Обсуждение статьи "Курс Монетки и основанный на нем Индикатор Трендовости" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Допустим, я умею моделировать синтетику, у которой распределение приращений, форма АКФ, форма АКФ квадратов приращений и поведение дисперсии во времени достаточно похожи на реально наблюдаемые. Как это может нам помочь моделировать цену?
теперь осталось чуть, найти мат мадель, которая имеет такую же форму АКФ и имеет такоеже поведение дисперсии. Определить параметры этой модели. И по результатам работы модели проверить её точность прогнозирования и временной горизонт, на форвардном участке
Так с этого и надо начинать, без модели все рассуждения выше - сотрясание воздуха и не более. Меня вообще удивляет, что по сути почти пустая статья повлекла аж две с хвостиком страницы обсуждения... (или я неправ, и автор запланировал здесь цикл лекций?)
Trolls:
теперь осталось чуть )), найти мат мадель, которая имеет такую же форму АКФ и имеет такоеже поведение дисперсии. Определить параметры этой модели. И по результатам работы модели проверить её точность прогнозирования и временной горизонт, на форвардном участке
Модель-то есть, но известного мне матаппарата недостаточно для идентификации как параметров, так и одной из важных функций.
странно с вашим знанием матричной алгебры ((. Можно и через скайп пообщяться, голосом иногда проще объяснить, чем стирать клавиатуру. оставте мне в личке Ваши координаты, я обязательно с Вами свяжусь
Допустим, я умею моделировать синтетику, у которой распределение приращений, форма АКФ, форма АКФ квадратов приращений и поведение дисперсии во времени достаточно похожи на реально наблюдаемые. Как это может нам помочь моделировать цену?
Честно говоря, я тут совсем "выехал из темы".
Что такое "синтетика", "АКФ"? Почему имея модель стакана не получается вычислить цену? Статьи пытался прочитать, но как то светлей не стало.
И главное, замоделировать можно всё что угодно. Но что мы от модели то хотим - предсказать курс, поведение стакана, курсоподобные кривые нарисовать?
Куда тут лошадь то запрягать?
Почему вы пытаетесь моделировать стакан, а не напрямую курс и объёмы? Может уж тогда лучше не стакан, а сразу поведение агентов как в эконофизике моделировать?
Короче - нет чёткой постановки задачи.
Честно говоря, я тут совсем "выехал из темы".
Под "синтетикой" я имел ввиду, что я умею генерировать временные ряды, у которых некоторые свойства похожи на наблюдаемые у временных рядов котировок. Стаканы я не моделирую.
Дело в том, что указанных мною свойств недостаточно для прогнозирования цены. Нужно нечто большее. То же самое и со случайными объемами и с моделями стакана.
странно с вашим знанием матричной алгебры ((. Можно и через скайп пообщяться, голосом иногда проще объяснить, чем стирать клавиатуру. оставте мне в личке Ваши координаты, я обязательно с Вами свяжусь
За предложение спасибо, но пока что у меня есть другие направления для исследований.
Так с этого и надо начинать, без модели все рассуждения выше - сотрясание воздуха и не более. Меня вообще удивляет, что по сути почти пустая статья повлекла аж две с хвостиком страницы обсуждения... (или я неправ, и автор запланировал здесь цикл лекций?)
Спасибо за положительную оценку моего скромного труда ("почти пустая" всё таки больше нуля).
Отдельное спасибо за идею "цикла лекций". Хватит пороху - напишу.
Что бы вы хотели прочитать в следующих лекциях?
Интересная статья. Без лишней математики, нагруженности умопомрачительными формулами для ботанов (коих единицы, но они свято верят, что именно ДЛЯ ИХ СВЕТЛОГО ОБРАЗА, пишут статьи), все предельно ясно, понятно. Не совсем согласен, но спорить не буду, у каждого свое видение. Однако, из статьи подчерпнул для себя некоторые моменты...
Автору: ботанов мало, они истирают пальцы в кровь, сидя на форуме и оставляя груды никому ненужных сообщений. Каждому не угодишь. Статья пишется для нас -простых смертных адекватных людей, лишенных псевдоинтеллектуального позерства, коих 99%. Со своей стороны скажу спасибо за статью.
Тема очень интересная, есть вопросы
1. Есть ли у рынка (краткосрочного) память?
2. Как получены значения индикатора трендовости - там есть какие-то значения, как они получены? Не увидел формулы.
3. Когда Вы пишите о трендовости - то новый для форекса тик зависит от предыдущего? Или двух тиков или еще сколька? Но вообщем это можно конечно вписать. Да и вообще нет смысла говорить о трендовости, говоря что у Вас монетка бестрендовая- а ведь это так.
4. Но из п.3. можно сделать очень важный вывод
- можно попытаться найти тренд, если из реальной картины убрать бестрендовость
т.е. z(x)=x(x)-y(x)
А почему, собственно, монетка? У нее две стороны - что они отражают? Только идеальное случайное блуждание на прямой(аналог - вверх, вниз), т.е. одномерное. Цена же может иметь еще одно состояние - флет, т.е. это уже монетка с тремя сторонами должна быть, т.е. уже имеем 2х мерное случайное блуждание. Из приведенных графиков видно, что такое состояние рынка практически не моделируется - жесткого флета не видно ни разу.
Если брать график рынка по тикам а не по времени, то никакого флэта нет, есть только меньше тиков в еденицу времени.