Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1248
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у закономерности должны быть какие-то фундаментальные предпосылки, например циклы какие-то на рынке носят фундаментальный характер, или реакция на новости, внутредневная волатильность.. всякое такое
а если закономерности не понятно откуда высосаны то и не понятно что с ними будет дальше
Модели на деревьях и занимается вопросом выявления закономерностей, предиктор повествует о событии, а набор определенных событий и дает закономерность. Просто это закономерность не из области физических явлений и она не может быть константна, так как на неё могут повлиять неизвестные факторы (явления не описанные имеющимися предикторами).
В общем суть в том, что статистически часто повторяемое событие выявлено методами МО при классификации, и это как бы лучше, чем просто подгонка под рынок оптимизатотром индикаторов, или нет?корреляция количества коротких юбок летом с финансовым благополучием граждан может быть и 90 процентов, но она не означает зависимость и тем более закономерность
Хорошо, заменим слово "закономерность" на "примету", как не познанную связь с событием.
оптимизатор это тоже МО
Т.е. Вы ставите знак равенства перед этими двумя методами?
не я ставлю, а так и есть.. оптимизатор минимизирует любую ф-ю, оптимизатор нейросети оптимизирует ф-ю весов
Если речь только об оптимизации фильтров ТС, то можно отчасти согласится об одинаковых действиях, но если оптимизируется ещё и точка входа\выхода, то тут ситуация несколько отличная от обычного МО.
в связи с этим надо изучать именно датамайнинг и приложение к рынкам, если это вообще возможно, потому что датамайнить 1 кривульку тоже как бы верх тупизма, но какую-то инфу можно извлечь )
Изучать с целью применения в другой области?
с целью понимать как правильно излекать что-то полезное из данных
Так ранее я отметил, что извлек нечто полезное - может это и есть крупица золота, а может случайность... кто знает... и нет методов это узнать наверняка.
Так и делается - обобщается. "закономерности" - патерны найденые с разных выборок... То есть ты просто подогнал в трен выборке, а теперь нам мозг конифолишь))) Но всеравно готовить данные нужно обдуманно, под идею... хотя мож и на дурочку прокатит, но врядли...
Обучение у меня на 2016-2017 годах было, а потом просто проверка листов на 2014-2018 и отбор тех, что каждый год приносили прибыль и отвечали ещё рядку критериев (общий рост/не большая просадка). Вот я и думаю, можно ли такую модель пускать в дело.
По поводу объединения разных инструментов, так у многих тут предиктор - прирост в пунктах за разные временные интервалы, а он не будет работать тогда на разных инструментах...
рынки все разные, паттерны естественно тоже, то что работает на одном то для другого слив
что бы что-то предполагать надо что-то полагать в основу такого грубого предположенияТак я и исхожу из того, что субъект везде один и тот же - трейдер и с чего он будет менять своё поведение в зависимости от инструмента? Использует он технический анализ или ещё какой либо метод, но этот метод он использует везде, другое дело что он может использовать набор методов в разное время, и поэтому легче подогнаться под один метод на одном инструменте, а когда трейдер (собирательный образ) переключится на другой метод, то тут то модель и сломается.
Так я и исхожу из того, что субъект везде один и тот же - трейдер и с чего он будет менять своё поведение в зависимости от инструмента?
в своих умозаключениях Вы окончательно решили, что нет никакой разницы, что лошадь впереди телеги или наоборот - телега впереди лошади! ))))
трейдер подстраивается под рынок, т.к. нет ни одного участника рынка который может сказать где будет завтра цена, нет ни одного участника рынка, который обладает всей информацией об всех участниках рынка
Если предположить, что рынки все одинаковы, поведение цены имеет схожие паттерны, то почему бы не объеденить десяток инструментов в одну выборку и искать общие "приметы" для всех рынков?
предположите, тогда в оптимизаторе у Вас всегда будет Ваша ТС находить отличные решения (я надеюсь, что торговлю с пересиживанием убытка и превышением рисков мы не рассматриваем), но обычно все грустно, то что работает на одном графике не работает на другом
тут в общем в чем проблема: упрощаем модель (рынок) до декартовых координат X и Y, исходя из Вашего предположения, все рынки одинаковы, тогда есть коэффициент трансформации (линейный или не линейный), который позволяет преобразовать одни данные в другие - если это так, то это задача для НС, она прекрасно решает задачи по поиску зависимостей входных данных от выходных, таблицу умножения тут только ленивый не скармливал НС ;)
предположите, тогда в оптимизаторе у Вас всегда будет Ваша ТС находить отличные решения (я надеюсь, что торговлю с пересиживанием убытка и превышением рисков мы не рассматриваем), но обычно все грустно, то что работает на одном графике не работает на другом
Это говорит лишь о том, что нейросетка или что вы там используете нашла очередное фуфло. Уцепилась за форму, подстроилась на локальном участке, одного из миллионов вариантов реализации, но не смогла "понять" глобальную структуру. Мож "цель" никуда не годная была. Работающие на всем методы - есть, Найдены правда не с помощью МО. Но ведь главное - ехать , то бишь зарабатывать, правда?
Если уж уперлись в МО, желая переложить ответственность с собственной головы и глаз, на бездушну желязяку, так вот вам и "критерий", для окончательной оценки. Если уж нашли "что то" на 15 минутках фунта, это должно примерно так же работать и на минутках золота и на дневках-недельках атечественных "семок". Да и вообще на всем, включая сахар и сою времен Ларрри Вильямса.
Извините, что грубо (Igor Makanu: это не Вам лично, а вобще), разуйте глаза, откройте графики в книге "Долгосрочные секреты"... , или у Линды Рашке картинки есть, много вы там видите глазками отличий от 15 минуток фунта или от часовок биткоина :)
Если оценивать даж по проценту прибыльных сделок, профит фактору, все это от инструмента , таймфрейма не зависит в действительно стоящем методе, раница плюс минус 3-4 процента, не более. С ростом таймфрейма устойчивость паттернов падает. Четче всего на "тиках", на них вообще что не тестируй, параметры системы как вкопаные. А потом ошибка со временем накапливается и паттерны становятся размытей. Чем больше времени нужно на формирование паттерна, тем сильней дрожит картинка. Но структура паттерна "не разваливается", даже на MN, Это все тот же паттерн, разница - проценты.
--
железобетонные основания для "одинаковости" всех рыночных графиков - есть, они не могут быть разными чисто физически. Так же не могут поменяться со временем, даже на "миллиметр", ну если только например скорость света изменится или число ПИ.
Я не раз давал ссылку на книгу, там все написано. И почему одинаковые и почему поменяться не смогут со временем.