MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 92
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Скорее всего, я в этом уверен, у Вас есть возможности посмотреть мой алгоритм изнутри, несмотря на ex5. Сделайте это, убедитесь, что закладок нет. В алгоритме всего около 500 строк кода, и это при моей маниакальной привычке вставлять пустые строки, комментарии и разделители в виде линий - так мне проще разбираться в коде.
Я уверен, Вы человек чести и не станете использовать алгоритм, защищённый лицензиями, но для меня принципиально важно, что бы ни у кого не возникало сомнений в этом вопросе. Это задевает меня как изобретателя алгоритма.
Нет, это свидетельствует лишь о том, что интересную ФФ предложить не так то просто и нужно думать, тратить своё время, в общем отнюдь не тривиальная задача создать трудную ФФ. Это ж надо придумать ФФ, которая бы ушатала алгоритм, а решать задачи вида y=x^2 и подобные очень легко, код из пары тройки строчек и решение из 2-3х шагов - это не есть практические задачи трейдеров и не есть то, для чего создан штатный алгоритм.
Можно ли взять векторную картинку и попытаться найти её формулу?
Вот, откопал в статьях задачку 6-ти летней давности.... Трейдерская? - да. Гладкая? - к сожалению нет.
Будем её решать в качестве теста?
Да ответ очевиден - существуют так-как у ЗЗ есть настройки и он лишь обобщает данные - не совсем ясны ограничения для входа (поиска точек), но задача интересная для демонстрации возможностей.
Видим ровные горизонтальные ряды точек результатов? - да. О чем это говорит? - о том что ФФ не гладкая. Никуда от них не денешься от дискретных задач трейдеров хотят этого разработчики алгоритмов оптимизации или нет. Суровая реальность, так сказать.
Так вот, может пользователь может помочь в этом и указать сразу, линейное изменение ожидается или нет, я так понимаю, к линейным можно отнести индикатор МА для выхода из позиции, а к нелинейным, допустим, выбор разных способов трала в зависимости от рыночной ситуации. Не думали ли Вы об обратной связи алгоритма поиска решения и объекта изучения (советника)?
Можно ли взять векторную картинку и попытаться найти её формулу?
Если можно представить задачу как оптимизационную, то почему бы и нет?
Так вот, может пользователь может помочь в этом и указать сразу, линейное изменение ожидается или нет, я так понимаю, к линейным можно отнести индикатор МА для выхода из позиции, а к нелинейным, допустим, выбор разных способов трала в зависимости от рыночной ситуации. Не думали ли Вы об обратной связи алгоритма поиска решения и объекта изучения (советника)?
Дело в том, что одним из параметров ТС является цена инструмента. При оптимизации используют торговые результаты в качестве критериев оптимизации, баланс, проит фактор и др. или их комбинации в виде всевозможных пользовательских критериев. Так вот, какие бы инструменты/методы/индикаторы не применялись в ТС, торговый результат дискретен из за дискретной природы цены, а значит дискретны полученные критерии оптимизации. И что толку сказать алгоритму "ты не думай там себе чёрте чо, ты работаешь с гладкими ФФ!", алгоритму от этого не станет легче, всё равно придется работать с дискретными результатами ФФ.
Если можно представить задачу как оптимизационную, то почему бы и нет?
Как это сделать я не знаю - это было предложение для не линейной ФФ.
Дело в том, что одним из параметров ТС является цена инструмента. При оптимизации используют торговые результаты в качестве критериев оптимизации, баланс, проит фактор и др. или их комбинации в виде всевозможных пользовательских критериев. Так вот, какие бы инструменты/методы/индикаторы не применялись в ТС, торговый результат дискретен из за дискретной природы цены, а значит дискретны полученные критерии оптимизации. И что толку сказать алгоритму "ты не думай там себе чёрте чо, ты работаешь с гладкими ФФ!", алгоритму от этого не станет легче, всё равно придется работать с дискретными результатами ФФ.
Т.е. априори все веса будут влиять не линейно? Ну а если допустить, что не линейно, но с верным вектором, к примеру - увеличивая TP увеличиваем прибыль, но снижаем количество прибыльных сделок. Тогда можно использовать большой шаг на первом этапе по данному критерию - складывая "лист" оптимальной области пополам.
Вот такие результаты оптимизации не говорят ли о признаках линейности?
1. Как это сделать я не знаю - это было предложение для не линейной ФФ.
