Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1252
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Здесь вроде бы эта проблема снимается?
Спасибо, но там разве не о мосте между питоном и R? Впрочем, я не верю в идеальную модель, а хочу из полученных моделей брать полезную информацию - листья или куски деревьев, и кжтбуст интересен в первую очередь тем, что работает значительно быстрей, чем используемый мной скрипт на R.
если по ценам открытия то норм, желательно да, уменьшать кол-во признаков, листьев или чего там.. меньше подгонки
Всех с уходящим, каким-то странным годом собаки, и с наступлением не менее странного свинского :D
Присоединяюсь к поздравлениям, пусть Новый год принесет много работающих идей и приблизит нас к заветной мечте!
А вот и результат - специально по реальным тикам сделал
Неплохо!
А что за ДЦ? У вас на 34 тыс минутных баров 20 млн тиков. По 600 тиков в минуту в среднем (дневные раза 3 чаще чем ночные должны быть). Никогда такого не видел
Неплохо!
А что за ДЦ? У вас на 34 тыс минутных баров 20 млн тиков. По 600 тиков в минуту в среднем (дневные раза 3 чаще чем ночные должны быть). Никогда такого не видел
У меня не ДЦ, а брокер, я торгую на бирже Moex - инструмент - склейка Si.
А вот и результат - специально по реальным тикам сделал
странно, но Ваш скриншот теста совсем не похож на использование НС, МО и пр.ереси ;)
а трейлинг есть? уж очень похоже на ТС с хорошо подобранным трейлингом, кажется с трйлингом по АТР видел такие тесты
Небольшая наводка, буквально на днях заинтересовался. Для тех, кто понимает математику чутка и стох. анализ. Потоки (дата стримы) и их интегрирование в Rough path (итерированные интегралы). Применяется для трансформации ВР, в т.ч. для машинного обучения
чем-то смахивает на Эрланга
https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_pathстранно, но Ваш скриншот теста совсем не похож на использование НС, МО и пр.ереси ;)
а трейлинг есть? уж очень похоже на ТС с хорошо подобранным трейлингом, кажется с трйлингом по АТР видел такие тесты
Да, используется трал по каналу Дончиана (как и при подготовке выборки для обучения). Закрытие только по SL тут, результат можно улучшить конечно при использовании умного TP, но всё руки не доходят допилить идею.
Небольшая наводка, буквально на днях заинтересовался. Для тех, кто понимает математику чутка и стох. анализ. Потоки (дата стримы) и их интегрирование в Rough path (итерированные интегралы). Применяется для трансформации ВР, в т.ч. для машинного обучения
чем-то смахивает на Эрланга
https://en.wikipedia.org/wiki/Rough_pathА как потом это в реальном времени трансформировать? Или там просто функция выводится с окном, которую можно применить или как - расскажите своими словами, для тех, кто не понимает высшую математику.
на выходе получаются такие вещи
Почему на концах загогулинки в обратную сторону - назад в прошлое какое то?
Да, используется трал по каналу Дончиана (как и при подготовке выборки для обучения). Закрытие только по SL тут, результат можно улучшить конечно при использовании умного TP, но всё руки не доходят допилить идею.
сложно сказать насколько я прав, но я обычно тестирую ТС фиксированным лотом и без трейлингов, вижу кривульку задранную вверх, тогда можно улучшать
а у Вас есть тесты без трала и фиксированным лотом ? , интересно насколько будут отличаться от картинки выше
сложно сказать насколько я прав, но я обычно тестирую ТС фиксированным лотом и без трейлингов, вижу кривульку задранную вверх, тогда можно улучшать
а у Вас есть тесты без трала и фиксированным лотом ? , интересно насколько будут отличаться от картинки выше
Лот фиксированный. Подогнать TP и SL можно, но смысл какой в этом, если изначально концепция ТС построена на трале? У меня простая ТС - вход в момент смены вектора ZZ, на следующем баре, стоп лосс на точку, где изменится вектор ZZ в противоположную сторону. Эта система удобна для обучения, а дальше уже можно её улучшать, смещая точку входа, с учетом сигнала на вход и настраивая TP - процентов 30% добавить реально за пару дней настройки. А фиксированный SL портит концепцию, так как нарушает логику ТС. Трал достаточно медленный и его срабатывание (закрытие по SL) символизирует момент принятия нового решения о дальнейших торговых операциях.