MetaTrader 5 Strategy Tester! - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не получается запустить удалённых агентов.
На ХР SP3 (32) запустил metatester.exe, выбрал пару агентов. На Win7 HB (64) в тестере указал IP, порты и пароль к этим удалённым агентам. Билд везде 507. Тестер не может приконнектиться к удалённым агентам. Какие ещё настройки нужны?
Не получается запустить удалённых агентов.
На ХР SP3 (32) запустил metatester.exe, выбрал пару агентов. На Win7 HB (64) в тестере указал IP, порты и пароль к этим удалённым агентам. Билд везде 507. Тестер не может приконнектиться к удалённым агентам. Какие ещё настройки нужны?
На машине где стоят ваши локальные агенты к которым Вы желаете подключаться
не отключая брандмауэер, откройте порты - если вы желаете повысить риск - можно отключить брандмауэр - но лучше это не делать
2000 - 1 ядро
2001 - 2 ядро
...
и т д
--
привел пример на 4 ядра
На тестирование методом форвард-теста уходит очень много времени. Для меня, например, важно получить результаты за последние ~10 лет. Причём это должен быть диверсифицированный портфель торговых стратегий. То есть каждую стратегию нужно протестировать на каждом инструменте методом форвард-теста. Даже, если учесть, что оптимизация параметров будет идти 1 минуту для каждой оптимизации, то на это будет уходить примерно столько времени:
Без облака тут уже не обойтись.)) Со временем может быть оно станет по мощности таким, как лидер списка TOP500 (http://www.top500.org/).
---
До того, как я начал изучать программирование я провёл около 10 000 тысяч тестов вручную используя другие программные продукты. По 10 инструментам и практически по всем их таймфреймам вдоль и поперёк. В принципе я нашёл то, что мне нужно, но опять же, чтобы правильно настроить систему нужно потратить много времени. Это стоит того. Ниже результат, который получен методом форвард-теста на 15-минутном таймфрейме. Период оптимизации 8 недель, период теста 2 недели. Вручную осилил столько, больше не выдержал.))
На данный момент остановил свой выбор на более крупных таймфреймах, нашлись некоторые другие интересные решения.
+1000 !!!
Я об этом пишу с самого начала разработки тестера МТ5. Но вначале меня почти никто не поддерживал. Сейчас так понимаю созрели. Я вообще не понимаю, как наши Гуру создают советники - вообще что-ли без тестера (есть такая методика). 99% всех вопросов только общепрограммного характера - как будто трейдер и программист - это тождество. Без тестера невозможно создавать сколько-нибудь серьёзные автосистемы. Тестер МТ5 хорош, но он всё ещё концептуально копирует тестер МТ4. А нужно, чтобы тестер как можно ближе отражал реальную торговлю. А это значит в тестере необходимо иметь возможность тестировать несколько советников одновременно (ну где вы видели трейдера, работающего на одном советнике!?). Ну а по поводу автоматизации процесса фарвард-анализа -- вообще "конь не валялся". У меня лично 95% времени разработки советника (а это месяцы монотонной работы ) уходит именно на проверку построенных советников. Разработчики, подумайте пожалуйста, над автоматизацией процесса фарвард-анализа!? Примерно так. Задаём период бэк и фарвард и общий период тестирования. Всё это запускаем и в результате получаем базу данных "лучших бэк" и соответсвующих им фарвард - данных. Иначе мне скоро придётся третьи очки за год менять!!!
Задаём период бэк и фарвард и общий период тестирования. Всё это запускаем и в результате получаем базу данных "лучших бэк" и соответсвующих им фарвард - данных. Иначе мне скоро придётся третьи очки за год менять!!!
Поддерживаю!
И еще нужна возможность:
На вкладке "Результаты оптимизации"
1) выделения и копирования строчки/строчек таблицы
2) удаления либо скрытия строк, удаление-лучше, чтобы не мешались при сортировках/фильтрациях
3) сортировку по нескольким столбцам в порядке приоритета (аля SORT BY period DESC, drawdown ASC), полезно когда оптимизируемый параметр, к примеру period часто повторяется в результатах, но не хочется бардака, и нужно проанализировать поведение других показателей относительно первого.
4) фильтр диапазона (для нескольких полей в том числе), наряду с сортировкой позволит оставить только самые нужные строчки. Например с предыдущей возможностью можно оставить период и drawdown только для нужного диапазона профита
Это операции ведь очень просто добавить, даже написав функционал с нуля. Не говоря о большом количестве готовых компонентов.
5) Добавить возможность просматривать пользовательские результаты прогонов в таблице. Задавать можно к примеру так:
где "параметр1" описание которое будет фигурировать в интерфейсе. Также, как сделано для комментариев параметров input
В программе будет наполняться значение myvar1, а тестер по окончанию прогона считает это значение.
Либо по аналогии с "Входными параметрами" назвать это "Выходными значениями" (если они есть появится вкладка)
На мой взгляд.было бы удобно на графике тестера использовать графические инструменты,как в главном окне.Наводя и двигая крестиком анализировать даты просадок,размер.Сейчас только подсвечивает баланс и эквити,а считать вручную.Накладывать трендовые линии,по аналогии с построением каналов в главном окне.Отпадет необходимость во внешнем редакторе.
На машине где стоят ваши локальные агенты к которым Вы желаете подключаться
не отключая брандмауэер, откройте порты - если вы желаете повысить риск - можно отключить брандмауэр - но лучше это не делать
2000 - 1 ядро
2001 - 2 ядро...и т д
привел пример на 4 ядра