то пользоваться нужно Open, поскольку только для него момент прихода его тика является марковским - он однозначно определяется как открытие (в предположении идеальных часов и отсутствия пропуска котировок). Close в момент прихода его тика не может быть однозначно определён как закрытие до окончания отрезка таймфрейма.
Но чаще принято работать с закрытием. Наверное, это пошло с тех времён когда работали с дневными котировками.
Если подходить строго математически, то пользоваться нужно Open, поскольку только для него момент прихода его тика является марковским - он однозначно определяется как открытие
если подходить технически, close единственная цена с достоверным временем, т.е. в момент смены одного бара другим цена точно равна close.
open это цена первого тика нового бара. если этот первый тик будет через 10 минут с момента смены бара, значит open будет для этого момента.
если подходить технически, close единственная цена с достоверным временем, т.е. в момент смены одного бара другим цена точно равна close.
open это цена первого тика нового бара. если этот первый тик будет через 10 минут с момента смены бара, значит open будет для этого момента.
и тут как гром среди неба - разница в моментах (точнее time) close и open межу iTime(), CopyRates() [x].time и time[x] индикаторов.
Если подходить строго математически, то пользоваться нужно Open, поскольку только для него момент прихода его тика является марковским - он однозначно определяется как открытие (в предположении идеальных часов и отсутствия пропуска котировок). Close в момент прихода его тика не может быть однозначно определён как закрытие до окончания отрезка таймфрейма.
Но чаще принято работать с закрытием. Наверное, это пошло с тех времён когда работали с дневными котировками.
Да, я просто игнорирую последнюю свечу в анализе, пока она не закроется появлением новой, получается в общем то тоже самое.
Оффтоп. А кто-нибудь помнит чувака с форума, которого называли Фродо) Не знаю почему его вспомнил.
средняя за период времени определяется по МНК, не?
если надо разбить на отрезки в некоторых пределах волатильности, то рекомендую такой способ попробовать: АЛГОРИТМ РАМЕРА-ДУГЛАСА-ПЕКЕРА (гуглим)