Вспоминаем ветеранов: Box and Jenkins - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Посмотрел Юдина. Не впечатлил. Учебное пособие. Малая часть EViews или СТАТИСТИКА. Отлаженность программ неизвестна. Самые вкусные куски отсутствуют. Как первый учебник. Но промышленно применять нечего.
Я не для впечатлений этот учебник приобрел. Для тех прикладных задач, которые мне приходится решать, программы которые в нем описаны, выше крыши, т.е. значительной частью функциональных возможностей не пользуюсь. Ясен пень, что в учебнике нет примеров на все случаи жизни, а он лишь для того, чтобы разобраться в базовых основах, а далее уже самостоятельно.
Что касается отлаженности софта, дык он имеет некоторые косячки, но ИМХО по количеству и качеству, не выходящие за пределы проприетарных аналоговых софтинок.
Существует расширение модели АРСС в виде АРПСС, где П - проинтегрированное. Вот здесь что называется приехали. Проинтегрированно - означает дифференцированное! Т.е. взяли разность между соседними барами котира!
В данном случае "П" означает "Почитайте теорию".
"ряд y[t] называют интегрированным, поскольку он является результатом применения к стационарному ряду w[t]=(1-L)^d*y[t] операции накопленной суммы d раз" // http://quantile.ru/01/01-AT.pdf раздел 3.4 "прогнозирование процесса ARIMA"
(3) Совершенно новый результат для ТА: коэф в индикаторе являются случайными величинами. Как минимум один вывод: индикаторы без адаптации коэф к текущему котиру бессмысленны.
Вы забыли сказать - при построении модели вы неявно предполагаете, что коэффициенты модели, порождающей процесс, являются постоянными. Но т.к. вы их не знаете - вы прибегаете к оценкам этих коэффициентов на основе наблюдаемой реализации процесса. И в этом случае ваши оценки являются случайными величинами.
Если вы считаете, что коэффициенты модели, порождающей процесс, являются случайными величинами - нужно использовать либо другие модели, либо адекватные методы оценивания параметров.
Так что сделанный вами вывод совершенно неправильный.
Я не для впечатлений этот учебник приобрел. Для тех прикладных задач, которые мне приходится решать, программы которые в нем описаны, выше крыши, т.е. значительной частью функциональных возможностей не пользуюсь. Ясен пень, что в учебнике нет примеров на все случаи жизни, а он лишь для того, чтобы разобраться в базовых основах, а далее уже самостоятельно.
Что касается отлаженности софта, дык он имеет некоторые косячки, но ИМХО по количеству и качеству, не выходящие за пределы проприетарных аналоговых софтинок.
По-моему имеется много в экселе.
Кстати, а теста на единичный корень не видел.
Только при ответе на ваш пост сообразил, что форвард тест ТС (включая НС) имеет смысл только если котир стационарен. Сначала тест единичного корня, а затем форвард тест.
не понял ни слова =)
И не обидно, ведь все на русском про события давно минувших дней.
В данном случае "П" означает "Почитайте теорию".
"ряд y[t] называют интегрированным, поскольку он является результатом применения к стационарному ряду w[t]=(1-L)^d*y[t] операции накопленной суммы d раз" // http://quantile.ru/01/01-AT.pdf раздел 3.4 "прогнозирование процесса ARIMA"
Вы забыли сказать - при построении модели вы неявно предполагаете, что коэффициенты модели, порождающей процесс, являются постоянными. Но т.к. вы их не знаете - вы прибегаете к оценкам этих коэффициентов на основе наблюдаемой реализации процесса. И в этом случае ваши оценки являются случайными величинами.
Если вы считаете, что коэффициенты модели, порождающей процесс, являются случайными величинами - нужно использовать либо другие модели, либо адекватные методы оценивания параметров.
Так что сделанный вами вывод совершенно неправильный.
Ба, коллега, где же Вы были раньше. Присоединяйтесь.
Если вы считаете, что коэффициенты модели, порождающей процесс, являются случайными величинами - нужно использовать либо другие модели, либо адекватные методы оценивания параметров.
Так что сделанный вами вывод совершенно неправильный.
Если строго, то Вы правы.
Но я проталкиваю мысль, что те коэф., которые мы видим в результате оценки, константами не являются, а являются оценками, лежащими внутри некоторых интервалов. В обязательном порядке надо обращать внимания на следующие колонки таблицы для коэф.
Не понимаю, как можно отождествлять нестационарность и память.
Нет, конечно. совсем разные понятия и они рассматриваются как отдельные, но в рамках одного подхода.
Нестационарность определяется тестом единичного корня.
Понятия "память" в классическом труде нет. Но широчайше используется понятие АКФ и ЧАКФ. По виду этих графиков предлагается определять порядок модели ARIMA. Но можно поступить проще: методом перебора подобрать минимальную модель.
Ага, а в эконометрике термин "память" вообще целиком заменен термином "АКФ". Чудесно.
Не надо. Не буду цитировать басню.
Обсуждаю только Бокса и Дженкинса с некоторыми расширениями. У них АКФ играет очень важную роль. Я указал какую.
Если говорить о ценности ветки.
Я много раз постил об осторожности толкования результатов тестирования и форвард тестов. Только сегодня в ответах Решетову сообразил одну очень важную мысль. Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня. Если этот остаток нестационарен, то верить тестированию нельзя вообще и никакие форвард тесты не помогут. Мне, кажется, ради такого вывода можно было затеять ветку. Вот Вам Бокс и Дженкинс.