MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 96
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а вы считаете,что продвинутые одиночки или команды пользуются массовым паблик продуктом? зачем? чтоб загнать себя в рамки,в которые их надумали поместить разработчики? вы много видели победителей того же лчи,которые сделали это на мт5? все самоделкины. с любой инфраструктурой,которая им взбредет в голову-хочешь такой протокол,хочешь такие расчеты,хочешь такой язык, а не узкая ниша от разработчиков.
Благодаря Вашей настойчивости скорость уже повысили на порядки. Возможно, что-то еще улучшат.
Удивило, что исследовательские советники - что-то новое для кого-то. По-моему, это основной тип советников, которые запускаются в тестере/оптимизаторе. Имею в виду тех, у кого стоит цель создать рабочую ТС.
Конечно, если не акцентировать внимание на проблемах - то и меняться ничего не будет.
А на счет исследовательских советников - так по моей же инициативе появился мат режим, по моей инициативе появилась поддержка OCL (с Ильязом общались через личку, разговоры начинались с nVidia CUDA, но хорошо что остановились все таки на OCL), облако я так же активно продавливал. Но фигли толку - всё равно я троль и ничего не сделал для сообщества, так многие говорят.)))
ну вот я и о том же. продвинутым предложить нечего.
потому что форекс им не интересен?!
я полистал 2 интервью с разными победителями лчи. какие стратегии использововали они- арбитраж и маркетмейкинг. какая из них работает на форекс?
потому что форекс им не интересен?!
я полистал 2 интервью с разными победителями лчи. какие стратегии использововали они- арбитраж и маркетмейкинг. какая из них работает на форекс?
Вы уж совсем в кучу то всё не валите. Продвинутость пользователя и его приверженность к бирже/форекс никак не связаны.
ну конечно)
если самые профитные стратегии ,которые я уже назвал, значит все продвинутые пойдут туда,где они работают,а не в непонятные полукухонные дц с внебиржевым форексом.
А на счет исследовательских советников - так по моей же инициативе появился мат режим, по моей инициативе появилась поддержка OCL (с Ильязом общались через личку, разговоры начинались с nVidia CUDA, но хорошо что остановились все таки на OCL), облако я так же активно продавливал.
Тиковая история появилась благодаря Ренату!
А как же исследовательские советники? Неужели никто не пишет такие? Это когда вычисляется ФФ от истории, но только не на принципах ТС ("торговли" никакой нет).
Ну может же быть мат. ФФ, которая работает с историей! У меня 90% советников именно таких. Надо же сначала исследовать, а только потом писать ТС.
Сегодня во время проверки нейросетевых примеров вдруг в голову стрельнула мысль - а ведь в обсуждаемом примере генетики была красиво заложена логическая бомба.
Функцию срабатывания автор умело увел в совершенно неправильную сторону, рассматривая только точное совпадение вместо сигмоида или любой другой сглаженно подходящей функции:
{
double rating=0;
//---
for(int i=0;i<ArraySize(ExtTarget);i++)
if(ExtTarget[i]==ExtOriginal[i])
rating+=1;
//--- вернем результат
return(rating);
}
Я тоже сразу не заметил этой бомбочки в точное сравнение и пробовал внутри точного совпадения улучшать.
На самом деле надо было использовать сглаженную функцию, убывающую от точного совпадения на промежутке от [0,25]:
Вот какая должна быть функция фитнеса, которая помогает генетическому алгоритму, а не обманывает его:
{
double rating=0;
//---
for(int i=0;i<ArraySize(ExtTarget);i++)
{
double delta=MathAbs(ExtTarget[i]-ExtOriginal[i]); // получим расстояние от 0 до 25
if(delta==0.0)
rating+=1.0;
else
rating+=1.0/MathPow(delta+1.0,2);
}
//--- вернем результат
return(rating);
}
И вот 100% результат: из 5 попыток было 96%, 98%, 96%, 96%, 98%, 100%
2016.12.07 21:25:12.433 Core 1 Result: 'millionsxofxresidentsxchinasxnorthwesternxregionsx' percent: 100.0%%
2016.12.07 21:25:12.433 Core 1 Compare: 'millionsxofxresidentsxchinasxnorthwesternxregionsx' symbols: 50 of 50
Почему же у @Andrey Dik лучше работал ГА?
Да потому что легко заложить компенсирующие условия и вообще жестко реагировать на любое ступенчатое изменение фитнес выдачи. Поэтому он писал, что ему "не нужна гладкая фитнес-функция". Можно же специально зная ступенчатость, жестко зависать у этой ступеньки.
Отсюда вывод - штатный ГА абсолютно нормальный и правильный. Исходная задача была с подвохом.
Сегодня во время проверки нейросетевых примеров вдруг в голову стрельнула мысль - а ведь в обсуждаемом примере генетики была красиво заложена логическая бомба.
Функцию срабатывания автор умело увел в совершенно неправильную сторону, рассматривая только точное совпадение вместо сигмоида или любой другой сглаженно подходящей функции:
...
Я тоже сразу не заметил этой бомбочки в точное сравнение и пробовал внутри точного совпадения улучшать.
На самом деле надо было использовать сглаженную функцию, убывающую от точного совпадения на промежутке от [0,25]:
Вот какая должна быть функция фитнеса, которая помогает генетическому алгоритму, а не обманывает его:
...
Почему же у @Andrey Dik лучше работал ГА?
Да потому что легко заложить компенсирующие условия и вообще жестко реагировать на любое ступенчатое изменение фитнес выдачи. Поэтому он писал, что ему "не нужна гладкая фитнес-функция". Можно же специально зная ступенчатость, жестко зависать у этой ступеньки.
Отсюда вывод - штатный ГА абсолютно нормальный и правильный. Исходная задача была с подвохом.
Ренат, при всём моём уважении к Вам, послушайте меня пожалуйста. Прислушайтесь хотя бы.
В моём алгоритме нет "закладок", его код уже в таком виде год или больше, а задача была сформулирована всего лишь с пол года назад как тренировочный пример для участников несостоявшегося чемпионата.
Я уже говорил ранее и повторюсь сейчас ещё раз, мой алгоритм не требователен к гладкости функции, ему без разницы что из себя представляет ФФ. Могу лишь посоветовать Вам, беру на себя подобную смелость, внести в свой алгоритм соответствующие изменения таким образом, что бы так же пропала зависимость от гладкости ФФ, это позволит дать трейдерам возможность не думать над тем как бы "помочь" решить задачу штатному алгоритму, наоборот, алгоритм будет помогать решать задачи трейдерам.
Библиотека всё ещё лежит там куда я её и положил. Тестируйте, подсовывайте ей мыслимые и немыслимые СВОИ задачи оптимизации, сравнивайте результаты со своим алгоритмом. Вы можете убедить общественность в том что я смухлевал, но Вы не убедите в этом себя - Вы знаете что я прав и в чем я прав и это для меня гораздо важнее, чем мнение общественности.