MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 95
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Задумайтесь глубже, что такое тестер стратегий и какие задачи он выполняет, какие должен выполнять, какая у него точность и что нужно обеспечивать для этой точности.
Ну так дайте математические исследования проводить в тестере на исторических данных основного символа. Зачем для мат. исследований, которые Вы продвигаете, каждый раз тянуть кучу всего лишнего, когда исходный материал - это история и ничего моделировать не нужно.
Сейчас у Вас мат. режим - пустышка (без истории). Засылать свои данные можно - знаем. Но зачем это делать с историей, когда она уже доступна Агентам?
То есть, не думаете.
То есть, не думаете.
fxsaber говорит о том, что ему нужен режим "Математические вычисления" с историей (только прайсы) без торгового окружения.
Похоже что fxsaber организует собственную реализацию торгового тестера, самостоятельно считает в коде всё что связано с торговым окружением, а штатный тестер нужен лишь для "убедится что в советнике нет заглядывания в будущее".
Вообще, подобные извращения пользователей говорят о том, что с самим тестером/оптимизатором что то не так и пользователи не получают то что им нужно в полной мере или чувствуют дискомфорт при работе.
На мой взгляд назрело время полностью пересмотреть интерфейс тестера/оптимизатора и принципы работы с ним (рабочий процесс пользователя). Сейчас всё что может и умеет оптимизатор можно реализовать средствами MQL, то есть зачем например сейчас нужна таблица результатов оптимизации? - можно было бы просто вывести лучший результат и всё, всё равно нет никаких штатных средств для ручной пост-обработки всех вариантов оптимизации, так как самой главной возможности - обработка результатов оптимизации в окружении МТ пользователем сейчас просто нет и все дополнительные действия по пост-обработке приходится выполнять в сторонних приложениях.
На форуме собрались (сформировались) довольно много опытных и продвинутых девелоперов MQL, и старые пользователи МТ, все уже сформировали четкое или относительно четкое представление о том, что нужно в интерфейсе оптимизатора и тестера, какие нужны средства пост-обработки результатов оптимизации. Проведите конкурс для девелоперов на макет ГУИ тестера/оптимизатора, в обсуждении после проведения конкурса в том числе и с простыми трейдерами непрограммистами станет понятно что хотят пользователи.
Вы правильно говорите о неумолимом прогрессе технологий и советники в настоящее время достигли очень больших высот в плане технологичности, тут и продвинутые мат вычисления и использование современных цифровых методов обработки данных в советниках, но это всё что касается автоматизации торговли. Сейчас как никогда ранее возникает потребность в этапе пред-торговой подготовке советника, то есть в продвинутом тестере/оптимизаторе. Но реальность такова, что тестер/оптимизатор в плане пост-обработки результатов оптимизации остался на уровне 10 летней давности.
Похоже что fxsaber организует собственную реализацию торгового тестера, самостоятельно считает в коде всё что связано с торговым окружением, а штатный тестер нужен лишь для "убедится что в советнике нет заглядывания в будущее".
А как же исследовательские советники? Неужели никто не пишет такие? Это когда вычисляется ФФ от истории, но только не на принципах ТС ("торговли" никакой нет).
Ну может же быть мат. ФФ, которая работает с историей! У меня 90% советников именно таких. Надо же сначала исследовать, а только потом писать ТС.
А как же исследовательские советники? Неужели никто не пишет такие? Это когда вычисляется ФФ от истории, но только не на принципах ТС ("торговли" никакой нет).
Ну может же быть мат. ФФ, которая работает с историей! У меня 90% советников именно таких. Надо же сначала исследовать, а только потом писать ТС.
Вполне допускаю что этим кто то занимается. Но почему то у меня стойкая уверенность, что мат.режимом в чистом виде никто не пользуется (кроме Вас и ещё нескольких людей). Красивая удобная вещь в принципе, но не более того.
Гораздо более эффективно и продуктивно всё можно сделать просто запустив скрипт на чарте. К тому же если учесть скорое расширение возможностей OCL расчетов, то тем более.
Я не знаю, собирает ли MQ анонимную статистику использования функционала платформы МТ (по крайней мере нет никаких галочек что бы дать согласие на сбор информации), если нет - то стоит это делать как во многих программных продуктах предлагается участвовать в сборе статистики в целях улучшения качества продуктов.
Гораздо более эффективно и продуктивно всё можно сделать просто запустив скрипт на чарте. К тому же если учесть скорое расширение возможностей OCL расчетов, то тем более.
В скрипте нет многоядерности. В скрипте нужно реализовывать оптимизационный алгоритм. Даже полный перебор с скрипте нужно делать. GUI-интерфейс оптимизатора (графики, таблицы и т.д.) - аналогично.
В скрипте нет многоядерности. В скрипте нужно реализовывать оптимизационный алгоритм. Даже полный перебор с скрипте нужно делать. GUI-интерфейс оптимизатора (графики, таблицы и т.д.) - аналогично.
А продвинутым предложить абсолютно нечего.
а вы считаете,что продвинутые одиночки или команды пользуются массовым паблик продуктом? зачем? чтоб загнать себя в рамки,в которые их надумали поместить разработчики? вы много видели победителей того же лчи,которые сделали это на мт5? все самоделкины. с любой инфраструктурой,которая им взбредет в голову-хочешь такой протокол,хочешь такие расчеты,хочешь такой язык, а не узкая ниша от разработчиков.
з.ы. к тому же рынок форекс,к которому в основном и предлагается доступ,не считая 2.5 калечных инструмента на московской бирже, слишком несерьезно,чтобы привлечь продвинутых.
Andrey Dik:
Ну вот, в принципе это все доводы использовать штатный оптимизатор: многоядерность (сеть и/или облако) и интерфейс
Жуткий, к сожалению. Из GUI нравится только работа с логами. Это как раз та область, которая очень была востребована разработчиками, чтобы выявлять баги. Поэтому они ее и сделали столь удобной.
А продвинутым предложить абсолютно нечего.
Благодаря Вашей настойчивости скорость уже повысили на порядки. Возможно, что-то еще улучшат.
Удивило, что исследовательские советники - что-то новое для кого-то. По-моему, это основной тип советников, которые запускаются в тестере/оптимизаторе. Имею в виду тех, у кого стоит цель создать рабочую ТС.