Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1251
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ищущий да обрящет. + Если у тебя 0 хорошо предсказывается, а серия таргета
идет 1 0 -1 0 1, а не 1 0 1 0 -1, то задача сводится к бинарной классификации,
нужно просто качественно предсказать 0...
Так и есть, ноль предсказывается достаточно хорошо, как в R можно найти охапку листьев с вероятностью более 55% так и в кэтбусте, и оно в целом понятно - нулей, т.е. флэтовых движений, больше чем трендовых 1 к 3 примерно, поэтому выявить их легче, но вот что б в нуле не засасывало и так малый объем трендов - тут нужно постараться.
Мне вообще не понятно, почему все пытаются найти модель, которая будет описывать идеально рынок? У меня другой подход, у модели 4 состояния - покупать/не торговать/продавать/не знаю что делать , и вот последнее состояние будет соразмерно второму, т.е. бездействовать, но при этом за счет не полного покрытия всей выборки (всего рынка) можно получить более приемлемые результаты там, где модель знает, что ей нужно делать.
Если это железобетонный/фиксированный код на весь период (от 5 лет), тогда мои советы не актуальны.
Это код модели на покупку без листьев-фильтров - вот отобрал 5 штук листьев-фильтров
Для модели на продажу нашлось больше листьев, и фильтров будет побольше.
Соответственно вносить правки в модель по ходу дела не предполагается.
Вот такая моделька из 84 листов
даёт такой вот результат
Получается, что на 4843 завершенных сделок используется 84 листа, т.е. в среднем 4843/84=58 входов описывает один лист в том числе фильтры, это если считать, что их области не соприкасаются, а это не так. Если взять только покупку и без фильтров, то 1952/19=103 входа на одно правило(лист), что уже не так и мало. Всё бы ничего, но как то маловат коэффициент шарпа получился. Можно пожертвовать общим финансовым результатом, и добавив ещё пару фильтров значительно улучшить иные показатели, к примеру прибыльность или процент прибыльных сделок. И да, максимальная непрерывная прибыль в 21к это явно аномалия - 2014 год, когда рубль сильно быстро падал.
красиво подогнано, но не идеально
для этого столько фичей не требуется )
я так понимаю это минутки в мт4 с ка-вом истории 56%? тогда можно вообще выкинутькрасиво подогнано, но не идеально
для этого столько фичей не требуется )
я так понимаю это минутки в мт4 с ка-вом истории 56%? тогда можно вообще выкинутьВзглянул бы на Ваш вариант с таким количеством листьев. Это MT5, да минутки, да если тестировать на реальных тиках и учитывать комиссию, то минус 3 пункта на сделку и не более того, а реальность выкинет ещё пункта два на проскальзывание итого -5 пунктов, т.е. минус 20к от результата можно смело убрать.
Взглянул бы на Ваш вариант с таким количеством листьев. Это MT5, да минутки, да если тестировать на реальных тиках и учитывать комиссию, то минус 3 пункта на сделку и не более того, а реальность выкинет ещё пункта два на проскальзывание итого -5 пунктов, т.е. минус 20к от результата можно смело убрать.
я про то, что здесь принято показывать тест и oos, разделять их черточками, все остальное не имеет значение пока не сделано первое
ну и плюс описание как всегда не понятное, а выпытывать подробности нет никакого желания, зачем эти портянки со сплитами, кому они нужны кроме вас?
и повторю, если бот работает на каждом тике, т.е. сигнал проверяется, то на искусственных тиках это даже просто не прилично показывать
я про то, что здесь принято показывать тест и oos, разделять их черточками, все остальное не имеет значение пока не сделано первое
ну и плюс описание как всегда не понятное, а выпытывать подробности нет никакого желания, зачем эти портянки со сплитами, кому они нужны кроме вас?
и повторю, если бот работает на каждом тике, т.е. сигнал проверяется, то на искусственных тиках это даже просто не прилично показывать
Очевидно, что я предложил другую концепцию создания модели, пожалуй нечто похожее используется в кэтбусте, когда на обучаемой выборке происходит поиск правил, а на тестовой утверждение этих правил, так и у меня обучение было на части выборке, потом была проверка полученных правил (листьев) на всей имеющейся истории и такой же отбор, но по факту он более эффективен в плане числа листьев в модели. Да, проверки на полностью независимой(не участвующей в создании листьев(обучении) и отборе модели ) выборке нет. Главная идея в том, что чем меньше листьев используется для принятия решений в модели, тем эта модель будет устойчивей, если при этом число описываемых событий достаточно велико.
Торговая система работает на открытии бара, поэтому тики тут не играют такого значения.
Вспомнил, что у меня в файле история была только по октябрь 2018, сейчас проведу тестирование на ноябре и декабре - это и будет независимая выборка.
Как сунул? Нужно тогда делать какой то мост между питоном или R - для меня это темный лес.
Здесь вроде бы эта проблема снимается?
А вот и результат - специально по реальным тикам сделал
Очевидно, что я предложил другую концепцию создания модели, пожалуй нечто похожее используется в кэтбусте, когда на обучаемой выборке происходит поиск правил, а на тестовой утверждение этих правил, так и у меня обучение было на части выборке, потом была проверка полученных правил (листьев) на всей имеющейся истории и такой же отбор, но по факту он более эффективен в плане числа листьев в модели. Да, проверки на полностью независимой(не участвующей в создании листьев(обучении) и отборе модели ) выборке нет. Главная идея в том, что чем меньше листьев используется для принятия решений в модели, тем эта модель будет устойчивей, если при этом число описываемых событий достаточно велико.
Торговая система работает на открытии бара, поэтому тики тут не играют такого значения.
Вспомнил, что у меня в файле история была только по октябрь 2018, сейчас проведу тестирование на ноябре и декабре - это и будет независимая выборка.если по ценам открытия то норм, желательно да, уменьшать кол-во признаков, листьев или чего там.. меньше подгонки
Всех с уходящим, каким-то странным годом собаки, и с наступлением не менее странного свинского :D