MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 94
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я хотел привести пример 2х тестов, где как раз видна разница между ФФ-иями, в которых отдельные части связаны и в которой несвязаны и как это сказывается в итоге на результате оптимизации.... Ну да ладно.
Если делать полный перебор, то идентичны по результатам будут обе ФФ (ну есть нюансы, но не суть). А вот для ГА - разница существенная должна быть.
Конечно, об этом и речь. И не только для ГА, а вообще для алгоритма оптимизации существенная разница.
Во первых, выше я показал, что второй итерацией ФФ (+1 + MathSqrt(i+1)) я получил результат в 46 найденных символов из 50. Поэтому ваше сравнение устарело. Там нет никаких триллионов.
Во вторых, да. Задача ГА - быстро найти среди бесконечного поля приемлемые результаты. И при наличии слабой ФФ (и без подстройки алгоритма ГА под эту задачу) вы просто не доберетесь до идеала.
Посмотрите на результаты сегодняшнего релиза 1490 билда, пожалуйста.
Теперь генетика на мат операциях в тех же условиях вместо 50 сек тратит 3-6 секунд:
2016.12.02 23:35:56.096 Statistics local 13109 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
2016.12.02 23:36:18.219 Statistics optimization done in 0 minutes 04 seconds
2016.12.02 23:36:18.219 Statistics local 13682 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
2016.12.02 23:36:34.100 Statistics optimization done in 0 minutes 04 seconds
2016.12.02 23:36:34.100 Statistics local 15418 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
2016.12.02 23:36:49.984 Statistics optimization done in 0 minutes 03 seconds
2016.12.02 23:36:49.984 Statistics local 14214 tasks (100%), remote 0 tasks (0%), cloud 0 tasks (0%)
Посмотрите на результаты сегодняшнего релиза 1490 билда, пожалуйста.
Теперь генетика на мат операциях в тех же условиях вместо 50 сек тратит 3-6 секунд:
За счет чего?
За счет оптимизации и отключения лишнего, что не используется в математических расчетах.
Да, ускорение на порядок! Без модификации ФФ 82%, с модификацией - 86%. Тут без изменений.
Ставлю "по ценам открытия D1" на суточном интервале - начинает работать медленней в разы. Неужели единственный D1-бар может тянуть за собой такие тормоза?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 Strategy Tester!
fxsaber, 2016.11.21 21:57
Оптимизационных алгоритмов много. По-хорошему, должен быть выбор.
Доступ к штатному алгоритму ГА надо делать через MQL! Тогда не надо будет изобретать велосипеды, а сразу можно будет реализовывать автооптимизации.
Т.е. доступ не к оптимизатору ТС через ГА, а только к алгоритму.
Да, ускорение на порядок! Без модификации ФФ 82%, с модификацией - 86%. Тут без изменений.
Ставлю "по ценам открытия D1" на суточном интервале - начинает работать медленней в разы. Неужели единственный D1-бар может тянуть за собой такие тормоза?
Мы смешиваете математический тест и тест на исторических данных?
Понимаете, что это такое синхронизировать и развернуть все рыночное окружение для теста? Нельзя же считать, что это 1 бар и вокруг ничего нет. Как нет никакого 1 бара - минимум будут выкачаны и синхронизированы исторические данные за 1001 бар, включая все минутки за эти 1001 дней.
Мы смешиваете математический тест и тест на исторических данных?
Понимаете, что это такое синхронизировать и развернуть все рыночное окружение для теста? Нельзя же считать, что это 1 бар и вокруг ничего нет. Как нет никакого 1 бара - минимум будут выкачаны и синхронизированы исторические данные за 1001 бар, включая все минутки за эти 1001 дней.
Специально не учитывал время, уходящее на выкачивание и синхронизацию. Все это делается ДО оптимизации. А дальше все Агенты работают с тем, что есть.
Если в EX5 нет ни одного OrderSend, то оптимизатор может же это понять и не включать, например, проверку маржи и прочего?
Для тех же чисто исследовательских советников (без OrderSend) нужен только цикл for по истории основного символа.
Специально не учитывал время, уходящее на выкачивание и синхронизацию. Все это делается ДО оптимизации. А дальше все Агенты работают с тем, что есть.
Задумайтесь глубже, что такое тестер стратегий и какие задачи он выполняет, какие должен выполнять, какая у него точность и что нужно обеспечивать для этой точности.
Это не какой-то примитивный цикл, с которым уже десяток девелоперов (включая вас, если я не ошибаюсь) пытались сравниваться.
Сразу станет ясно, что запросы "мне нужно только вот это и это" неприемлемы в рамках поставленных задач.
ps: маржа и так не считается, пока нет открытых позиций. но это не означает, что моделирование мира можно отключить.