Повторяющиеся паттерны и прочие закономерности - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну это очень просто. Постройте ВР разностей цены и показателей средней. Затем постройте диаграмму вероятностного (количество повторений) распределения значений этого ВР.
У кого будет СКО выше, а хвосты тоньше - тот и лучше для торговли.
P.S. Главное не тупить и не исследовать хорошесть средней круглосуточно. Т.к. одна средняя может быть замечательноя для дневного периодв, а другая - ночного. Вообщем, классифицировать можно средние также.
Спасибо! Вы наверно имеете в виду так проверить качество некоторого сглаживающего прайс фильтра, как я понял, а детрендированный ряд или какой то осцилятор мне кажется уже имеет мало общего с ценой, особенно если он масштабирован и распределение разностей будет значить что то совсем странное.
Интересна технология проверки качества сигналов к идеальным, полученным например с помощью ZigZag на коленях. И таким образом сравнить простой MACD и без-лаговый от Андрея Войтенко.
perepel: Лаг дествительно отсутствует.
Безлаговых индюков не бывает. Если где то быстрее значит где то медленей или вообще не в попад.
Спасибо! Вы наверно имеете в виду так проверить качество некоторого сглаживающего прайс фильтра, как я понял, а детрендированный ряд или какой то осцилятор мне кажется уже имеет мало общего с ценой, особенно если он масштабирован и распределение разностей будет значить что то совсем странное.
Интересна технология проверки качества сигналов к идеальным, полученным например с помощью ZigZag на коленях. И таким образом сравнить простой MACD и без-лаговый от Андрея Войтенко.
Вы все несколько усложняете. Чтобы сравнить между собой любые индикаторы, нужно всего лишь написать ТС на каждом из индикаторов (или их комбинация - что тож есть индикатор). Суть индикатора - не визуализация, а сигналы. Т.е. сама ТС.
Ну а ТС сравниваются элементарно - прогоняете в оптимизатторе каждую ТС и сравниваете их по различным критериям оптимизации. Какие считаете важнее и где они лучше - там и ТС (индикатор) лучше.
Вы все несколько усложняете. Чтобы сравнить между собой любые индикаторы, нужно всего лишь написать ТС на каждом из индикаторов (или их комбинация - что тож есть индикатор). Суть индикатора - не визуализация, а сигналы. Т.е. сама ТС.
Ну а ТС сравниваются элементарно - прогоняете в оптимизатторе каждую ТС и сравниваете их по различным критериям оптимизации. Какие считаете важнее и где они лучше - там и ТС (индикатор) лучше.
Спасибо. Опыта у меня просто маловато и я метаюсь от крайности в крайность. Кто то убедит что вообще индикаторы это для новичков, а потом услышу ещё более убедительное мнение что на основании индикаторов моделируется ТС и без как пальцем в небо, а потом снова что профессионалам они не нужны и ориентироваться нужно исключительно на паттерны на PriceAction, и снова и снова…. Причем брал уже и платные консультации два раза, очень интересно, но оказалось что и за деньги однозначности не прибавилось, скорей добавилось многозначности.
Я просто уже который раз слышу в частности от Вас, разные высказывания по поводу стандартного тестера инеобхлодимости своей методологии исследований, что так и утвердительно не решил, тестирование это хорошо или плохо. И\или ТС нужно для достоверности протестировать в разных платформах.
Безлаговых индюков не бывает. Если где то быстрее значит где то медленей или вообще не в попад.
Ясно, попробую с помощью индикатора получить сигналы и их протестировать.
В приложении тестирующий индикатор и сигналы макдака(для примера), который рисует кумулятивную сумму накопления\слива в зависимости от прайса и сигнальной таймсерии.
Для сравнения и стандартизации исследований.
тестирование это хорошо или плохо. И\или ТС нужно для достоверности протестировать в разных платформах.
Тестирование - это очень хорошо. Оптимизация -еще лучше. Котиры брать только с ведущих ECN/STP-площадок. Они не глупы, и штатно дают не только M1 Bid-историю в MT4, но еще там же Ask и Avg-истории, полностью синхронизированные.
Исследование в мат. пакетах важно. Но забраковать идею без тестирования - нужно очень хорошо разбираться, чтобы не сделать ошибочный вывод.
В приложении тестирующий индикатор и сигналы макдака(для примера), который рисует кумулятивную сумму накопления\слива в зависимости от прайса и сигнальной таймсерии.
Для сравнения и стандартизации исследований.
Алелуя! Спасибо! Это как раз то что я вопрошал уже который месяц. Осталось за малым, научиться быстро строить сигналы ТС по индикаторам. Очень хочется увидеть наглядное сравнение безлагового MACD от Андрея Войтенко и классического.
Тестирование - это очень хорошо. Оптимизация -еще лучше. Котиры брать только с ведущих ECN/STP-площадок. Они не глупы, и штатно дают не только M1 Bid-историю в MT4, но еще там же Ask и Avg-истории, полностью синхронизированные.
Исследование в мат. пакетах важно. Но забраковать идею без тестирования - нужно очень хорошо разбираться, чтобы не сделать ошибочный вывод.
Благодарю за разъяснения, однако всё же смущает постоянные недовольства стандартным тестером например в ветке, видимо стоит научиться сделать свой хотя бы как дополнительный источник верификации обычного мт5-го. Так как дыма без огня обычно не бывает, раз люди брюзжат значит чтото тлеет. до исследований в мат пакетах ещё не дорос, пытаюсь средствами мт5 это решать.
Вот ещё формула без лагового MACD от великолепного Андрея Войтенко:
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i);
Интересно посмотреть какое он имеет преимущество с обычным. Лаг дествительно отсутствует.
Действительно намного более эфективная формула. Андрюша великолепен.
Субспредовый тоже, слегка только лучше обычного. Можно конечно накрутить сезонных фильтров, что улучшит показатели, но в чистом виде сливатор. Очень много шумящих сигналов которые = большие издержки.
По 10-ти бальной шкале на 3.
ЗЫ Я думаю Андрей Войтенко не оценит такого к нему панибратского отношения(«великолепный Андрюша») Может попытаться выследить и наказать.
Субспредовый тоже, слегка только лучше обычного. Можно конечно накрутить сезонных фильтров, что улучшит показатели, но в чистом виде сливатор. Очень много шумящих сигналов которые = большие издержки.
По 10-ти бальной шкале на 3.
ЗЫ Я думаю Андрей Войтенко не оценит такого к нему панибратского отношения(«великолепный Андрюша») Может попытаться выследить и наказать.
Прошу прощения, а можно ли обосновать сказанное(про nonlagMACD)?
Ещё хотелось бы весь Ваш рейтинг увидеть, естественно без подробностей секретных алгоритмов.
Хотя бы рейтинг ТС на обычных индикаторах, а на необычных просто в виде кривых без алгоритма.