MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 98
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я отлично понимаю, зачем вы сделали корявую функцию. Специально под тест.
Глупости про "не бывает плохих фф" не несите. Это осознанное вредительство и попытка опротестовать главный принцип фф - быть правильной направляющей в поиске.
Никому ваш алгоритм не нужен, особенно когда за ним стоят такие попытки его продвижения.
Вы технически грамотный специалист и прекрасно понимаете, что в советнике невозможно сделать гладкую ФФ что бы помогать штатному алгоритму.
Вы согласны на проведение новых тестов с Вашими ФФ и ФФ представляющими собой аналог советников?
Дело не в том, нужен ли мой алгоритм кому то или нет, главное что теперь большой вопрос - нужен ли Ваш алгоритм кому то... В место того, что бы учесть результаты тестов и принять меры по улучшению поведения своего алгоритма в условиях ступенчатых ФФ Вы предпочитаете как страус спрятать голову в песок.
Гладкие ФФ здесь никому не интересны, здесь сообщество практикующих трейдеров пока что, но если будете вести дела подобным образом - здесь останутся только торговцы граалями для маркета.
Успокойтесь, никто на ваш ящик время тратить не будет.
А для трейдеров у нас есть OnTester, где можно и нужно писать свои фитнес функции для генетического оптимизатора, а не гнаться исключительно за максимизацией профита.
Успокойтесь, никто на ваш ящик время тратить не будет.
А для трейдеров у нас есть OnTester, где можно и нужно писать свои фитнес функции для генетического оптимизатора, а не гнаться исключительно за максимизацией профита.
Дело не в моём ящике, а в Вашем, Ваш ящик требует модернизации, это же очевидно любому экспертописателю. Забудьте уже о моём алгоритме, поработайте над своим.
Покажите тестовый пример как нужно писать ФФ для советника. Покажите наконец как нужно делать правильно по Вашему мнению, а то ведь алготрейдеры то и не знают.
Хватит уже нести глупости про тестер. Он работает отлично и вы лишь второй человек, который за 10 лет пытался доказать, что у него лучше га.
Я показал как из вашей фф сделать более приличную, которая сразу показала 100% результат.
Причем это тоже быстро придуманная функция и ее можно улучшить.
1. Хватит уже нести глупости про тестер. Он работает отлично и вы лишь второй человек, который за 10 лет пытался доказать, что у него лучше га.
2. Я показал как из вашей фф сделать более приличную, которая сразу показала 100% результат.
1. Очевидно, что первого Вы тоже также технично отшили?
2. Покажите как сделать то же самое с обычным экспертом. Как сделать гладкой ФФ торгового эксперта? - покажите, не будьте голословным, и покончим с этим. Я прекрасно понимаю как трудно алгоритму когда не за что зацепится в ФФ что бы продолжать поиск и алгоритм должен мочь справится с этой трудностью, но Вы явно не понимаете, что не всегда можно сделать гладкой ФФ и вообще никогда ФФ эксперта.
Первый слился в технических тестах, пытаясь показать запредельные результаты в частном решении - ссылку я давал дважды в этой теме.
Как сделать гладкой(не рваной и не обманной, а помогающей) фф - должен решать каждый сам. На выбор есть предопределенные варианты и полностью ручное управление через OnTester.
Я за два захода опроверг ваши заявления, которых вы тут наворотили на 50 страниц. Бесполезно тратить время больше не буду. Мое мнение абсолютно укрепилось - ваш га ничего не стоит и о нем не имеет смысла говорить.
Первый слился в технических тестах, пытаясь показать запредельные результаты в частном решении - ссылку я давал дважды в этой теме.
Как сделать гладкой(не рваной и не обманной, а помогающей) фф - должен решать каждый сам. На выбор есть предопределенные варианты и полностью ручное управление через OnTester.
Я за два захода опроверг ваши заявления, которых вы тут наворотили на 50 страниц. Бесполезно тратить время больше не буду. Мое мнение абсолютно укрепилось - ваш га ничего не стоит и о нем не имеет смысла говорить.
Вы всего лишь пытались продавить ситуацию своим авторитетом и властью, и не более того. Изменили тестовое задание в одностороннем порядке фактически подогнав задание под свой алгоритм при этом не представив никаких результатов тестов моего алгоритма.
Утверждая, что пользователь штатного алгоритма обязан позаботиться о "правильной" ФФ самостоятельно и при этом не представив НИ ОДНОГО "правильного" образца оформления ФФ экспертов (для которых и предназначен штатный оптимизатор) Вы самостоятельно ставите большой жирный крест на возможности пользователям доверять Вашим словам, поскольку любая претензия пользователей к штатному ГА может быть списана Вами на "у вас неправильная ФФ, это ваши проблемы а не штатного ГА!!!".
Вы - игрок в одни ворота, я не вижу смысла разговаривать больше с человеком, который прибегает к таким методам и доводам в решении спорных вопросов.
И повторюсь, дело не в том, что мой алгоритм чего то стоит или не стоит (сказал уже, забудьте о нем), а в том, что штатный оптимизатор ничего не стоит (по крайней мере без демонстрации "правильного" оформления ФФ советников в справке).
За сим откланиваюсь.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: Virtual
fxsaber, 2019.02.04 15:12
Ниже будет сравнительная таблица МРЧ-оптимизации и штатного ГА для настоящей ТС (не публикуется).
Для штатного ГА включен один локальный Агент, оптимизационные кеши удалены. Чтобы все было честно, взят кастомный символ, где никаких преобразований валют нет.
МРЧ запускается в виде скрипта, где история берется через CopyTicks.
Неттинг, 5 оптимизуремых параметров, что составляет 20 млн вариантов входных параметров, оптимизация по реальным тикам, месячный интервал.
Почти каждый проход - около тысячи трейдов и еще большее количество отложенных ордеров. Для каждого прохода вычисляется BestInterval.
Лог ГА
Лог МРЧ (дефолтные настройки - см. реализацию)
Результат показывает, что можно использовать кастомные алгоритмы оптимизации с близкими к ГА показателями и в 5 раз быстрее.
Это нормально ?
Это нормально ?
Нормально, учитывая число ядер...