2. Т.е. априори все веса будут влиять не линейно? Ну а если допустить, что не линейно, но с верным вектором, к примеру - увеличивая TP увеличиваем прибыль, но снижаем количество прибыльных сделок. Тогда можно использовать большой шаг на первом этапе по данному критерию - складывая "лист" оптимальной области пополам.
3. Вот такие результаты оптимизации не говорят ли о признаках линейности?
1. Так всегда. "Я придумал ФФ, а реализовать её будете Вы". )))
2. Во первых, Вы явно путаете "нелинейность" с "дискретностью". А торговый результат всегда дискретен (ступенчатый, рваный, с плоскими участками), с этим ничего поделать нельзя.
3. Во вторых, Конечно нет. "Рисунок" результатов оптимизатора зависит не столько от ФФ, сколько от порядка обращения к переменным и их изменения. Рисунок может получаться весьма замысловатым, а дискретность ФФ просматриваться или нет, но можете быть всегда уверенными в том, что результат ФФ дискретен из за дискретности цены. Попробуйте полный перебор, последовательное изменение переменной покажет истинную картину (не забудьте отсортировать результаты по колонке проход).
1. Так всегда. "Я придумал ФФ, а реализовать её будете Вы". )))
2. Во первых, Вы явно путаете "нелинейность" с "дискретностью". А торговый результат всегда дискретен (ступенчатый, рваный, с плоскими участками), с этим ничего поделать нельзя.
3. Во вторых, Конечно нет. "Рисунок" результатов оптимизатора зависит не столько от ФФ, сколько от порядка обращения к переменным и их изменения. Рисунок может получаться весьма замысловатым, а дискретность ФФ просматриваться или нет, но можете быть всегда уверенными в том, что результат ФФ дискретен из за дискретности цены. Попробуйте полный перебор, последовательное изменение переменной покажет истинную картину (не забудьте отсортировать результаты по колонке проход).
1. Вы глубоко в этой теме, а я лишь любопытный наблюдатель в данном вопросе - пришла идея - поделился, без каких либо ожиданий действий.
2. Возможно путаю, для меня дискретность начинается там, где часто заканчивается линейность - к примеру торгуем канал, если ширина канала больше чем колебания в нем, то будет провал - конечная точка, за которой нет смысла оптимизации. Дискретность в АТС возникает, по моим наблюдениям, в случае попытки бездумно менять сразу все параметры оптимизируемого советника, без выявления взаимного влияния переменных - поэтому я и предложил классифицировать переменные по возможности снизив дискретность или упорядочив её.
3. Согласен, что рисунок может быть разным, в зависимости от последовательности переменных, но с другой стороны может сама возможность построения подобного рисунка может говорить об определенных закономерностях? Цена может и дискретна, но производные от нее, по которым часто и идет торговля, могут быть вполне линейными. Если говорить об уменьшении шага, то это не рационально - как раз я увеличил шаг, после того как убедился в почти линейном изменении результатов, и я не отрицаю, что возможны аномальные выпады из красивой картинки, но почему бы не назвать их просто шумом...
Вот кстати применение фильтра - как бы есть закономерность...
этот же период, но без фильтров
те же данные, но используется фильтр по времени
Это я к тому, что если все это оптимизировать вместе, и сразу то мало какой генетический алгоритм сможет найти верное решение в этом небольшом многообразии, или Ваш алгоритм сможет определить закономерности и найти нужную точку?Не первый, кто просит от Вас пример адекватной ФФ.
1.5мс без фарша vs 50-70 секунд с полным фаршем. Кто считает себя здравым, сделайте выбор.Реальная задача автооптимизации ТС, к сожалению, средствами MQ-оптимизатора решена быть не может. Например, если нужно на каждом M1-баре делать переоптимизацию, то MQ-оптимизатор просто может не успеть. Поэтому свой оптимизатор просто необходим. У Joo, например, он справляется на порядки быстрее и, как бонус, еще и лучше результат.
Интересно, что если бы была возможность оптить без агентов (как это делает MT4), то автооптимизация могла бы работать и через MQ-оптимизатор.
Сформулируйте ЗЗ-задачу. Не уловил смысл. Можно будет ФФ составить уже не чисто мат. вида, а ТС-исследовательского вида на тиковых исторических данных. Очевидно, что MQ-оптимизатор по времени сольет страшно на такой задаче, чем скрипт (скрипту достаточно один раз запросить тиковую историю). Но по количеству итераций и результату можно будет сравнить.
Спорить уже бессмысленно. Да и спора, собственно, нет. Аргументация в виде доказательной воспроизводимой базы железная.