Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1254
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Предобработку по этим статьям научился делать или по другим идеям?
Нет, это я не доковырял пока, набивал руку на питоне, сделал связку с мт5 через сокеты, но модели пока не обучал
предобработка пока предобабатывается все еще.. не могу понять почему сильно улучшаются результаты.. если доделаю мб статью набросаю, ели будет прям грааль то не буду, сам поторгую
ктоб их читал еще ))Максим, я же говорил - пиши, не пиши - не воспринимается. Инфа отторгается. У их иммунитет.
Юрий, Вы не пьяны? ) это не я написал
но в целом согласен отчасти, но не сильно важно т.к. рынок полностью все равно не победить
Юрий, Вы не пьяны? ) это не я написал
но в целом согласен отчасти, но не сильно важно т.к. рынок полностью все равно не победить
Нет, это я не доковырял пока, набивал руку на питоне, сделал связку с мт5 через сокеты, но модели пока не обучал
предобработка пока предобабатывается все еще.. не могу понять почему сильно улучшаются результаты.. если доделаю мб статью набросаю, ели будет прям грааль то не буду, сам поторгую
ктоб их читал еще ))7-10% у меня только с подглядыванием в будущее получалось. Пока не убрал подглядывающий предиктор.
подглядывание в принципе делать не умею, потому что никогда не юзал зигзаги и проч.
сама энтропия или рмс могут быть и 0.5, говорю именно о ошибке классификации
и это самое.. на сырых котировках 1-го инструмента в кач-ве предикторов ничего особенного прям добиться не получится (имеются в виду любые трансформации также), ну то что получится то почти уже все мало-мальски знакомые с МО делали. Остается просто подстраивать модель под рын. ситуацию и все
т.е. взять простые стратегии моментума или mean reversion, и применять модельки к рынкам в какой-то стадии. Будет много хэндджоба все равно
и это самое.. на сырых котировках 1-го инструмента в кач-ве предикторов ничего особенного прям добиться не получится (имеются в виду любые трансформации также), ну то что получится то почти уже все мало-мальски знакомые с МО делали. Остается просто подстраивать модель под рын. ситуацию и все
т.е. взять простые стратегии моментума или mean reversion, и применять модельки к рынкам в какой-то стадии. Будет много хэндджоба все равно
С простыми тоже не получится. Для МО инфы будет недостаточно. Или наоборот, избыточно - потребуется оч. сложное МО, что неподъемно.
С простыми тоже не получится. Для МО инфы будет недостаточно.
если рынок более-менее стабилен, тренд там или че, то вот это время и будет работать, по крайней мере у меня работает.. ну закономерности те же , че не работать
единственное что упростил все обучение до нажатия одной кнопки и без возни с предикторами )) такая машинка веселая получилась, можно продавать как экспонат человеческого безумства
если рынок более-менее стабилен, тренд там или че, то вот это время и будет работать, по крайней мере у меня работает.. ну закономерности те же , че не работать
единственное что упростил все обучение до нажатия одной кнопки и без возни с предикторами )) такая машинка веселая получилась, можно продавать как экспонат человеческого безумства
Ну, с предикторами с самого начала не возился. А вот с одной кнопкой даже не пытался. С одной кнопкой у меня кроме той-же оптимизации только в профиль, ниче не получится. Как вы это обходите одной кнопкой - эт загадка.)
Ну, с предикторами с самого начала не возился. А вот с одной кнопкой даже не пытался. С одной кнопкой у меня кроме той-же оптимизации только в профиль, ниче не получится. Как вы это обходите одной кнопкой - эт загадка.)
монтекарлю и ищу лучшую ошибку на тест. выборке, собсно всё
оптимизация оптимизатора ага