Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Последний раз: возможность поэтапной оценки качества разработки. И не берем другое, а направленное дорабатываем. И не мое вовсе - этим пользуются миллионы трейдеров в мире.
Открывать позицию будем на каждом баре? Если нет, то при каких условиях? Если позиция открывается когда предсказание превышает два спреда, то ошибки экстраполяции только для таких условий должны рассчитываться. А Вы хотите знать ошибки экстраполяций независимо от условий входа и выхода. Действительно, я зря теряю время здесь.
Случайная величина и ее ошибка - понятия не отделимые. Вам не дано понять что здесь пишут
есть поэтапная подгонка модели для получения НР остатков, что ничего не значит в плане профитности стратегии. Это подгонка, хоть и наукообразная
Посмотрите на модель (формулу) в начале топика. Имеется индикатор НР и разность (ошибка) между индикатором и котиром. Далее идет процесс оценки коэффициентов уравнения по МНК, т.е. так, чтобы ошибка (не соответствие между котиром и моделью) была наименьшей. Не от балды, а наименьшей. До профитности далеко. Но зачем говорить о профитности модели, если не известно соответствие модели котиру?
А насчет наукообразия поосторожней, особенно когда науку, общепризнанную в мире, называете наукообразием.
Посмотрите на модель (формулу) в начале топика. Имеется индикатор НР и разность (ошибка) между индикатором и котиром. Далее идет процесс оценки коэффициентов уравнения по МНК, т.е. так, чтобы ошибка (не соответствие между котиром и моделью) была наименьшей. Не от балды, а наименьшей. До профитности далеко. Но зачем говорить о профитности модели, если не известно соответствие модели котиру?
что гарантирует соотвествие модели котиру - прохождение всех ваших тестов?
P.S. индикатор вообще ничего не прогнозирует. Прогнозируют правила построенные с его использованием. И необязательно только на нём. И не обязательно сигналы бай или селл д.б. на каждом баре. Как тут поэтапно анализировать индикаторы и т.д.?
Полностью согласен. Экстраполяция индикатора - не более чем экстраполяция формулы. Нет случайности.
Кстати, вспомнил ветку, открытую Решетовым. Он преобразовывал нестационарный ряд в стационарный. Родственная ветка, но без систематизации EViews.
Ты лекции по нейронкам будешь продолжать?
Буду. Осталась одна лекция. На работе как-то стало суетно. Может на выходных выставлю.
Родственная ветка, но без систематизации EViews.
забыл спросить.. почему EViews а не gretl к примеру...? http://gretl.sourceforge.net/ русский и бесплатный к тому же...Девиз разработчиков «От эконометристов, для эконометристов».
Какие к черту миллионы, коллега. Дай бог чтоб пара тыщ из них понимали, что делают...
(Прошу извинить, если ответил поздновато: больно быстро растет тема. Буду реагировать по мере чтения комментов. А вообще мне нравится, что тема такая динамичная...)