ПРИГЛАШАЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ТРЕЙДЕРА-ПРОГРАММИСТА - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
https://www.mql5.com/ru/articles/1530
Cпасибо! Интересно. Почитаю и другие ваши статьи.
Эта система дает прибыль и на других парах. Но там меняется параметр N для входа (один из 2 параметров) и значение тейка и стопа. Это думаю понятно, так как волатильность пар разная. Что хорошо для евро/доллар, то ужасно для фунт/йена.
Поэтому не могу протестировать все пары с общим значением N и общим значением тейка и профита. Для каждой пары они будут свои.
Кто говорил об общих значениях для всех пар? Для каждой пусть будут свои параметры, тестировать их можно независимо. Главное, чтобы все это укладывалось в единую концепцию системы. Может, и фильтров не надо будет никаких.
Мой экспресс-анализ был предназначен для того, чтобы показать Вам, что существует еще и проблема оценки системы, которая совсем непроста. Но и с ней можно справиться, если проявить изобретательность, даже если у Вас нет истории за 20 лет.
...и другие ваши статьи.
Ну да, как же это я забыл о своих летающих бутербродах...
Программист у меня на работе не является трейдером.Поэтому писал предложение для трейдера, так как
нам обоим было бы полезно сотрудничество. Он мог в ТС внести те идеи или открыть мне глаза на то,
на что я не обратил внимание.
А, ну тогда так сразу и надо было: ищу опытного человека, который за бесплатно согласится проверить, работают мои идеи или это чушь. В качестве вознаграждения предлагаю саму идею в случае, если она окажется не бредом.
Вопросы сняты, спасибо:)
А, ну тогда так сразу и надо было: ищу опытного человека, который за бесплатно согласится проверить, работают мои идеи или это чушь. В качестве вознаграждения предлагаю саму идею в случае, если она окажется не бредом.
+1
Читайте написанное выше. Если не читаете, повторю. 1. Ничего гениально тут не вижу. Просто как у Л. Вильямса поиск
паттернов с положительным ожиданием. У него их куча. В зависимости от ситуации применяются одни или другие.
Я привел пример только одной простой системы. У меня не одна она такая. И ко всем системам имеются мысли
как их еще улучшить. Так как с данного НГ фактически ушел на пенсию, мне 32 года)), то решил начать более подробно
данные идеи воплощать в жизнь.
Вот мне и стало за тридцать,
Самое время мечтать.
О далеких мирах, О волшебных дарах,
Что когда-нибудь под ноги мне упадут.
Вот мне и стало за тридцать,
Самое время мечтать.
О далеких мирах, О волшебных дарах,
Что когда-нибудь под ноги мне упадут.
с Юбилеем! :))))
Кто говорил об общих значениях для всех пар? Для каждой пусть будут свои параметры, тестировать их можно независимо. Главное, чтобы все это укладывалось в единую концепцию системы. Может, и фильтров не надо будет никаких.
Мой экспресс-анализ был предназначен для того, чтобы показать Вам, что существует еще и проблема оценки системы, которая совсем непроста. Но и с ней можно справиться, если проявить изобретательность, даже если у Вас нет истории за 20 лет.
Значит так. Понимаю в этом меньше вашего. Но стараюсь постигать). Как я понимаю на данный момент. Любая система.
Она имеет входы и выходы. Где-то прочитал, что лучше отдельно изучать и то и то. Входы лучше всего смотреть, как написал
выше, просто закрытием через N баров...с выходами сложнее. Стандартной проверки нет. В данной ТС выход не сигнал индикатора
а значение TP и SL. При таких выходах бесполезно тестировать систему за 20 лет...мне кажется что бесполезно... так как волатильность
одной пары 20 лет назад и сейчас сильно отличается. Да, если при одном и том же тейке и стопе в тестере показывается прибыльность
что за 1, что за 6 что за 20 лет-это хорошо. Но, мне кажется, что при условии выхода только на основании тейков и профитов лучше
ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ тестировать выходы за 20 лет на основании например индикатора ATR. Меньше волатильность-меньше стопы и
тейки и наоборот. А это опять уже дело программиста.
Ваше мнение?
Похоже на правду, ATR вроде как почти стандарт для таких дел. Но волатильность можно измерять и другими способами. В моей системе тоже встала проблема выбора правильного стопа, вот и думаю, что выбрать.
...Входы лучше всего смотреть, как написал выше, просто закрытием через N баров...с выходами сложнее. Стандартной проверки нет. ...
Входы лучше изучаются по статистике с рандомными выходами. Выходы - наоборот - вместе с рандомными входами.
Количество "левых" параметров советую всегда сводить к минимуму.
ну так посмотри audnzd на День благодарения, накинь envelop на минутный гафик и посчитай, сколько можно было заработать...
dimeon, прошу подробностей. Какого периода желательна "антилопа", к чему её лучше применить, какой % отклонения, какие условия входа и выхода на ваш взгляд оптимальны? И ещё, я так понял, что проценты это годовые были?